VWAP en Semestre

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 21 total)

1 2 →

Author

Posts
01/03/2022 at 8:33 PM #184454 quote

Maximedemonts
Participant

New

Bonjour à tous,

J aimerai pouvoir utiliser la vwap Semestre ( 6 mois ) dans mon trading. La première de janvier à juin et la deuxième de juillet à décembre.

Je vois qu’il y a déjà eu des demandes pour la vwap annuelle mensuelle hebdomadaire mais pas semestrielle.

Merci

01/14/2022 at 3:54 PM #185464 quote

Maximedemonts
Participant

New

Bonjour j aimerai utiliser la vwap trimestriel et semestriel sur mon graphique intraday.

01/14/2022 at 9:40 PM #185501 quote
JC_Bywan
Moderator

Master
Bonjour,

Voici une adaptation du code de Nicolas (hebdo/mensuel/annuel en lignes pleines) dans la library:

VWAP Weekly Monthly & Yearly

en y ayant rajouté trimestriel (quarterly) et semestriel (half yearly) en lignes pointillées:
```
//PRC_VWAP weekly,monthly,yearly
//28.09.2016
//Nicolas @ www.prorealcode.com
//Sharing ProRealTime knowledge
//
// 14.01.2022 added quarterly and Half-yearly
// JC_Bywan @ www.prorealcode.com
// Sharing ProRealTime knowledge

//calculation periods
if DayOfWeek=0 or (dayofweek[1]=5 and dayofweek<>5) then
weekbar=barindex
endif

if month<>month[1] then
 monthbar=barindex
 if month[1]=3 or month[1]=6 or month[1]=9 or month[1]=12 then
  quarterbar=barindex
 endif
 if month[1]=6 or month[1]=12 then
  semesterbar=barindex
 endif
endif

if year<>year[1] then
yearbar=barindex
endif
 
once dWeekly=1
once dMonthly=1
once dQuarterly=1
once dHalfyearly=1
once dYearly=1

dWeekly = max(dWeekly, barindex-weekbar)
dMonthly = max(dMonthly, barindex-monthbar)
dQuarterly = max(dQuarterly, barindex-quarterbar)
dHalfyearly = max(dHalfyearly, barindex-semesterbar)
dYearly = max(dYearly, barindex-yearbar)
 
VWAPweekly = SUMMATION[dWeekly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dWeekly](volume)
VWAPmonthly = SUMMATION[dMonthly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dMonthly](volume)
VWAPquarterly = SUMMATION[dQuarterly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dQuarterly](volume)
VWAPhalfyearly = SUMMATION[dHalfyearly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dHalfyearly](volume)
VWAPyearly = SUMMATION[dYearly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dYearly](volume)
 
RETURN VWAPweekly as "VWAP Weekly", VWAPmonthly style(line,2) as "VWAP Monthly", VWAPquarterly style(dottedline,1) as "VWAPquarterly", VWAPhalfyearly style(dottedline,2) as "VWAPhalfyearly", VWAPyearly style(line,3) as "VWAP Yearly"
```
01/18/2022 at 5:56 PM #185856 quote

Maximedemonts
Participant

New

Bonsoir.

Les differentes vwap apparaissent dans une fenêtre distincte ( voir piece jointe ) . J’aimerai qu’elles soient représentées sur le graphique directement si c est possible. Ca me permettre de rester concentrer sur le graphique prix avec les vwap inclues.

Merci

Maxime

Capture-decran-347.png

01/18/2022 at 6:35 PM #185865 quote

JC_Bywan
Moderator

Master

Bonsoir,

c’est bel et bien un code à mettre dans la fenêtre des prix, mais pour ce faire ça ne dépend pas du code, c’est à l’utilisateur de placer l’indicateur dans la fenêtre du prix plutôt qu’en-dessous. Voici la manip à faire décrite dans cette courte vidéo:

Maximedemonts thanked this post

01/18/2022 at 9:27 PM #185880 quote

Maximedemonts
Participant

New

Merci !

01/21/2022 at 1:23 PM #186183 quote

Maximedemonts
Participant

New

Bonjour

Les vwaps ne sont pas « anchored » à chaque début de période avec les lignes de codes que j ai copié au dessus.

J ai comparé avec les Vwap sur la plateforme Américaine Think or Swim
qui elles, se remettent à 0 ( c est à dire au close du premier chandelier de chaque début de time frame ).

J aimerai qu elles le soient sur PRT.

merci

01/24/2022 at 5:54 PM #186491 quote

Maximedemonts
Participant

New

Bonjour

Les vwaps ne sont pas « anchored » à chaque début de période avec les lignes de codes que j ai copié au dessus.

J ai comparé avec les Vwap sur la plateforme Américaine Think or Swim
qui elles, se remettent à zéro ( c est à dire au close du premier chandelier de chaque début de time frame ).

J aimerai qu elles le soient sur PRT.

merci

01/24/2022 at 7:53 PM #186503 quote
JC_Bywan
Moderator

Master
Bonjour,

Dans le code ci-dessous où l’option du choix du type de Vwap a été rajoutée, mettre la variable “anchored” réglée sur =0 pour du Vwap “classique” (code précédent), ou la mettre =1 si on veut du vwap “anchored”. Je le poste avec pré-réglage sur 1 :
```
//PRC_VWAP weekly,monthly,yearly
//28.09.2016
//Nicolas @ www.prorealcode.com
//Sharing ProRealTime knowledge
//
// 14.01.2022 added quarterly and Half-yearly
// 24.01.2022 added anchored option
// JC_Bywan @ www.prorealcode.com
// Sharing ProRealTime knowledge

once anchored=1 // 0 //choose 0 (not anchored) or 1 (anchored)

once dWeekly=1
once dMonthly=1
once dQuarterly=1
once dHalfyearly=1
once dYearly=1

//calculation periods
if DayOfWeek=0 or (dayofweek[1]=5 and dayofweek<>5) then
weekbar=barindex
endif

if month<>month[1] then
monthbar=barindex
if month[1]=3 or month[1]=6 or month[1]=9 or month[1]=12 then
quarterbar=barindex
endif
if month[1]=6 or month[1]=12 then
semesterbar=barindex
endif
endif

if year<>year[1] then
yearbar=barindex
endif

if anchored then
dWeekly = max(1, barindex-weekbar+1)
dMonthly = max(1, barindex-monthbar+1)
dQuarterly = max(1, barindex-quarterbar+1)
dHalfyearly = max(1, barindex-semesterbar+1)
dYearly = max(1, barindex-yearbar+1)
else
dWeekly = max(dWeekly, barindex-weekbar)
dMonthly = max(dMonthly, barindex-monthbar)
dQuarterly = max(dQuarterly, barindex-quarterbar)
dHalfyearly = max(dHalfyearly, barindex-semesterbar)
dYearly = max(dYearly, barindex-yearbar)
endif

VWAPweekly = SUMMATION[dWeekly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dWeekly](volume)
VWAPmonthly = SUMMATION[dMonthly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dMonthly](volume)
VWAPquarterly = SUMMATION[dQuarterly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dQuarterly](volume)
VWAPhalfyearly = SUMMATION[dHalfyearly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dHalfyearly](volume)
VWAPyearly = SUMMATION[dYearly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dYearly](volume)

RETURN VWAPweekly as "VWAP Weekly", VWAPmonthly style(line,2) as "VWAP Monthly", VWAPquarterly style(dottedline,1) as "VWAPquarterly", VWAPhalfyearly style(dottedline,2) as "VWAPhalfyearly", VWAPyearly style(line,3) as "VWAP Yearly"
```
05/05/2022 at 9:37 AM #192727 quote

Maximedemonts
Participant

New

Merci pour le code.

Je l ai mis en application.

Quand je change de timeframe, par exemple : je passe des chandelier de 1h sur 1 semaine à des chandeliers de 1 jour sur 6 mois :::: les VWAP changent aussi de prix !

C’est pas normal.

Je voudrais trader sur du 1min avec des vwap qui ne changent pas de prixx en fonction de la timeframe svp.

05/05/2022 at 11:05 AM #192740 quote
Nicolas
Keymaster

Master
Essayons avec cette version:
```
timeframe(monthly)
if month<>month[1] then
d=0
else
d=d+1
endif

VWAP = SUMMATION[max(1,d)](volume*typicalprice)/SUMMATION[max(1,d)](volume)

return vwap
```
05/05/2022 at 11:09 AM #192741 quote

Maximedemonts
Participant

New

Je l implante sur le graphique et rien ne s’affiche.

05/05/2022 at 11:48 AM #192746 quote

Nicolas
Keymaster

Master

est-ce que le début du mois est présent sur le graphique ? C’est nécessaire 🙂

05/05/2022 at 12:01 PM #192748 quote

Maximedemonts
Participant

New

Voila le résultat.

Pro real code et thinkorSswim TD Ameritrade

Pas le même prix et une ligne en dent de scie. Votre Vwap mensuel est la verte. La jaune est la journalière. Sur ThinkorSwim elle est violette.

Vous voyez bien qu il y a un fossé entre les deux.

Capture-decran-1025.png

05/05/2022 at 12:02 PM #192750 quote

Maximedemonts
Participant

New

Voici la photo de pro realtime

Capture-decran-1024.png
Author

Posts