Volatility flow index

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
  • Author
    Posts
  • 12/23/2024 at 9:28 PM #241738 quote
    luxrun
    Participant
    Master

    Ho letto di questo indicatore di volatilità su un messaggio commerciale. Dopo alcune ricerche, senza risultato, ho chiesto all’ai se lo conoscesse. L’ai su Opera mi ha risposto di sì e mi ha anche inviato questo codice, che trascrivo e condivido qui di seguito. Mi piacerebbe svilupparlo in una forma più completa e quindi si accettano suggerimenti e proposte. Grazie e auguri

    // Esempio di calcolo del Volatility Flow Index
period = 14  // Imposta il periodo
logReturns = log(close / close[1])  // Calcola i rendimenti logaritmici
ivolatility = average(logReturns[period]) // Calcola la volatilità
vfi = logReturns - ivolatility // Calcola il VFI

// Visualizza il VFI
if (vfi > 0) then
// Codice per visualizzare il VFI positivo
else
// Codice per visualizzare il VFI negativo
endif

return vfi
    Iván González thanked this post
    12/24/2024 at 4:52 AM #241740 quote
    JS
    Participant
    Senior

    Il logaritmo del rapporto tra il prezzo recente e il prezzo precedente approssima la variazione percentuale del prezzo:

    logReturns = log(Close / Close[1])

    Questo rapporto percentuale può essere rappresentato in una distribuzione di frequenza che approssima una distribuzione normale (Gaussiana).

    Per questa distribuzione normale:

    • Ilrendimento medio è: AvglogReturns = Average[Period](logReturns)
    • Ladeviazione standard (volatilità) è: StdlogReturns = Std[Period](logReturns)

    Il flusso di questa volatilità (deviazione standard) può essere espresso come: VFI = StdlogReturns – AvglogReturns

    Anche se non si tratta di un indice nel senso tradizionale del termine, si può affermare che questo Volatility Flow Index (VFI) rappresenta il flusso della volatilità rispetto al rendimento medio.

    luxrun and Iván González thanked this post
  • Author
    Posts
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

Volatility flow index


ProBuilder: Indicatori & Strumenti Personalizzati

New Reply
Author
author-avatar
luxrun @luxrun Participant
Summary

This topic contains 1 reply,
has 2 voices, and was last updated by JS
1 year, 1 month ago.

Topic Details
Forum: ProBuilder: Indicatori & Strumenti Personalizzati
Language: Italian
Started: 12/23/2024
Status: Active
Attachments: 1 files
Logo Logo
Loading...
Do you like cookies? 🍪 We use cookies to ensure you get the best experience on our website. (Learn more)
©2026 ProRealCode - Trading & Coding with ProRealTime™