Volatility flow index

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12/23/2024 at 9:28 PM #241738 quote
luxrun
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Master
Ho letto di questo indicatore di volatilità su un messaggio commerciale. Dopo alcune ricerche, senza risultato, ho chiesto all’ai se lo conoscesse. L’ai su Opera mi ha risposto di sì e mi ha anche inviato questo codice, che trascrivo e condivido qui di seguito. Mi piacerebbe svilupparlo in una forma più completa e quindi si accettano suggerimenti e proposte. Grazie e auguri
```
// Esempio di calcolo del Volatility Flow Index
period = 14  // Imposta il periodo
logReturns = log(close / close[1])  // Calcola i rendimenti logaritmici
ivolatility = average(logReturns[period]) // Calcola la volatilità
vfi = logReturns - ivolatility // Calcola il VFI

// Visualizza il VFI
if (vfi > 0) then
// Codice per visualizzare il VFI positivo
else
// Codice per visualizzare il VFI negativo
endif

return vfi
```
Iván González thanked this post

immagine_2024-12-23_212825337.jpg
12/24/2024 at 4:52 AM #241740 quote
JS
Participant

Master
Il logaritmo del rapporto tra il prezzo recente e il prezzo precedente approssima la variazione percentuale del prezzo:

logReturns = log(Close / Close[1])

Questo rapporto percentuale può essere rappresentato in una distribuzione di frequenza che approssima una distribuzione normale (Gaussiana).

Per questa distribuzione normale:
- Ilrendimento medio è: AvglogReturns = Average[Period](logReturns)
- Ladeviazione standard (volatilità) è: StdlogReturns = Std[Period](logReturns)
Il flusso di questa volatilità (deviazione standard) può essere espresso come: VFI = StdlogReturns – AvglogReturns

Anche se non si tratta di un indice nel senso tradizionale del termine, si può affermare che questo Volatility Flow Index (VFI) rappresenta il flusso della volatilità rispetto al rendimento medio.

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