Ulcer Index System

• 08/21/2019 at 6:51 PM #105225
  coscar

  Salve  a tutti

  chiedo l’intervento dei più esperti ( se possibile) per verificare e migliorare questo semplice sistema basato su Ulcer Index,

  il mio obiettivo era ridurre al minimo le variabili per non incorrere nella sovraottimizzazione.

  Il sistema ha  restituito risultati positivi su vari mercati e può essere utlizzato con la funzione cumulateorder  True/False ma solo su Timeframe giornaliero/settimanale.

  Qualche idea?

  Grazie

  Un saluto

  Coscar

  Coscar - Ulcer System

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate Attivate / disattivate //+-----------------------Varibili-----------------------------------------+ // N da 3 a 31 passo 1 // Value da 0 a 1 passo 0.01 // X da 0 a 10 passo 0.1 se utilizzato //+------------------------------------------------------------------------+ MaxPrice=Highest[N](Close) PD = ((Close-MaxPrice)/MaxPrice)*100 s=0 for i=0 to N-1 do s=s+PD*PD next SquaredAverage=s/N UlcerIndex=sqrt(SquaredAverage) UlcerZero= UlcerIndex[1]- UlcerIndex c1 = (UlcerZero[1] <= -Value) c2 = (UlcerZero[1] >= Value) IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF IF c2 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF //SET TARGET %PROFIT X

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate Attivate / disattivate   //+-----------------------Varibili-----------------------------------------+   // N da 3 a 31 passo 1 // Value da 0 a 1 passo 0.01 // X da 0 a 10 passo 0.1 se utilizzato //+------------------------------------------------------------------------+   MaxPrice=Highest[N](Close) PD = ((Close-MaxPrice)/MaxPrice)*100 s=0 for i=0 to N-1 do s=s+PD*PD next SquaredAverage=s/N UlcerIndex=sqrt(SquaredAverage)   UlcerZero= UlcerIndex[1]- UlcerIndex   c1 = (UlcerZero[1] <= -Value) c2 = (UlcerZero[1] >=  Value)   IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   IF c2 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   //SET TARGET %PROFIT X

   

   

  

  coscar

  Participant

  Topics: 14

  Replies: 47

  Been thanked: 2 times
  08/21/2019 at 11:23 PM #105242
  robertogozzi

  Mi sembra non ci siano molte cose da ottimizzare, se non le 3 variabili che hai indicato.

  Puoi provare ad aggiungere un filtro, cioè vai Long solo se il prezzo è > del SuperTrend o di una Media Mobile, oppure vai Short solo quando il prezzo è al di sotto, o altre cose del genere.

  Puoi provare ad aggiungere un trailing stop, qui sul forum ci sono vari codici pronti per l’uso. Magari puoi usare il supporto MTF (Multi Time Frame) per gestire il trailing stop.

   

  1 user thanked author for this post.

  coscar

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 16466

  Been thanked: 3641 times
  10/01/2020 at 10:28 AM #146069
  robertogozzi

  Il calcolo dell’ULCER index è errato, sostituisci le righe 11-18 con:

  N = 14 PD = ((Close - highest[N](close))/highest[N](close))*100 SquaredAverage = (summation[N](sqr(PD))/N) UlcerIndex = sqrt(SquaredAverage)

  1 2 3 4

  N              = 14 PD             = ((Close - highest[N](close))/highest[N](close))*100 SquaredAverage = (summation[N](sqr(PD))/N) UlcerIndex     = sqrt(SquaredAverage)

   

  1 user thanked author for this post.

  coscar

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 16466

  Been thanked: 3641 times
• Author
  Posts