Giorno nel trading system

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  • #231559 quote
    AragornaAragorna
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    Buongiorno a tutti, vorrei capire una cosa sui trading systems per IB. ad esempio quanto segue:

    DEFPARAM CumulateOrders=false

    TimeFrame(1 Hour, default)
    OrarioInizioGiorno = 020000
    OrariofineGiorno = 210000

    IF DayOfWeek=KK and NOT OnMarket and OpenTime=OrarioInizioGiorno THEN
    sellshort 1 contract AT MARKET
    ENDIF

    IF OnMarket and OpenTime=OrarioFineGiorno THEN
    exitshort AT MARKET
    ENDIF

     

    DayOfWeek=KK  con KK che va da 0 a 4. Perchè nel backtest lunedì è 0, ma quando vado live nel papertrading lunedì è 1?

    grazie

    Alessio

    #231564 quote
    Iván GonzálezIván González
    Moderator
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    Ciao, puoi provare a utilizzare OpenDayOfWeek invece?

    #231582 quote
    AragornaAragorna
    Participant
    Average

    posso provare, a livello di backtest non cambia nulla vedo. non capisco però il perchè di questa differenza nel definire i giorni. lo Zero, che sappia io, è la domenica e invece il backtest me lo dà il lunedì.

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Aragorna @aragorna Participant
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2 years, 5 months ago.

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Forum: ProOrder: Trading Automatico & Backtesting
Language: Italian
Started: 04/15/2024
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