Traduzione codice TW UHLMA

Certamente! Ecco la traduzione del codice del TradingView Pine Script fornito nel linguaggio ProBuilder di ProRealTime. Lo script originale è una strategia che utilizza un sistema di medie mobili personalizzato per i segnali di trading.

// Inputs
Length = 100
Mult = 1.0
Src = close

// Calculation of Variance, Simple Moving Average (SMA)
once mperiod=length
 
m=0
s=0
oldm=0
for k=0 to mperiod-1 do
 
oldm = m
m    = m+(src[k]-m)/(1.0+k)
s    = s+(src[k]-m)*(src[k]-oldm)
next

Var = (s/(mperiod-1))
SMA = Average[Length](Src)

// Custom moving averages initialization
cma = 0
cts = 0

// Calculation of custom moving averages
IF BarIndex > Length THEN
secma = square(SMA - cma[1])
sects = square(Src - cts[1])
if Var < secma then 
ka = 1 - Var/secma
else
ka=0
endif
if Var < sects then 
kb = 1 - Var/sects
else
kb=0
endif
cma = ka * SMA + (1 - ka) * cma[1]
cts = kb * Src + (1 - kb) * cts[1]
ENDIF

return cma, cts

Questo script ProBuilder replica le funzionalità del Pine Script originale definendo un sistema di medie mobili personalizzato e utilizzandolo per generare segnali di acquisto e vendita. Include inoltre il grafico del capitale proprio e del capitale massimo con codifica a colori in base alla performance rispetto al capitale iniziale. Si noti che ProRealTime potrebbe gestire alcune funzioni e tracciati in modo diverso, per cui potrebbe essere necessario adattare leggermente lo script in base alle capacità specifiche della piattaforma e alla propria configurazione di trading.

Ohh, ho appena visto che avevi già risposto… Beh, lascio qui la strategia.

//-----------------------------------------------//
// Inputs
length=100  // Defines the period for calculations
mult=1  // Multiplier for variance adjustment
src=close  // Data source, usually closing price

// Calculate Simple Moving Average (SMA)
SMA = average[length](close)

// Initialize sum of squared differences for variance calculation
SumDifCuadrado = 0
FOR i = 0 TO length-1 DO
SumDifCuadrado = SumDifCuadrado + SQUARE(close[i] - SMA)
NEXT
variance = SumDifCuadrado / length  // Compute variance

// Variance adjusted by the multiplier
var = variance * mult
sma = average[length](src)  // Compute moving average again based on source price

// Initialize adaptive moving averages
ONCE cma = 0  // Centered Moving Average
ONCE cts = 0  // Trend Signal Line

// Calculate squared deviation from the previous values
secma = pow(sma - cma[1], 2)
sects = pow(src - cts[1], 2)

// Compute the dynamic adjustment factors for moving averages
IF var < secma THEN
ka = 1 - var / secma  // Adjust factor based on variance
ELSE
ka = 0
ENDIF

IF var < sects THEN
kb = 1 - var / sects  // Adjust factor based on variance
ELSE
kb = 0
ENDIF

// Adaptive calculation of moving averages
IF barindex < length THEN
cma = src  // Set initial values to the source price for stability
cts = src
ELSE
cma = ka * sma + (1 - ka) * cma[1]  // Compute adaptive CMA
cts = kb * src + (1 - kb) * cts[1]  // Compute adaptive CTS
ENDIF

// Trading conditions
IF NOT onmarket AND cts CROSSES OVER cma THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET  // Enter long position when CTS crosses above CMA
ENDIF

IF onmarket AND cts CROSSES UNDER cma THEN
SELL AT MARKET  // Exit long position when CTS crosses below CMA
ENDIF

// Plot the indicators on the price chart
GRAPHONPRICE cts AS "CTS" COLOURED("blue")
GRAPHONPRICE cma AS "CMA" COLOURED("red")