La strategia a suo tempo è stato postato da Giovanna, ma la stessa è da tempo che non risponde ai post e quindi ho pensato che qualcuno della communiti abbia avuto lo stesso problema. Precisamente, la strategia girando controlla l’incrocio di 70 mm su se stesse e alla fine vi è una classifica, il problema è che individuato la migliore, vorrei fissarlo in modo che posso far girare altre variabili. Non so se sono stato chiaro ma chi si è incontrato con quella strategia , forse capirà la domanda.
Grazie
Prova a postare un link a quella strategia (non ricordo di averne sentito parlare).
E’ la strategia di JAN (non Giovanna, anche se forse è la traduzione italiana).
Segui la foto allegata.
- clicca sulla chiave inglese nel riquadro dell’ottimizzatore delle variabili (evidenziata in ARANCIO)
- cancella i nomi delle variabili evidenziate in VERDE ed inseriscene altri, facendo in modi di non superare le 10000 combinazioni.
A quel punto esci dalla finestra aperta e rifai il backtest per trovare i valori migliori.
Puoi ripetere l’operazione innumerevoli volte, cambiando le variabili quando vuoi. Puoi anche metterne solo una oppure più di due, l’importante è non superare il numero massimo di combinazioni ammesse (nella foto le variabili attuali con i limiti dei valori impostati raggiungono 4000 combinazioni sulle 10000 ammesse).
Ovviamente più sono le combinazioni, più lento sarà l’ottimizzatore.
Grazie, è uno strumento che uso, non avevo che fosse li. Comunque la strategia mi sembra buona, che ne dici?
Si, mi sembra buona, ma credo abbia uno scopo più didattico che d’impiego reale.
Nel reale l’uso di sole medie è generalmente fonte di perdite, in quanto provandole sul passato si adeguano i valori al traguardo che ciascuno si prefigge e che nel futuro, difficilmente si ripeterà.
Serve sicuramente a valutare quali combinazioni possono essere migliori, ma andrebbero aggiunti altri indicatori, o la price action (o entrambe le cose), per cercare una strategia profittevole.
Nella parte finale del codice, dopo tutte le medie, dove ci sono le entrate, puoi inserire altre condizioni con gli indicatori che preferisci.
Ad esempio con RSI:
wAFR = exponentialaverage[30](AFR) ///for smoothing the AFR, to reduce market noice
wAFRv2 = exponentialaverage[30](AFRv2) ///for smoothing the AFRv2, to reduce market noice
RsiLong = Rsi[14](close) > 50
RsiShort = Rsi[14](close) < 50
if time >= StartE And time <= StartL and OTD then //and not onmarket then
IF wAFR > wAFRv2 and wAFR[1] < wAFRv2[1] And RsiLong then
buy N shares AT MARKET
SET STOP PLOSS TSL
//SET STOP PTRAILING TSL
//SET TARGET PPROFIT TSL
elsif wAFR < wAFRv2 and wAFR[1] > wAFRv2[1] And RsiShort then
sellshort N shares at market
SET STOP PLOSS TSL
//SET STOP PTRAILING TSL
//SET TARGET PPROFIT TSL
endif
endif
Grazie sempre molto gentile, ma non ho capito se inserirlo integralmente o sostituire l ‘ intera parte delle entrate.
Sostituisci tutto alle ultime righe.
Roberto buongiorno,
sempre in riferimento a questa strategia che sto provando in demo da un po, vorrei chiederti come funzionano questi comandi;
TSL= round(100/10000*close)
poi richiamato in entrata e uscita come SET STOP PLOSS TSL e spuntato SET PTAILLING TSL e sempre spuntato SET PPROFIT TSL
Grazie
TSL= round(100/10000*close) è l’1% del prezzo (arrotondato). Generalmente si scriverebbe TSL= round(close / 100 * X), dove X è la percentuale, però il risultato è lo stesso. Nella forma in cui è messo in quel post la percentuale è fissa all’1, se vuoi indicarne una diversa, tipo 0.5 o 2, dovresti scrivere TSL= round(100/10000*close*0.5) oppure TSL= round(100/10000*close*2).
Però se TSL viene calcolato in quel modo occorre usare SET STOP %LOSS, SET TARGET %PROFIT e SET STOP %TRAILING TSL, con il simbolo % invece della P. La P si usa sta per PIPS, $ sta per valuta, senza nessun simbolo sta per una differenza tra prezzi.
