Stratégie MTF avec les bands de Mogalef

• 07/25/2019 at 8:24 AM #103455
  Nicolas

  Hmmm, supprime donc la ligne du preloadbars.

  

  Nicolas

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  08/18/2020 at 7:55 AM #141888
  Madrosat

  Bonjour Nicolas

  réponse très tardive excuse moi oui ça a marché

  Peux tu m’aider??

  je voudrais prendre en compte les niveaux  précédents des bandes pour m’en servir de tp ou stoploss

  comment dois je opérer sachant que ça peut être 1 bougie avant ou 5 ou 8 bougies etc… avant l’entrée en trade j’ai consulté plein de forum mais

  j’ai pas trouvé …Je cale

  Bonnes vacances  et Merci de ton aide quand tu pourras

  

  Madrosat

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  08/18/2020 at 10:33 AM #141902
  Nicolas

  Quelle est la méthode que tu utilises pour déterminer le TP/SL avec ces niveaux ? Si tu pouvais le décrire, je pourrai mieux t’indiquer la façon de le coder 🙂

  

  Nicolas

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  08/18/2020 at 2:01 PM #141922
  Madrosat

  ////////////////////////////////////////////////////////////////// //// Madrosat IB Str opt etBMO Ka suite de Sport Gold (E1 Contract) Spread 0.5 ////////////////////////////////////////////////////////////////// DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM PreloadBars = 200 ////////////////////////////////////////////////////////////////// //// Opti ////////////////////////////////////////////////////////////////// longtrigger = 9 shorttrigger = 91 maperiod = 100 maPeriod1 = 20 // Moving Average Period 100 maType1 = 2 // Moving Average function stoplossmulti = 5 possize = 1 ////////////////////////////////////////////////////////////////// //// Indicators ////////////////////////////////////////////////////////////////// IBS = (Close - Low) / (High - Low) * 100 ma = average[maperiod](close) ma1 = average[maPeriod1, maType1](customClose) slope1 = ma1 - ma1[1] ////////////////////////////////////////////////////////////////// //// Entry conditions ////////////////////////////////////////////////////////////////// b1 = not longonmarket // only open 1 position b1 = b1 and close < Dhigh(1) // close below yesterday's high b1 = b1 and IBS < longtrigger // Internal bar strength below trigger value b1 = b1 and close > ma // close over moving average b1 = b1 and slope1 > 0 // ma slope is positive s1 = not shortonmarket // only open 1 position s1 = s1 and close > Dlow(1) // close above yesterday's low s1 = s1 and IBS > shorttrigger // Internal bar strength below trigger value s1 = s1 and close < ma // close over moving average s1 = s1 and slope1 < 0 // ma slope is negative ////////////////////////////////////////////////////////////////// //// Exit conditions Short ////////////////////////////////////////////////////////////////// el1 = close > Dhigh(1) // close above yesterday's high es1 = close < Dlow(1) // close below yesterday's low ////////////////////////////////////////////////////////////////// //// Execution ////////////////////////////////////////////////////////////////// ignored, ignored, indicator1 = CALL "Bandes de mogalef" indicator2 = CALL "Moyenne adaptative kama"[3, 3, 8] c1 = (indicator2 < indicator2[1])and (indicator2[1]> indicator2[2]) and (indicator2[2]> indicator2[3]) and (indicator2[3]> indicator2[4]) and (indicator2[4] > indicator2[5]) if b1 and not c1 then buy possize contract at market valeura = indicator1 endif indicator3, ignored, ignored = CALL "Bandes de mogalef" c2 = (indicator2 > indicator2[1])and (indicator2[1]< indicator2[2]) and (indicator2[2]< indicator2[3]) and (indicator2[3]< indicator2[4]) and (indicator2[4] < indicator2[5]) if s1 and not c2 then sellshort possize contract at market valeurb = indicator3 endif el2 = close< valeura if el1 or el2 then sell at market endif es2 = close > valeurb if es1 or es2 then exitshort at market endif Nicolas voici une stratégie avec Bmo ////////////////////////////////////////////////////////////////// //// Stop loss ////////////////////////////////////////////////////////////////// set stop ploss (averagetruerange[14] * stoplossmulti)/pointsize //graph (averagetruerange[14] * stoplossmulti)/pointsize //ignored, ignored, indicator3 = CALL "Bandes de mogalef" //graph valeura //graph valeurb ///indicator1 = CALL "Moyenne adaptative kama"[3, 3, 8] ///c1 = (indicator1 >= close[1])

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

  ////////////////////////////////////////////////////////////////// //// Madrosat IB Str opt etBMO Ka suite de Sport Gold (E1 Contract) Spread 0.5 //////////////////////////////////////////////////////////////////   DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM PreloadBars    = 200   ////////////////////////////////////////////////////////////////// //// Opti //////////////////////////////////////////////////////////////////   longtrigger     = 9 shorttrigger    = 91   maperiod        = 100   maPeriod1       = 20 // Moving Average Period 100 maType1         = 2   // Moving Average function   stoplossmulti   = 5 possize         = 1   ////////////////////////////////////////////////////////////////// //// Indicators //////////////////////////////////////////////////////////////////   IBS =  (Close - Low) / (High - Low) * 100 ma = average[maperiod](close)   ma1 = average[maPeriod1, maType1](customClose) slope1 = ma1 - ma1[1]     ////////////////////////////////////////////////////////////////// //// Entry conditions //////////////////////////////////////////////////////////////////   b1 = not longonmarket               // only open 1 position b1 = b1 and close < Dhigh(1)        // close below yesterday's high b1 = b1 and IBS < longtrigger       // Internal bar strength below trigger value b1 = b1 and close > ma              // close over moving average b1 = b1 and slope1 > 0              // ma slope is positive     s1 = not shortonmarket              // only open 1 position s1 = s1 and close > Dlow(1)         // close above yesterday's low s1 = s1 and IBS > shorttrigger      // Internal bar strength below trigger value s1 = s1 and close < ma              // close over moving average s1 = s1 and slope1 < 0              // ma slope is negative     ////////////////////////////////////////////////////////////////// //// Exit conditions Short //////////////////////////////////////////////////////////////////   el1 = close > Dhigh(1)              // close above yesterday's high   es1 = close < Dlow(1)               // close below yesterday's low   ////////////////////////////////////////////////////////////////// //// Execution ////////////////////////////////////////////////////////////////// ignored, ignored, indicator1 = CALL "Bandes de mogalef" indicator2 = CALL "Moyenne adaptative kama"[3, 3, 8] c1 = (indicator2 < indicator2[1])and (indicator2[1]> indicator2[2]) and (indicator2[2]> indicator2[3]) and (indicator2[3]> indicator2[4]) and (indicator2[4] > indicator2[5])   if b1 and not c1 then buy possize contract at market valeura = indicator1 endif indicator3, ignored, ignored = CALL "Bandes de mogalef" c2 = (indicator2 > indicator2[1])and (indicator2[1]< indicator2[2]) and (indicator2[2]< indicator2[3]) and (indicator2[3]< indicator2[4]) and (indicator2[4] < indicator2[5]) if s1 and not c2 then sellshort possize contract at market valeurb = indicator3 endif el2 = close< valeura if el1 or el2 then sell at market endif es2 = close > valeurb if es1 or es2  then exitshort at market endif   Nicolas voici une stratégie avec Bmo ////////////////////////////////////////////////////////////////// //// Stop loss //////////////////////////////////////////////////////////////////   set stop ploss (averagetruerange[14] * stoplossmulti)/pointsize //graph (averagetruerange[14] * stoplossmulti)/pointsize //ignored, ignored, indicator3 = CALL "Bandes de mogalef" //graph valeura //graph valeurb ///indicator1 = CALL "Moyenne adaptative kama"[3, 3, 8] ///c1 = (indicator1 >= close[1])

  Rebonjour Nicolas

  j’ai inséré le code stratégie avec bouton insert et fait une copie d’écran si la stratégie te parait interessante tu peux la publier elle semble bien fonctionner sur EUR USD 1H

  

  Madrosat

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  08/19/2020 at 8:33 AM #141968
  Nicolas

  Désolé je n’ai pas l’indicateur “bandes de mogalef” sur ma plateforme, mais je suppose que la ligne médiane, c’est celle du milieu dans le CALL, donc en gros pour récupérer la valeur de cette ligne quand elle change, on stocke sa valeur précédente dans une variable et on l’utilisera pour placer le stoploss :

  //appel de la ligne mediane ignored, mediane, ignored = CALL "Bandes de mogalef" //si pas d'ordres courants, alors on enregistre la valeur de la mediane quand elle change if not onmarket then if mediane<>mediane[1] then niveauSL = mediane[1] endif endif // si au marché, on place nos seuils de sorties (stoploss) if longonmarket then sell at niveauSL stop elsif shortonmarket then exitshort at niveauSL stop endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  //appel de la ligne mediane ignored, mediane, ignored = CALL "Bandes de mogalef"   //si pas d'ordres courants, alors on enregistre la valeur de la mediane quand elle change if not onmarket then   if mediane<>mediane[1] then   niveauSL = mediane[1] endif endif   // si au marché, on place nos seuils de sorties (stoploss) if longonmarket then sell at niveauSL stop elsif shortonmarket then exitshort at niveauSL stop endif

  (non testé)

  

  Nicolas

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  08/19/2020 at 8:42 AM #141973
  Madrosat

  Bonjour et grand merci Nicolas

  je me mets au travail pour inclure cette disposition et la tester

  Bonne journée

  

  Madrosat

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