strategie en multi timeframe

• 11/16/2022 at 7:31 PM #204298
  trading2

  Bonjour à tous

  j’auria besoin s’il vous plait de votre aide pour une stratégien en multiechelle de temps . la stratégie est base sur l’indicateur  TDI que j’ai ecris.

  Ouverture : quand la SMA courte est supérieur à la bande de bollinger haute du RSI

  cloture : quand la SMA courte croise à la baisse la bande de bollinger haute du RSI .

  Je souhaite ne pas attendre la cloture de la bougie pour ouvrir la position . le calcul des conditions se fait sur le TDI en M15 je fais tourner la strategie en TIMEFRAME( default ) à 1 seconde .

  le code en backtest fonctionne parfaitement  la strategie en papertrading en 1 seconde ouvre des positions pas du tout au bon moment.

  Ci attache le code la strategie incluant le TDI lz copie des graphes montrant que le backtesting fonctionne bien .

  Vous remeciant à l’avance pour votre aide

  Strategie avec TDI

  //------------------------------------------------------------------------- // Code principal : Future M15 Code //------------------------------------------------------------------------- // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // *******// TIMEFRAME (15 minutes) // ************** Indicateur TDI Perso ***********// PerRSI = 13 PerVerte = 2 PerRouge = 7 PerBoll = 33 EcartTypeBoll = 1.6185 Lineup = 68 Linemid = 50 Linedown = 32 r = RSI[PerRSI](close) MABoll = average[PerBoll](r) offset = ( EcartTypeBoll * std[PerBoll](r) ) BBHrsi = MABoll + offset BBLrsi = MABOLL - offset Verte = average[PerVerte](r) Rouge = average[PerRouge](r) Orange = (BBHrsi + BBLrsi)/2 // ************** CONDTIIONS Ouverture ************// Ouverture = Verte > BBHrsi // **************// // ************** CONDTIONS Fermeture************// Fermeture = Verte CROSSES UNDER Rouge // **************// TIMEFRAME ( DEFAULT) // --------------------- O U V E R T U R E -------------// IF NOT LongOnMarket AND Ouverture THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // ---------------------------------------------------------// //----------------------- F E R M E T U R E ----------------// If LongOnMarket AND Fermeture THEN SELL AT MARKET ENDIF // ---------------------------------------------------------// // ------- S T O P S ET O B JE C T I F S -----------// //SET TARGET pPROFIT 10000 // A definir pour chauque instrument // ---------------------------------------------------------// // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert //IF NOT ShortOnMarket AND VosConditions THEN //SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET //ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert //IF ShortOnMarket AND VosConditions THEN //EXITSHORT AT MARKET //ENDIF // Stops et objectifs : entrez vos stops et vos objectifs ici

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

  //------------------------------------------------------------------------- // Code principal : Future M15 Code //------------------------------------------------------------------------- // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   // *******//   TIMEFRAME (15 minutes) // **************  Indicateur TDI Perso ***********// PerRSI = 13 PerVerte = 2 PerRouge = 7 PerBoll = 33 EcartTypeBoll = 1.6185 Lineup = 68 Linemid = 50 Linedown = 32   r = RSI[PerRSI](close) MABoll = average[PerBoll](r) offset = ( EcartTypeBoll * std[PerBoll](r) ) BBHrsi = MABoll + offset BBLrsi = MABOLL - offset Verte = average[PerVerte](r) Rouge = average[PerRouge](r) Orange = (BBHrsi + BBLrsi)/2   // **************  CONDTIIONS Ouverture ************// Ouverture = Verte > BBHrsi   // **************//   // **************  CONDTIONS Fermeture************// Fermeture = Verte CROSSES UNDER Rouge // **************//     TIMEFRAME ( DEFAULT) // ---------------------  O U V E R T U R E  -------------// IF NOT LongOnMarket AND Ouverture THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // ---------------------------------------------------------//   //----------------------- F E R M E T U R E ----------------// If LongOnMarket AND Fermeture THEN SELL AT MARKET ENDIF // ---------------------------------------------------------//     // ------- S T O P S     ET   O B JE C T I F S -----------// //SET TARGET pPROFIT 10000                 // A definir pour chauque instrument // ---------------------------------------------------------//   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert //IF NOT ShortOnMarket AND VosConditions THEN //SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET //ENDIF   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert //IF ShortOnMarket AND VosConditions THEN //EXITSHORT AT MARKET //ENDIF   // Stops et objectifs : entrez vos stops et vos objectifs ici

  

  trading2

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  11/17/2022 at 1:26 PM #204328
  Nicolas

  Dans une bougie de 15 minutes, il y a 900 secondes. Donc 900 fois tu vas vérifier la condition Verte > BBHrsi, cette dernière peut en effet être 900 fois différentes. Tant que la bougie 15-minutes n’a pas clôturée, la valeur de Verte et BBHrsi peut changer.

  Sur l’image du TF 15-minutes que tu postes, tu constates la valeur clôturée de ton TDI, hors sa valeur a changé durant chacune des bougies.

  Si tu fais un backtest en 1-seconde, tu verras chaque instant pour la condition est vérifié et un ordre envoyé.

  C’est un choix que tu as fait délibérément, prendre en compte la valeur du TDI non clôturé pour prendre un ordre, au risque que cette information de croisement change à  la seconde qui suit.

   

  

  Nicolas

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  11/22/2022 at 11:49 PM #204663
  trading2

  Bonjour Nicolas,

  MErci bien pour ta réponse, c’est tres clair . Effectivement cela ne va pas . Si on ne veut pas attendre la cloture de la bougie lorsque les conditions sont présentes pour effectuer une ouverture alors l’idée est peut etre si les calculs des conditions sont effectues en M15 de faire tourner sa stratégie en M10 ou M5 ?? A suivre

  Merci encore pour ta reponse

  

  trading2

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  11/23/2022 at 10:24 AM #204668
  Nicolas

  Peu importe le timeframe employé, si tu prends comme acquis l’information d’une bougie qui n’est pas clôturée, alors celle ci peut être différente dés le tick suivant,  c’est un choix qui t’appartient.

  Si tu veux utiliser l’information de la dernière bougie clôturée M15, alors il faut ajouter UPDATEONCLOSE à l’instruction TIMEFRAME:

  TIMEFRAME (15 minutes, UPDATEONCLOSE)

  1	TIMEFRAME (15 minutes, UPDATEONCLOSE)

  Grâce à cela, le code lu sous cette définition TIMEFRAME ne sera lu qu’une seule fois par bougie M15 et non à chaque fermeture de bougie du TIMEFRAME(DEFAULT)

   

  

  Nicolas

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  11/28/2022 at 5:19 PM #204962
  trading2

  Oui tres bien merci beaucoup

  

  trading2

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