Bonjour,
Je suis tombé sur une vidéo de trendfrance ou il explique différentes choses via des backtests. Il utilise l’ATR pour gérer ses stop et ses profits voici le code :
Defparam cumulateorders = false
capital=10000
risque=0.5
exitstrategy=0
profitfactor=6
stopfactor=1.5
if not longonmarket then
positionsize=round(((capital+STRATEGYPROFIT)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20]))
BUY positionsize share AT MARKET
set stop loss stopfactor*averagetruerange[20]
if exitstrategy=0 then
set target profit profitfactor*averagetruerange[20]
ENDIF
//flag=0
ENDIF
Je ne comprends pas 2 choses :
positionsize=round(((capital+STRATEGYPROFIT)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20])) , pourquoi diviser par le stop*l’atr ?
target profit profitfactor*averagetruerange[20] ; Si je regarde les moments ou le code vends, ce n’est jamais 6*l’atr et pareil pour le stop. Voir l’exemple en PJ.
Si quelqu’un peut m’éclairer car ce serait sympa.
Merci
