Stop loss/Target profit

• 03/11/2022 at 8:40 PM #189818
  be fa

  Bonjour,

  Je suis tombé sur une vidéo de trendfrance ou il explique différentes choses via des backtests. Il utilise l’ATR pour gérer ses stop et ses profits voici le code :

  Defparam cumulateorders = false capital=10000 risque=0.5 exitstrategy=0 profitfactor=6 stopfactor=1.5 if not longonmarket then positionsize=round(((capital+STRATEGYPROFIT)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20])) BUY positionsize share AT MARKET set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then set target profit profitfactor*averagetruerange[20] ENDIF //flag=0 ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  Defparam cumulateorders = false capital=10000 risque=0.5 exitstrategy=0 profitfactor=6 stopfactor=1.5   if not longonmarket then positionsize=round(((capital+STRATEGYPROFIT)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20])) BUY positionsize share AT MARKET set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then set target profit profitfactor*averagetruerange[20] ENDIF //flag=0 ENDIF

  Je ne comprends pas 2 choses :

  positionsize=round(((capital+STRATEGYPROFIT)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20])) , pourquoi diviser par le stop*l’atr ?

  target profit profitfactor*averagetruerange[20] ; Si je regarde les moments ou le code vends, ce n’est jamais 6*l’atr et pareil pour le stop. Voir l’exemple en PJ.

  Si quelqu’un peut m’éclairer car ce serait sympa.

  Merci

  

  be fa

  Participant

  Topics: 2

  Replies: 3

  Been thanked: 1 time
• Author
  Posts