WICHTIGER HINWEIS ZUERST

Vorab: Was Sie beschreiben, ist eine Martingale-Strategie. Es ist mathematisch erwiesen, dass kein Martingale-System den Hausvorteil oder die Marktvariabilität langfristig ausgleichen kann. Der Multiplikator x3 gleicht zwar vorherige Verluste bei einem Gewinn aus, aber die Verlustfolge 10 → 30 → 90 → 270 → 810 → 2430 → 7290 → 21.870 EUR bedeutet, dass bei acht aufeinanderfolgenden Verlusten über 21.870 EUR in einem einzigen Trade benötigt werden, um den Grundeinsatz von 10 EUR zurückzugewinnen. Broker setzen zudem Margin-Limits und Positionsgrößenbeschränkungen. Dies ist kein Weg zu „unendlichem Geldwachstum“ – es ist ein bekanntes Muster, das Spieler ruiniert, mit verzögerten, aber potenziell katastrophalen Drawdowns. Bitte betrachten Sie dies als ein experimentelles/pädagogisches System und riskieren Sie niemals Kapital, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

Nun zum Code:

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// Martingale x3 System — DAX Future (or any index future)
// Timeframe: 1-second bars
// DAX session: 08:00 - 22:00 CET
// Trading window: 08:05 - 21:55 (5 min buffer each side)
// ============================================================


DEFPARAM CumulateOrders = False


// --- User parameters ---
BaseStake = 1     // base number of contracts (1 = your minimum lot = ~10 EUR)
MaxStep   = 8     // max martingale steps before forced reset


// --- Session time guards (CET) ---
sessionStart = (OpenHour = 8 AND OpenMinute >= 5) OR (OpenHour > 8 AND OpenHour = 55) OR (OpenHour >= 22)


InSession = sessionStart AND NOT sessionEnd


// --- Bar direction ---
barUp   = Close > Open
barDown = Close = 1 THEN


    IF NOT ONMARKET THEN
        // Place the next bet in the sequence
        IF direction = 1 THEN
            BUY stake CONTRACTS AT MARKET
        ELSE
            SELLSHORT stake CONTRACTS AT MARKET
        ENDIF


    ELSE
        // Evaluate result of current open position on bar close


        IF LONGONMARKET THEN
            IF barUp THEN
                // WIN: bar rose as expected — close, reset to step 1 long
                SELL AT MARKET
                step      = 1
                direction = 1
            ELSE
                // LOSS: bar fell — close, advance step, flip to short
                SELL AT MARKET
                step      = step + 1
                direction = -1
                IF step > MaxStep THEN
                    step      = 1
                    direction = 1
                ENDIF
            ENDIF


        ELSIF SHORTONMARKET THEN
            IF barDown THEN
                // WIN: bar fell as expected — close, reset to step 1 short (1b)
                EXITSHORT AT MARKET
                step      = 1
                direction = -1
            ELSE
                // LOSS: bar rose — close, advance step, flip to long
                EXITSHORT AT MARKET
                step      = step + 1
                direction = 1
                IF step > MaxStep THEN
                    step      = 1
                    direction = 1
                ENDIF
            ENDIF
        ENDIF
    ENDIF


ENDIF


// ============================================================
// END OF SESSION: close any open position and reset
// ============================================================
IF sessionEnd THEN
    IF LONGONMARKET THEN
        SELL AT MARKET
    ENDIF
    IF SHORTONMARKET THEN
        EXITSHORT AT MARKET
    ENDIF
    step = 0
ENDIF

So verwenden Sie dies in ProRealTime:

• Stellen Sie Ihren Chart auf 1-Sekunden-Balken beim DAX Future (FDAX oder ähnlich) ein.
• Laden Sie dies als ProOrder-Handelssystem.
• Stellen Sie BaseStake auf Ihre minimale handelbare Losgröße ein (prüfen Sie die Mindestgröße Ihres Brokers für DAX Futures – diese beträgt in der Regel 1 Kontrakt = 25 EUR/Punkt, kalibrieren Sie daher sorgfältig).
• MaxStep ist gemäß Ihrer Konstruktion auf 8 begrenzt. Falls auch Schritt 8 fehlschlägt, wird das System auf Schritt 1 zurückgesetzt, um ein unendliches Positionswachstum zu verhindern.
• Das verwendete DAX-Sitzungsfenster ist von 08:05 bis 21:55 Uhr MEZ. Falls Ihr Broker/Chart eine andere Zeitzone verwendet, passen Sie die OpenHour-Werte entsprechend an.
• Die „Chart-basierte Wettlogik“ verwendet den Schlusskurs im Vergleich zum Eröffnungskurs jedes 1-Sekunden-Balkens, um Gewinn oder Verlust zu ermitteln. Eine Long-Position gewinnt, wenn der Schlusskurs höher als der Eröffnungskurs ist; eine Short-Position gewinnt, wenn der Schlusskurs niedriger als der Eröffnungskurs ist.
• DEFPARAM CumulateOrders = False stellt sicher, dass vorherige Positionen vollständig geschlossen werden, bevor die nächste Position geöffnet wird.

Ein wichtiger praktischer Hinweis: Bei einer Auflösung von einer Sekunde und Echtzeit-Orderausführung wirken sich Slippage, Spread und Broker-Latenz auf jeden einzelnen Trade aus. Allein der Spread kann bei einem 1-Sekunden-Balken größer sein als die Kursbewegung des Balkens. Führen Sie daher unbedingt gründliche Backtests mit historischen 1-Sekunden-Daten durch, bevor Sie auch nur in die Nähe von Echtgeldern kommen.

Okay, klar! Bedenke aber, dass das Martingale-System zwar sehr lustig und spannend ist, aber am Ende immer scheitert.

Deine Theorie in allen Ehren… wie ruhig schläft man so wenn 21870€ auf einen ungewissen Ausgang setzt?

Kamikazestrategie mit garantierter Kontoexplosion. Kann 99 x gutgehen. Aber ein einziges Mal schiefgehen reicht dann schon.