Codice martingala manuale

• 05/30/2022 at 8:27 AM #194171
  MauroPro

  Ciao Roberto, ho provato ad aggiungere un codice martingala trovato a pag. 68 del manuale Probacktest im un Ts di prova, ma non mi funziona. Puoi controllare, oppure hai qualche codice migliore dato che questo è abbastanza vecchio?

  Questo nel manuale:

  //***********Codice da inserire all'inizio del sistema di trading**********// ONCE OrderSize = 1 ONCE ExitIndex = -2 REM Initial position size of 1. //*********************// //***********Codice da inserire subito dopo la chiusura della posizione**********// ExitIndex = BarIndex //***********Codice da inserire alla fine del sistema di trading**********// IF Barindex = ExitIndex + 1 THEN ExitIndex = 0 IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize * 2 REM Se l'ultimo trade é perdente, allora raddoppiamo la grandezza della posizione ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize = 1 REM Se l'ultimo trade é vincente, allora ritorniamo ad una posizione di grandezza 1 ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  //***********Codice da inserire all'inizio del sistema di trading**********// ONCE OrderSize = 1 ONCE ExitIndex = -2 REM Initial position size of 1. //*********************// //***********Codice da inserire subito dopo la chiusura della posizione**********// ExitIndex = BarIndex //***********Codice da inserire alla fine del sistema di trading**********// IF Barindex = ExitIndex + 1 THEN ExitIndex = 0 IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize * 2 REM Se l'ultimo trade é perdente, allora raddoppiamo la grandezza della posizione ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize = 1 REM Se l'ultimo trade é vincente, allora ritorniamo ad una posizione di grandezza 1 ENDIF ENDIF

  Lo ho provato ad inserire in questo TS di prova funzionante (provato sul Dax 15 minuti):

  defParam cumulateOrders = false //(test DAX 15m) once orderSize = 1 //-------------- avg50 = average[50,0](close) if close crosses over avg50 then buy orderSize contract at market endif if longOnMarket and close < (avg50 - 50*pointSize) then sell orderSize contract at market endif //------------------------------------- set target pProfit 100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  defParam cumulateOrders = false //(test DAX 15m) once orderSize = 1   //-------------- avg50 = average[50,0](close)   if close crosses over avg50 then buy orderSize contract at market endif   if longOnMarket and close < (avg50 - 50*pointSize) then sell orderSize contract at market endif //-------------------------------------   set target pProfit 100

  Ma unendo i due codici non funzionano (forse lo ho uniti male?)

  defParam cumulateOrders = false //(test DAX 15m) once orderSize = 1 once exitIndex = -2 //-------------- avg50 = average[50,0](close) if close crosses over avg50 then buy orderSize contract at market endif if longOnMarket and close < (avg50 - 50*pointSize) then sell orderSize contract at market exitIndex = barIndex endif //------------------------------------- set target pProfit 100 //-------------------------------------------- if barIndex = exitIndex + 1 then exitIndex = 0 if positionPerf(1) < 0 then orderSize = orderSize * 2 elsIf positionPerf(1) > 0 then orderSize = 1 endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  defParam cumulateOrders = false //(test DAX 15m) once orderSize = 1 once exitIndex = -2 //-------------- avg50 = average[50,0](close)   if close crosses over avg50 then buy orderSize contract at market endif   if longOnMarket and close < (avg50 - 50*pointSize) then sell orderSize contract at market exitIndex = barIndex endif //------------------------------------- set target pProfit 100 //--------------------------------------------   if barIndex = exitIndex + 1 then exitIndex = 0 if positionPerf(1) < 0 then orderSize = orderSize * 2 elsIf positionPerf(1) > 0 then orderSize = 1 endif endif

   

   

  

  MauroPro

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  05/30/2022 at 12:08 PM #194181
  robertogozzi

  Nel codice del libro devi usare:

  IF StrategyProfit < StrategyProfit[1] THEN OrderSize = OrderSize * 2 ELSE OrderSize = 1 ENDIF

  1 2 3 4 5

  IF StrategyProfit < StrategyProfit[1] THEN    OrderSize = OrderSize * 2 ELSE    OrderSize = 1 ENDIF

  altrimenti raddoppia ad ogni barra in cui la strategia è in perdita!

  

  robertogozzi

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  05/30/2022 at 12:19 PM #194183
  MauroPro

  Ho provato, ma non funziona ugualmente. Il ts entra con tanti contratti lo stesso.

  

  MauroPro

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  05/30/2022 at 2:27 PM #194194
  robertogozzi

  Si, c’era qualche aggiustamento da fare, STRATEGYPROFIT invece di POSITIONPERF, poi ho tolto EXITINDEX ed ho spostato il codice all’inizio subordinandolo a Not OnMarket.

  Ho anche aggiunto TP e SL per fare le prove, altrimenti non riuscivo a capire bene.

  defParam cumulateOrders = false //(test DAX 15m) once orderSize = 1 if not OnMarket then if StrategyProfit < StrategyProfit[1] then orderSize = orderSize * 2 else orderSize = 1 endif endif //-------------- avg50 = average[50,0](close) if close crosses over avg50 then buy orderSize contract at market endif if longOnMarket and close < (avg50 - 50*pointSize) then sell orderSize contract at market endif //------------------------------------- set target pProfit 500 set stop pLoss 200 //-------------------------------------------- graph ordersize

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  defParam cumulateOrders = false //(test DAX 15m) once orderSize = 1   if not OnMarket then if StrategyProfit < StrategyProfit[1] then orderSize = orderSize * 2 else orderSize = 1 endif endif //-------------- avg50 = average[50,0](close) if close crosses over avg50 then buy orderSize contract at market endif if longOnMarket and close < (avg50 - 50*pointSize) then sell orderSize contract at market endif //------------------------------------- set target pProfit 500 set stop   pLoss   200 //-------------------------------------------- graph ordersize

  

  robertogozzi

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  05/30/2022 at 4:39 PM #194207
  MauroPro

  Ciao Roberto, ho provato il tuo codice, ma c’è ancora qualcosa che non va. Non si raddoppia la posizione in caso di perdita (come dovrebbe fare il  Martingala), ma il TS usa sempre un contratto. (test Dax 15m)

  

  MauroPro

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  05/30/2022 at 7:14 PM #194218
  robertogozzi

  Fammi un esempio dicosa dovrebbe fare.

  

  robertogozzi

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  05/30/2022 at 8:02 PM #194220
  MauroPro

  • Dovrebbe raddoppiare la posizione in caso di perdita soltanto una volta.

  Esempio: se si entra con 1 contratto e si guadagna si continua con 1 contratto. Se capita un operazione in perdita, soltanto l’operazione successiva viene fatta con 2 contratti (per provare a recuperare la perdita). Se ci dovesse essere una seconda perdita consecutiva si entra comunque sempre con  1 contratto. In pratica si raddoppia la posizione soltanto  una volta dopo che ad una operazione positiva  ne segue una negativa (per evitare di bruciare tutto il capitale in caso di una serie di operazioni perdenti consecutive!)

  • In ogni caso il codice che, nel manuale, mi piacerebbe utilizzare (dato che NON sono un sostenitore della Martingala) è il codice a pag. 72 chiamato: l’inverso d’Alembert (se riesci a scrivere il primo questo è una variazione soltanto). In questo caso bisogna fissare l’unità minima di incremento-decremento (diciamo 1), l’unità minima per non bloccare il TS (diciamo sempre 1)  e l’ammontare massimo dei contratti (diciamo X) per non aumentare comunque troppo l’esposizione monetaria in caso di una sequenza positiva  di trades (sebbene sia un caso favorevole questa volta). Ecco cosa riporta il manuale:

  L’inverso d’Alembert
  Diminuiamo la grandezza della posizione
  in caso di perdita o aumentiamo la grandezza della posizione in caso di guadagno.
  Questa tecnica é dunque pertinente quando si ritiene che una perdita passata aumenti la probabilità di una
  perdita futura e un guadagno passato aumenti la probabilità di un futuro guadagno.
  Questo codice puo’ essere integrato con le vostre condizioni di entrata e di uscita.
  //***********Codice da inserire all’inizio di un sistema di trading**********//
  ONCE OrderSize = 1
  ONCE ExitIndex = -2
  // Cominciamo con una posizione di 1
  //*********************//
  //***********Codice da inserire subito dopo la chiusura di una posizione**********//
  ExitIndex = BarIndex
  //***********Codice da inserire alla fine del sistema di trading**********//
  IF Barindex = ExitIndex + 1 THEN
  ExitIndex = 0
  IF PositionPerf(1) < 0 THEN
  OrderSize = MAX(OrderSize -1, 1)
  ELSIF PositionPerf(1) >= 0 THEN
  OrderSize = OrderSize + 1
  ENDIF
  ENDIF
  //*********************//
  REM La grandezza della posizione deve essere determinata dalla variabile OrderSize
  nell’intero codice.

   

  

  MauroPro

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  05/31/2022 at 8:03 AM #194234
  MauroPro

  Ho provato anche questo codice (cambiando solo alcuni nomi), funziona ma non fa nulla. Il risultato è identico allo stesso TS SENZA codice “Inverso d’Alembert”. Strano che nel manuale ci siano codici non funzionanti. Penso che debbano essere completamente riscritti.

  //TEST TS codice "Inverso d'Alembert" (manuale proBackTest pag. 72) defParam cumulateOrders = false //(test DAX 15m) once positionSize = 1 once closeTradeIndex = -2 //-------------- avg50 = average[50,0](close) if close crosses over avg50 then buy positionSize contract at market endif if longOnMarket and close < (avg50 - 50*pointSize) then sell positionSize contract at market closeTradeIndex = barIndex endif //------------------------------------- set target pProfit 100 //----------------------------------------- if barIndex = closeTradeIndex +1 then closeTradeIndex = 0 if positionPerf(1) < 0 then positionSize = max(positionSize-1,1) elsIf positionPerf(1) > 0 then positionSize = positionSize +1 endif endif //------------------------------------------

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

  //TEST TS codice "Inverso d'Alembert" (manuale proBackTest pag. 72)   defParam cumulateOrders = false //(test DAX 15m) once positionSize = 1 once closeTradeIndex = -2 //-------------- avg50 = average[50,0](close)   if close crosses over avg50 then buy positionSize contract at market endif   if longOnMarket and close < (avg50 - 50*pointSize) then sell positionSize contract at market closeTradeIndex = barIndex endif //------------------------------------- set target pProfit 100 //----------------------------------------- if barIndex = closeTradeIndex +1 then closeTradeIndex = 0 if positionPerf(1) < 0 then positionSize = max(positionSize-1,1) elsIf positionPerf(1) > 0 then positionSize = positionSize +1 endif endif //------------------------------------------

   

   

   

  

  MauroPro

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  05/31/2022 at 11:53 AM #194269
  robertogozzi

  Io guardai pag. 68, ho visto che anche a pag. 71 c’è il problema di POSITIONPERF invece di STRATEGYPROFIT.

  Qusto è il mio precedente codice aggiornato con la regola di raddoppiare alla sola PRIMA perdita DOPO un profitto:

  defParam cumulateOrders = false //(test DAX 15m) once orderSize = 1 once raddoppio = 0 if not OnMarket then if StrategyProfit < StrategyProfit[1] then IF Raddoppio = 1 THEN orderSize = orderSize * 2 Raddoppio = 0 ENDIF else orderSize = 1 IF StrategyProfit > StrategyProfit[1] then Raddoppio = 1 ENDIF endif endif //-------------- avg50 = average[50,0](close) if close crosses over avg50 then buy orderSize contract at market endif if longOnMarket and close < (avg50 - 50*pointSize) then sell orderSize contract at market endif //------------------------------------- set target pProfit 500 set stop pLoss 200 //-------------------------------------------- graph ordersize coloured(255,0,0,255) graph Raddoppio coloured(0,0,255,255) graph StrategyProfit < StrategyProfit[1] coloured(0,0,0,150)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  defParam cumulateOrders = false //(test DAX 15m) once orderSize = 1 once raddoppio = 0 if not OnMarket then    if StrategyProfit < StrategyProfit[1] then       IF Raddoppio = 1 THEN          orderSize = orderSize * 2          Raddoppio = 0       ENDIF    else       orderSize = 1       IF StrategyProfit > StrategyProfit[1] then          Raddoppio = 1       ENDIF    endif endif //-------------- avg50 = average[50,0](close) if close crosses over avg50 then    buy orderSize contract at market endif if longOnMarket and close < (avg50 - 50*pointSize) then    sell orderSize contract at market endif //------------------------------------- set target pProfit 500 set stop   pLoss   200 //-------------------------------------------- graph ordersize                          coloured(255,0,0,255) graph Raddoppio                          coloured(0,0,255,255) graph StrategyProfit < StrategyProfit[1] coloured(0,0,0,150)

  

  robertogozzi

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  05/31/2022 at 3:37 PM #194308
  MauroPro

  Anche questo codice entra sempre con 1 contratto, anche dopo solo la prima perdita dopo un profitto. Se guardi la lista ordini (test sul dax 15m) vedi sempre QTA 1.

  

  MauroPro

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  05/31/2022 at 6:12 PM #194341
  robertogozzi

  Il codice sopra, sul DAX, 15 minuti, 200K barre, entra anche con 2 (seppure raramente).
  Puoi vedere la foto allegata.
  Non so cosa dirti, a questo punto devi chiedere a IG o PRT.

  

  robertogozzi

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  05/31/2022 at 6:57 PM #194345
  MauroPro

  Ricontrollo, ma anche il tuo grafico non è corretto (almeno secondo quello che vorrei che il codice facesse).

  Mi spiego meglio: indico con + un operazione in guadagno (long o short) e con – un operazione in perdita (long o short).

  Vorrei che dopo OGNI sequenza + – il TS entri con 2 contratti soltanto l’operazione seguente.

  Quindi se abbiamo + (1 contratto )  e poi – (1 contratto), la terza operazione deve essere fatta con 2 contratti.

  Se poi ne segue una con +, si attende un altra op con – prima di utilizzare nuovamente 2 contratti

  Se invece segue una o più op con –  si deve attendere una op con + , poi una con – e poi la seguente nuovamente deve essere fatta con 2 contratti.

  Siccome è molto frequente la sequenza + – , le operazioni non possono essere rare.

  

  MauroPro

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  05/31/2022 at 7:24 PM #194346
  phoentzs

  Non sono un grande programmatore, ma questo codice potrebbe avvicinarsi a quello che stai cercando?

  
  ONCE LotSize = 1      //starting number of lots/contracts

  ONCE MinLots = 1    //minimum lot size required by the broker

  ONCE MaxLots = 2    //999  max lots allowed (to be also set in AutoTradung)

  ONCE Rise    = 1      //numebe of lots to increment

  ONCE Fall    = 1      //number of lots to decrement

  IF StrategyProfit > StrategyProfit[1] THEN

     LotSize = LotSize + Rise

  ELSIF StrategyProfit < StrategyProfit[1] THEN

     LotSize = LotSize //– Fall

  ENDIF

  LotSize = min(MaxLots,max(MinLots,LotSize))) //check both Maximum and Minimum

  IF MyLongConditions  THEN

     BUY LotSize CONTRACTS AT MARKET

  ENDIF

  IF MyShortConditions THEN

     SELLSHORT LotSize CONTRACTS AT MARKET

  ENDIF

  

  phoentzs

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  05/31/2022 at 9:51 PM #194358
  robertogozzi

  Dimmi sul 15 minuti DAX quale operazione è errata, così posso controllare meglio (con l’ultimo codice che ho postato).

   

  

  robertogozzi

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  05/31/2022 at 9:58 PM #194359
  robertogozzi

  Aspetta, ho visto un possibile errore, ti farò sapere.

   

  

  robertogozzi

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