Screener % Drawdown

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08/19/2026 at 11:03 AM #264574 quote

lycos83
Participant

Junior

Hola buenos días.
Estoy construyendo un screener donde quiero obtener el máximo drawdown en las ultimas 300 sesiones.

El código sería el siguiente:
maxabs=highest[300](close)
minabs=lowest[300](close)
maxdrawdown=(maxabs-minabs)/maxabs*100

El problema veo que la secuencia temporal en esas últimas 300 sesiones puede no ser: máximo absoluto –> drawdown (mínimo) –>recuperación, por lo que si el “drawdown” es previo al máximo absoluto, tras dicho máximo la caida que pueda venir ya no la coge el indicador (que es justo lo que quiero).

No se si me he explicado…..

Saludos y gracias.

08/19/2026 at 11:39 AM #264575 quote

robertogozzi
Moderator

Legend

La verdad es que no me queda muy claro. ¿Podrías adjuntar un ejemplo o una foto con las líneas dibujadas de lo que quieres?

08/19/2026 at 12:24 PM #264577 quote
JS
Participant

Master
Hola, prueba este…
```
LookBack = 300


maxDD = 0
peak = High


For i= 0 to (LookBack-1) DO
peak = Max(peak, High[i])
DD= (peak - Low[i]) / peak * 100
maxDD=Max(maxDD,DD)
Next


Screener[maxDD](maxDD AS "Max Drawdown %")
```
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Schermafbeelding-2026-08-19-om-12.21.23-scaled.png
08/19/2026 at 1:45 PM #264578 quote
Nicolas
Keymaster

Legend
Sí, te has explicado perfectamente. El problema es clásico: tu fórmula actual simplemente coge el máximo y el mínimo absolutos del período sin importar el orden temporal. Si el mínimo ocurrió antes que el máximo, no es un drawdown real desde ese máximo.
El drawdown máximo real requiere que para cada barra, busques el máximo que ocurrió antes (o en esa barra), y luego la caída desde ese máximo hasta el mínimo posterior.
Aquí tienes una solución: (sin probar)
```
// Max Drawdown en las últimas 300 sesiones
// Lógica: para cada barra dentro de la ventana, se rastrea el pico anterior
// y la mayor caída pico->valle respetando el orden temporal


NPeriods = 300


lastHigh  = 0
lowestLow = 0
biggestDD = 0


FOR i = NPeriods - 1 DOWNTO 0 DO
    currentHigh = high[i]
    currentLow  = low[i]


    IF i = NPeriods - 1 THEN
        lastHigh  = currentHigh
        lowestLow = currentLow
    ELSE
        IF currentHigh > lastHigh THEN
            lastHigh  = currentHigh
            lowestLow = currentLow
        ELSIF currentHigh < lastHigh THEN
            lowestLow = Min(lowestLow, currentLow)
            drawdown  = (lastHigh - lowestLow) / lastHigh * 100
            biggestDD = Max(biggestDD, drawdown)
        ENDIF
    ENDIF
NEXT


SCREENER[biggestDD > 0](biggestDD AS "Max DrawDown %")
```
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