Hallo,
ich würde gerne eine Quit-Routine codieren welche ein Handelssystem stoppt , wenn der aktuelle Profit eines Handelssystems (inklusive des negativen Profits der aktuell offenen Position) unter einen festgelegten Prozentsatz des bis dahin maximal erwirtschafteten Gewinns eines Handelssystems fällt. Ich habe mich selbst schon daran versucht, aber mit meinem Code stimmt irgendetwas nicht, das Handelssystem wird nicht nach den festgelegten Prozentwerten angehalten. Es wäre nett wenn sich jemand den Code mal anschauen würde.
//_______________________________________________________________________Quit-Strategy
//_______________________________________________________________________DAX-Spread
if opentime>=011500 and opentime<080000 then
SPREAD=4
elsif opentime>=080000 and opentime<085900 then
SPREAD=2
elsif opentime>=090000 and opentime<=173000 then
SPREAD=1.2
elsif opentime>173000 and opentime<=220000 then
SPREAD=2
elsif opentime>220000 and opentime<011500 then
SPREAD=5
endif
//___________________________________________
if not onmarket then
setENTRY=0
endif
//___________________________________________LONG
if longonmarket then
if not setENTRY then
ENTRY=tradeprice+SPREAD
setENTRY=1
endif
//___________________________________________positionPROFIT (negative)
if setENTRY and close<ENTRY then
positionPROFIT=(ENTRY-close)*abs(countofposition)
endif
endif
//___________________________________________SHORT
if shortonmarket then
if not setENTRY then
ENTRY=tradeprice-SPREAD
setENTRY=1
endif
//___________________________________________positionPROFIT (negative)
if setENTRY and close>ENTRY then
positionPROFIT=(close-ENTRY)*abs(countofposition)
endif
endif
//______________________________________________QUIT
once maxPROFIT=0
maxPROFIT=max(strategyprofit,maxPROFIT)
if (strategyprofit-positionPROFIT)<=-250 then
quit
endif
if maxPROFIT>500 and maxPROFIT<=2500 then
if (strategyprofit-positionPROFIT)<maxPROFIT*0.5 then
quit
endif
endif
if maxPROFIT>2500 and maxPROFIT<=10000 then
if (strategyprofit-positionPROFIT)<maxPROFIT*0.6 then
quit
endif
endif
if maxPROFIT>10000 then
if (strategyprofit-positionPROFIT)<maxPROFIT*0.7 then
quit
endif
endif
Wenn ich es richtig verstehe, dann ist im Verlustfall Dein positionPROFIT natürlich negativ.
(strategyprofit-positionPROFIT) ist daher gleichbedeutend mit strategyprofit minus minus xxxx,-€.
minus*minus gibt PLUS, ergo rechnest Du: wenn strategyprofit PLUS Verlustbetrag <= soundsoviel ist, dann… was natürlich zu keinem Zeitpunkt erreicht werden kann.
Je mehr Verlust Du machst, desto größer wird ja der Betrag. 😉
Mathematisch richtiger wäre es, die Faktoren schlicht in der Reichenfolge zu tauschen: “positionPROFIT + strategyprofit”. Dann sollte das funktionieren.
Danke für die schnelle Hilfe, ich sollte wohl nochmal die Grundrechenarten durchgehen 😁. Ich habe jetzt mal einen Backtest mit der von Dir vorgeschlagenen Änderung vorgenommen. Leider funktioniert die geänderte Version nur mit einiger Verzögerung, wenn das Handelssystem z.B. bei 70% des bis dahin erwirtschafteten Maximalgewinns aussteigen soll geschieht das erst bei rund 40% – 50% des Maximalgewinns. Ist das einfach nur ein Fehler im Backtest oder stimmt noch etwas anderes nicht an meinem Code?
Das ist jetzt etwas schwieriger zu beantworten.
Ich könnte mir vorstellen, daß es etwas mit Deinem STOP-Code und ggf Slippage zu tun hat.
Ein Beispiel: Dein Profit steigt auf über 10.000,-€ und damit in die 3. Stufe Deiner Tabelle.
Er soll aussteigen sobald der Profit unter 7.000,-€ fällt
Nun kommen die nächsten Trades… Er fällt auf zB 7.050,- €
Noch ein Trade… ZACK! 6.700,- € (Du hast vielleicht hohe TRAILING-STOP-Werte und die Volatilität (Bewegung im Markt) ist hoch !?
Dann löst er halt entsprechend nicht bei exakt 70% aus.
Grundsätzlich lösen Deine Quit-Funktionen halt immer NACH (!!) Unterschreiten aus.
Hier ein Beispiel (nur SHORT, auf Dax 5 €, h1):
ONCE PerCentage = 20
ONCE MaxProfit = 0
CurrentProfit = PositionPrice * PositionPerf / PipSize * PipValue
TotalProfit = StrategyProfit + CurrentProfit
MaxProfit = max(MaxProfit,TotalProfit)
IF close crosses under average[200] then
sellshort at market
endif
if close crosses over average[200] and (barindex - tradeindex > 5) then
exitshort at market
endif
IF (StrategyProfit > 0) AND (TotalProfit <= (MaxProfit - (MaxProfit * Percentage / 100))) THEN
QUIT
ENDIF
graph CurrentProfit
graph StrategyProfit
graph TotalProfit
