Quit – Routine

• 02/01/2022 at 7:20 PM #187275
  akira1988

  Hallo,
  ich würde gerne eine Quit-Routine codieren welche ein Handelssystem stoppt , wenn der aktuelle Profit eines Handelssystems (inklusive des negativen Profits der aktuell offenen Position) unter einen festgelegten Prozentsatz des bis dahin maximal erwirtschafteten Gewinns eines Handelssystems fällt. Ich habe mich selbst schon daran versucht, aber mit meinem Code stimmt irgendetwas nicht, das Handelssystem wird nicht nach den festgelegten Prozentwerten angehalten. Es wäre nett wenn sich jemand den Code mal anschauen würde.

  Quit-Routine

  //_______________________________________________________________________Quit-Strategy //_______________________________________________________________________DAX-Spread if opentime>=011500 and opentime<080000 then SPREAD=4 elsif opentime>=080000 and opentime<085900 then SPREAD=2 elsif opentime>=090000 and opentime<=173000 then SPREAD=1.2 elsif opentime>173000 and opentime<=220000 then SPREAD=2 elsif opentime>220000 and opentime<011500 then SPREAD=5 endif //___________________________________________ if not onmarket then setENTRY=0 endif //___________________________________________LONG if longonmarket then if not setENTRY then ENTRY=tradeprice+SPREAD setENTRY=1 endif //___________________________________________positionPROFIT (negative) if setENTRY and close<ENTRY then positionPROFIT=(ENTRY-close)*abs(countofposition) endif endif //___________________________________________SHORT if shortonmarket then if not setENTRY then ENTRY=tradeprice-SPREAD setENTRY=1 endif //___________________________________________positionPROFIT (negative) if setENTRY and close>ENTRY then positionPROFIT=(close-ENTRY)*abs(countofposition) endif endif //______________________________________________QUIT once maxPROFIT=0 maxPROFIT=max(strategyprofit,maxPROFIT) if (strategyprofit-positionPROFIT)<=-250 then quit endif if maxPROFIT>500 and maxPROFIT<=2500 then if (strategyprofit-positionPROFIT)<maxPROFIT*0.5 then quit endif endif if maxPROFIT>2500 and maxPROFIT<=10000 then if (strategyprofit-positionPROFIT)<maxPROFIT*0.6 then quit endif endif if maxPROFIT>10000 then if (strategyprofit-positionPROFIT)<maxPROFIT*0.7 then quit endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

  //_______________________________________________________________________Quit-Strategy   //_______________________________________________________________________DAX-Spread if opentime>=011500 and opentime<080000 then SPREAD=4 elsif opentime>=080000 and opentime<085900 then SPREAD=2 elsif opentime>=090000 and opentime<=173000 then SPREAD=1.2 elsif opentime>173000 and opentime<=220000 then SPREAD=2 elsif opentime>220000 and opentime<011500 then SPREAD=5 endif     //___________________________________________ if not onmarket then setENTRY=0 endif   //___________________________________________LONG if longonmarket then if not setENTRY then ENTRY=tradeprice+SPREAD setENTRY=1 endif //___________________________________________positionPROFIT (negative) if setENTRY and close<ENTRY then positionPROFIT=(ENTRY-close)*abs(countofposition) endif endif       //___________________________________________SHORT if shortonmarket then if not setENTRY then ENTRY=tradeprice-SPREAD setENTRY=1 endif //___________________________________________positionPROFIT (negative) if setENTRY and close>ENTRY then positionPROFIT=(close-ENTRY)*abs(countofposition) endif endif     //______________________________________________QUIT once maxPROFIT=0 maxPROFIT=max(strategyprofit,maxPROFIT)   if (strategyprofit-positionPROFIT)<=-250 then quit endif   if maxPROFIT>500 and maxPROFIT<=2500 then if (strategyprofit-positionPROFIT)<maxPROFIT*0.5 then quit endif endif   if maxPROFIT>2500 and maxPROFIT<=10000 then if (strategyprofit-positionPROFIT)<maxPROFIT*0.6 then quit endif endif   if maxPROFIT>10000 then if (strategyprofit-positionPROFIT)<maxPROFIT*0.7 then quit endif endif

  

  akira1988

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  02/01/2022 at 8:27 PM #187283
  Stefan Sticker

  Wenn ich es richtig verstehe, dann ist im Verlustfall Dein positionPROFIT natürlich negativ.
  (strategyprofit-positionPROFIT) ist daher gleichbedeutend mit strategyprofit minus minus xxxx,-€.
  minus*minus gibt PLUS, ergo rechnest Du: wenn strategyprofit PLUS Verlustbetrag <= soundsoviel ist, dann… was natürlich zu keinem Zeitpunkt erreicht werden kann.
  Je mehr Verlust Du machst, desto größer wird ja der Betrag. 😉

  

  Stefan Sticker

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  02/01/2022 at 9:07 PM #187284
  Stefan Sticker

  Mathematisch richtiger wäre es, die Faktoren schlicht in der Reichenfolge zu tauschen: “positionPROFIT + strategyprofit”. Dann sollte das funktionieren.

  

  Stefan Sticker

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  02/02/2022 at 9:43 AM #187312
  akira1988

  Danke für die schnelle Hilfe, ich sollte wohl nochmal die Grundrechenarten durchgehen 😁. Ich habe jetzt mal einen Backtest mit der von Dir vorgeschlagenen Änderung vorgenommen. Leider funktioniert die geänderte Version nur mit einiger Verzögerung, wenn das Handelssystem z.B. bei 70% des bis dahin erwirtschafteten Maximalgewinns aussteigen soll geschieht das erst bei rund 40% – 50% des Maximalgewinns. Ist das einfach nur ein Fehler im Backtest oder stimmt noch etwas anderes nicht an meinem Code?

  

  akira1988

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  02/02/2022 at 10:36 AM #187313
  Stefan Sticker

  Das ist jetzt etwas schwieriger zu beantworten.
  Ich könnte mir vorstellen, daß es etwas mit Deinem STOP-Code und ggf Slippage zu tun hat.
  Ein Beispiel: Dein Profit steigt auf über 10.000,-€ und damit in die 3. Stufe Deiner Tabelle.
  Er soll aussteigen sobald der Profit unter 7.000,-€ fällt
  Nun kommen die nächsten Trades… Er fällt auf zB 7.050,- €
  Noch ein Trade… ZACK! 6.700,- € (Du hast vielleicht hohe TRAILING-STOP-Werte und die Volatilität (Bewegung im Markt) ist hoch !?
  Dann löst er halt entsprechend nicht bei exakt 70% aus.
  Grundsätzlich lösen Deine Quit-Funktionen halt immer NACH (!!) Unterschreiten aus.

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  akira1988

  

  Stefan Sticker

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  02/02/2022 at 10:53 AM #187314
  robertogozzi

  Hier ein Beispiel (nur SHORT, auf Dax 5 €, h1):

  ONCE PerCentage = 20 ONCE MaxProfit = 0 CurrentProfit = PositionPrice * PositionPerf / PipSize * PipValue TotalProfit = StrategyProfit + CurrentProfit MaxProfit = max(MaxProfit,TotalProfit) IF close crosses under average[200] then sellshort at market endif if close crosses over average[200] and (barindex - tradeindex > 5) then exitshort at market endif IF (StrategyProfit > 0) AND (TotalProfit <= (MaxProfit - (MaxProfit * Percentage / 100))) THEN QUIT ENDIF graph CurrentProfit graph StrategyProfit graph TotalProfit

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  ONCE PerCentage = 20 ONCE MaxProfit  = 0 CurrentProfit   = PositionPrice * PositionPerf / PipSize * PipValue TotalProfit     = StrategyProfit + CurrentProfit MaxProfit       = max(MaxProfit,TotalProfit) IF close crosses under average[200] then     sellshort at market endif if close crosses over average[200] and (barindex - tradeindex > 5) then     exitshort at market endif IF (StrategyProfit > 0) AND (TotalProfit <= (MaxProfit - (MaxProfit * Percentage / 100))) THEN     QUIT ENDIF graph CurrentProfit graph StrategyProfit graph TotalProfit

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  akira1988, Stefan Sticker

  

  robertogozzi

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