In effetti anch’io ho delle strategie profittevoli e semplici che vorrei automatizzare, che però necessitano di questi punti di swing statici. Per poterle automatizzare, ho bisogno di creare questo indicatore.

Premetto che non ho molto esperienza nella programmazione con PRT ed il codice che sto postando è un po pesante e non è proprio pulito ma facendo varie prove ho visto che le linee che io individuo manualmente, vengono individuate anche dall’indicatore. Il problema è che andrebbero filtrate ulteriormente.

Allora, il codice che è questo:

//vars
//n = 21 // periodo per calcolare i massimi ed i minimi precedenti
//tolleranza = 10 // (dovrebbe essere espresso in punti )se ci sono due (o più) linee che sono vicine allora mi devi disegnare una linea media
//lisciatura = 13
DEFPARAM CalculateOnLastBars = 350 //per il calcolo delle swing lines prendiamo in considerazione solamente le ultime X candele
once linear = 0
once lineas = 0
once newlinear = 0
once newlineas = 0
once newlinearr = 0
once newlineass = 0

resistenze = highest[n]((close+high)/2) // resistenze ( massimi precedenti dove i prezzi sono stati respinti)
supporti = lowest[n]((close+low)/2) // supporti ( minimi precedenti dove i prezzi sono stati rimbalzati)

if resistenze[n-lisciatura] = resistenze[1] then
linear = (resistenze[1] + linear) / 2
else
linear = linear
endif
//drawhline(linear) coloured(255,0,0)

if supporti[n-lisciatura] = supporti[1] then
lineas = (supporti[1] + lineas) / 2
else
lineas = lineas
endif
//drawhline(lineas) coloured(0,255,0)

if linear[2] = linear[1] and linear[1] = linear then
//drawhline(linear) coloured(255,0,0)
newlinear = linear
endif

if lineas[2] = lineas[1] and lineas[1] = lineas then
//drawhline(lineas) coloured(0,255,0)
newlineas = lineas
endif

i = 0
valsup = newlinear + tolleranza
valinf = newlinear - tolleranza

while i <> 350 do
if newlinear[i] = 0 then//aiuta ad accorciare il ciclo
break
endif
cond = (newlinear[i] <= valsup and newlinear[i] >= valinf) or (newlineas[i] <= valsup and newlineas[i] >= valinf)
if cond then
newlinearr = (newlinear[i] + newlinear)/2
endif
i = i+1
wend

i = 0
valsup = newlineas + tolleranza
valinf = newlineas - tolleranza

while i <> 350 do
if newlineas[i] = 0 then//aiuta ad accorciare il ciclo
break
endif
cond = (newlineas[i] <= valsup and newlineas[i] >= valinf) or (newlinear[i] <= valsup and newlinear[i] >= valinf)
if cond then
newlineass = (newlineas[i] + newlineas)/2
endif
i = i+1
wend

drawhline(newlinearr) coloured(0,125,255)
drawhline(newlineass) coloured(0,125,255)

return  newlinearr as "R", newlineass as "S"

Grazie Dany, grazie Nicolas! Per essere una prima versione in effetti i risultati non sono male.

Le tre variabili servono infatti per parametrizzare la “densità” di PRT.

Un’altra idea è quella di filtrare ulteriormente le linee disegnate in base a due o tre tf superiori. Ovvero se le linee coincidono (oppure si avvicinano con una tolleranza definita dalla variabile) su tf superiori allora vanno disegnate altrimenti no. L’unica preoccupazione è per la “pesantezza” dell’algoritmo quindi per i tempi di calcolo.

To be continued …. 🙂

Yes, Nicolas, I do speak a little bit of english, in fact I tried to post this on the english forum as well but for some reason it didn’t work out.

So my idea was to calculate these lines starting from the lows and the highs calculated on the shadows and not on the highest/lowest price.The problem is that not all the highs/lows represent an important swing line so I have to reduce the number of those lines. The purpose of this code:

if resistance[n-lookback] = resistance[1] then
linear = (resistance[1] + linear) / 2
else
linear = linear
endif

is to make the indicator smoother. The variable that you called “lookback” acts more like a smoothing factor.

I would say that so far the indicator looks pretty good even though the algorithm is a bit heavy (I’m not much of an expert with PRT code). What I would like to do now is filter these lines based on other lines drawn on bigger time frames. I already have some ideas but it would get much much heavier.

Any idea on how to do that or to improve this algorithm?

Thank you for your time!

Nella versione in italiano, postata all’inizio, “lookback” l’ho chiamata “lisciatura”. Il nome spiega tutto.

Lo scopo principale dell’indicatore non è quello di “disegnare” le righe ma di rendere quei valori accessibili ad un eventuale programma e le righe disegnate non lo sono. Cosi come non lo sono le resistenze ed i supporti disegnati da ProReal Trend. Correggetemi se sbaglio.