RE-BONJOUR NICOLAS, Je reviens vers vous après une période d’absence, indépendante de ma volonté. C’est encore à propos DU MTF présenté au début de l’été, si mon souvenir est exact.

Je vous avais fait le courriel ci-dessous.

Je n’ai pas terminé ma prime apprentissage de la programmation, mais j’ai repris et j’avance calmement.

Comme j’ai eu l’opportunité de commenter un peu l’arrivée de la stratégie MTF, j’en ai bien compris l’intérêt après lecture de votre présentation. Je viens ici te demander de bien vouloir préciser une partie que je n’ai pas bien saisie : c’est le paragraphe

« Différence entre UpdateOnClose et le mode « default »

On peut utiliser l’instruction GRAPH pour visualiser nos différentes variables se calculant dans les TF différents : peut-être est-ce par ce que je ne sais pas encore bien lire l’instruction « graph » et bien analyser les résultats. Je suis en train de regarder et souhaiterais une précision de ta part sur le fait que la mise à jour de l’UT sup à partir de l’ut default :

« En mode « default », les variables de l’unité de temps 5 minutes se calcule à chaque update du timeframe default, on remarque donc que les ordres sont différents, puisqu’il ne s’agit plus alors de la même stratégie !!

Je voudrais comprendre pourquoi et comment la stratégie change, et change donc les ordres !

Peux-tu m’éclairer sur ce point ?

Par contre j’ai bien saisi l’avantage du MTF. Tu ne sais pas si bien dire ! Que seul le blocage sera notre imagination…

Pour moi, LA TRES GRANDE INNOVATION DE CE SYSTEME C’EST L’HISTORICISATION, comme tu as dit « QUI OUVRE DES OUVERTURES ». L’historicisation C’est bien…

Si condition…. Alors

AncienTruc=truc

Truc=0

Fin de la condition

…EN GROS

L’historicisation permettra de travailler en anticipation d’au moins une partie de la barre courante sinon la barre au-delà. (Il suffit de trouver la formule en transformant la technique visuelle jusqu’ici appliquée en une bonne ligne de code ou d’intelligence. J’Y REVIENDRAI

J’avais écrit ceci :

J’ai regardé le forum ces jours-ci et ai lu un article qui parle de  multitimeframe:

“Première approche sur le multi timeframe avec ProRealTime”

J’avoue que je ne comprends pas très bien et je me demandais si vous pouviez faire une vidéo explicative à ce propos!

J’ai de la chance d’arriver sur le trading automatique juste lorsque prorealtime propose de travailler sur plusieurs UT en réel et sur le probacktest.

Je travaille et ai toujours travaillé avec plusieurs ut, car pour moi  on ne peut prendre position si on ignore l’environnement dans lequel on se trouve: c’est l’ut supérieure qui indique la tendance, et la puissance du mouvement est donnée par l’interaction des indicateurs sur l’ut default.

Mais le timing d’entrée en position est donné par le faible ut et j’utilise « des indicateurs » comme stoploss dans un premier temps. Je les remplace par un stop suiveur à partir du prix d’achat lorsque le système est gagnant.

Il est évident que, pour une tendance haussière par exemple, sur un ut supérieur, combien de périodes doit-on prendre en compte? Le code n’aime pas les imprécisions. Un coup d’œil nous “suffit” et là il faut renseigner la machine!! Les plus bas, plus haut et/ou les plus hauts, plus hauts? La MM? ETC.

En tout cas je crois que je trouverai. Ce que je ne comprends pas est le paragraphe «cadence des calculs et mise à jour des variables”

Tout à fait autre chose je suis en train de coder les non croisements entre mm courte et longue.

J’ai parcouru à ce propos le forum et il y a des “évocations”. Je n’y arrive pas encore et pourtant j’ai bien posé le problème. Je veux le faire par le calcul des écarts de prix qui diminuent jusqu’à zéro ou un certain %ge. .

CORDIALEMENT.

GENTRY

bonjour

prend une version beta pour debuter

https://www.prorealtime.com/fr/workstation

cordialement

Merci de votre réponse mais je connais bien l’utilisation de cette fonction, je l’utilise d’ailleurs depuis plusieurs mois avec des systèmes qui tournent en réel.  Mais depuis le début de cette semaine seulement, les back tests ne reproduisent plus correctement les conditions en « updateonclose ». J’ai refait un test ce soir avec un système simple: 1 condition en Daily updateonclose (close>mm 20) et une condition d’achat sur une UT inférieure.
Dans ces conditions, que ce soit en back tests ou en démo, aucune position n’est prise alors que les conditions sont là. Résultat: les back tests sont complètement faussés au moins sur le compte démo car sur le compte réel il semble que mes systèmes qui tournent ne subissent pas cette erreur.

Je confirme avoir eu de sérieux écarts entre des back tests réalisés la semaine passée et cette semaine sur des systèmes fonctionnant en MTF. Ce qui m’a donné un sérieux coup de blues… Je pensais m’être planté dans mes sauvegardes (que j’exporte pourtant chaque fois après travail). Peut-être pas du coup… Mais plusieurs systèmes étaient concernés.

Merci beaucoup pour la réactivité, finalement juste une petite frayeur et tout est rentré dans l’ordre.

La seule erreur que vous avez commise est de comparer les résultats entre deux unités de temps différentes!

Cependant, même si vous n’utilisez qu’une seule unité de temps, gardez à l’esprit que sans MTF, la stratégie n’est exécutée qu’une seule fois (par exemple toutes les 4 heures), tandis que si vous utilisez MTF avec la valeur par défaut de 1 minute, la même stratégie est exécutée 240 fois en 4 heures, même si ayant toujours les mêmes conditions d’entrée, cela signifie que si votre profit ou perte se produit dans les mêmes 4 heures, la stratégie réintégrera le marché.

Sans MTF, il n’y aura qu’une seule entrée sur le marché toutes les 4 heures, avec MTF il peut y en avoir 2 ou plus!