Première approche sur le multi timeframe avec ProRealTime

Nicolas · Thu, 05 Jul 2018 07:00:51 +0000

Bonjour à tous, dans cet article je vais vous présenter la nouvelle fonctionnalité tant attendue par beaucoup et depuis plusieurs années, le support « multi timeframe » pour le trading automatique sous ProBacktest et ProOrder ! Qu’est-ce que le mode multi timeframe ? Puisque certains d’entre vous n’aurons aucune idée de quoi il s’agit et pourquoi cela est si important et intéressant de part son utilisation, je vais vous expliquer succinctement comment et pourquoi utiliser différentes unités de temps et quel impact cela peut avoir sur vos stratégies de trading. Unité de temps différentes pour déterminer des stratégies : Lorsque vous bâtissez une stratégie de trading, il est courant d’utiliser des informations précieuses et distiller sur plusieurs unités de temps. Par exemple : imaginons que pour votre nouvelle stratégie de scalping sur le DAX en unité de temps 1 minute, vous ayez besoin de connaître la tendance du jour du marché, celle établit dans un graphique 5 minutes à l’aide de moyennes mobiles ou de tout autres indicateurs équivalents. Jusqu’à présent (et sans notre nouvel outil !) pour obtenir des données d’unité de temps supérieures, il fallait utiliser sa calculatrice et opérer des règles de 3 pour définir les hypothétiques périodes qui nous auraient donné des données approximatives sur les MA en 5 minutes. Ça n’est plus le cas aujourd’hui, désormais on peut appeler les données de n’importe quelle autre unité de temps et à la volée pour prendre nos décisions de trading. Créons notre première stratégie en MTF ! Notre stratégie de trading sur le DAX pourrait donc se programmer comme ceci : defparam cumulateorders=false //5 minutes TF (get the trend of the 5 minutes chart) timeframe(5 minutes,updateonclose) MA20 = average[20] bulltrend = summation[3](MA20>MA20[1])=3 //"default" timeframe (the timeframe you will launch the strategy on) timeframe(default) sto = Stochastic[14,3](close) avgsto = average[3](sto) buyc = sto crosses over avgsto and sto<20 if buyc and bulltrend then buy at market endif set target pprofit 3 set stop ploss 15 Nous avons donc dans notre stratégie 2 timeframe différents, celui en 5 minutes (déclaré en tête du code) et celui du timeframe « default ». Celui-ci définit le timeframe qui est utilisé pour lancer la stratégie sous ProBacktest ou ProOrder, dans notre exemple il s’agirait du timeframe 1 minute. En séparant les unités de temps, on implique que chaque variable sera calculée dans le timeframe dans le bloc où elle se situe. Notre variable « MA20 » est donc calculé dans le TF 5 minutes, mais celle-ci peut être testé dans tout autre unité de temps comme c’est le cas ) à la ligne 13, dans le TF « default » dans la variable « bulltrend ». Vous remarquerez que l’éditeur de syntaxe colorie d’une couleur différente chaque bloc d’unité de temps différente, déclaré à l’aide de l’instruction TIMEFRAME (la même instruction que pour ProScreener, mais avec une syntaxe différente que nous aborderons plus tard) et autre que la principale (le TF default). La cadence de calcul et les mises à jour des variables (syntax) La syntaxe de l’instruction TIMEFRAME est TIMEFRAME (UT,mode) qui permet de passer le code dans un timeframe différent de l’UT principale, ou TIMEFRAME(default) pour retourner dans l’UT principale. “mode” est facultatif (barre courante par défaut) Exemple: TIMEFRAME(weekly, UpdateOnClose) TIMEFRAME(30 minutes, default) TIMEFRAME(5 minutes) List des timeframes disponibles : x second (s), x minute (s), x hour (s), hourly, x day (s), daily, x week (s), weekly, x month (s), monthly, yearly Mode disponible: UpdateOnClose: on travaille uniquement en barres clôturées Default: Les variables définies dans l’UT sup prennent en compte chaque update de l’UT principale Attention! UpdateOnClose permet de ne lire le code et donc de renseigner les variables qu’une seule fois par barre, à sa fermeture. Il faut bien comprendre que sans l’utilisation de ce mode, les données des variables sont mise à jour à chaque nouvelle barre de l’unité de temps « default ». Donc sans avoir déclaré ce mode dans notre code d’exemple, la variable MA20 du TF 5minutes auraient été renseigné avec le Close de la barre de 1 minute. Cela aura une importance énorme si vous voulez récupérer les bonnes données de vos indicateurs dans les timeframes supérieurs ! Pourquoi ? Tout simplement parce qu’en règle général, on attend toujours la clôture pour considérer une information juste et cela est d’autant plus important lorsque l’on considère prendre des décisions de trading basées sur des calculs d’indicateurs. Différence entre UpdateOnClose et le mode « default » On peut utiliser l’instruction GRAPH pour visualiser nos différentes variables se calculant dans les TF différents : En mode « UpdateOnClose », notre variable MA20 (en rouge), ne se recalcule qu’une seule fois toutes les 5 minutes. En mode « default », les variables de l’unité de temps 5 minutes se calcule à chaque update du timeframe default, on remarque donc que les ordres sont différents, puisqu’il ne s’agit plus alors de la même stratégie !! Ce qu’il faut retenir de cette particularité : En mode “updateonclose”, les portions de codes du TIMEFRAME sont évaluées au changement d’index du TIMEFRAME, et la variable est donc historisée naturellement dans l’UT supérieure. En mode « default », le code entier est évalué à chaque changement d’index de l’UT principale. Cependant, l’index des variables dans les TIMEFRAME supérieurs n’est incrémenté que lors du changement d’index de leur UT, tandis que l’état courant [0] des variables est réinitialisé à sa valeur au close du dernier chandelier aggrégé (soit [1]) avant évaluation du code du TIMEFRAME. Interaction avec les ordres Ce que beaucoup d’entre vous attendent de cette nouvelle fonctionnalité, c’est la capacité à interagir avec les ordres, sans attendre que la barre de l’unité de temps de notre stratégie soit terminée et donc que le code soit lu. En effet, le mode multitimeframe ne change rien au comportement de ProBacktest/ProOrder. Le code n’est toujours lu qu’une seule fois par barre et à sa fermeture. Sauf que désormais on peut utiliser sa stratégie 15 minutes et interagir avec ses ordres toutes les minutes par exemple : Exemple de stratégie : Les ordres sont issus d’un croisement avec le SuperTrend en 15 minutes en données clôturées (ligne bleue) Le niveau de stoploss est calculé avec les 20 derniers plus bas en 5 minutes en temps réel car il n’utilise pas le mode UpdateOnClose (ligne rouge) Le stoploss est modifié toutes les minutes si nécessaire. La ligne noire représente le Close de la bougie 1 minute. Comme vous pouvez le constater, cela ouvre un large champ de nouvelles possibilités et d’exploration pour les stratégies de trading automatique, comme par exemple : Utiliser les informations d’autres unités de temps pour vous conforter dans vos prises de décisions de trading Modifier vos stoploss et takeprofit à la volée, à l’intérieur de vos stratégies Entrée ou sortir avant la fermeture du marché dans une stratégie daily Sortir partiellement vos positions à l’intérieur des chandeliers Ouvrir de nouvelles positions à l’intérieur des barres si le marché vous donne raison etc. Bref, il vous faudra un peu désapprendre tout ce que vous pensiez auparavant, il n’y a désormais quasiment plus aucune limite, il n’y a que plus que votre imagination qui vous limitera dans vos développements ! Trading manuel avec ProOrder ! Une autre capacité de cette nouvelle fonctionnalité est de pouvoir GRAPHER les indicateurs et ainsi de bénéficier du multi timeframe dans son trading manuel. En effet, l’affichage d’indicateurs d’autres unités de temps n’est toujours pas possible dans le graphique des prix, donc pourquoi ne pas utiliser ce que ProBacktest nous offre ? Imaginons que dans votre trading quotidien, vous utilisiez les moyennes mobiles 20 et 50 en timeframe 5 minutes. Mais vous ayez besoin des Bandes de Bollinger 15 minutes et de la tendance Daily avec une SMA20. Déclarons ces variables dans une stratégie de trading : defparam cumulateorders=false //daily SMA timeframe(daily) smad20 = average[20] timeframe(15 minutes,updateonclose) bollup = BollingerUp[20](close) bolldn = BollingerDown[20](close) //5 minutes SMA timeframe(default) sma20 = average[20] sma50 = average[50] //dummy order condition if sma20=-100 then buy at market endif graph close as "price" graph smad20 coloured(0,0,255) graph bollup coloured(100,100,100) graph bolldn coloured(100,100,100) graph sma20 coloured(0,255,0) graph sma50 coloured(255,0,0) Ce qui nous donne sur notre écran : Après avoir lancé le backtest, le graphique se mettra à jour automatiquement et vous aurez alors un support MTF également pour votre trading manuel ! Bien sûr, ce n’est qu’un détournement de la fonctionnalité pour nous permettre de l’utiliser dans notre trading manuel, vous n’aurez pas de chandeliers, ni toutes les fonctionnalités graphiques que propose le langage ProBuilder, mais je pense que cela intéressera beaucoup de traders! Multi timeframe, une nouvelle approche pour le trading automatique avec ProRealTime Je suis très excité par les prochaines semaines et toutes les nouvelles idées qui émergeront de nos membres. Cette nouvelle fonctionnalité pour le trading automatisé nous permettra d’explorer de nouvelles stratégies comme jamais auparavant avec ProRealTime.

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08/07/2018 at 10:10 AM #77700

lysan2

Bonjour et merci Nicolas pour ces précisions. Concernant la date approximative du multiTF pour nos comptes en reel, j’en déduit que ce sera au pied du sapin ? V11 ou update V10.3 avant ? Merci.

lysan2
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08/07/2018 at 10:37 AM #77705

Nicolas

lysan2 wrote:

Concernant la date approximative du multiTF pour nos comptes en reel

Sans trop m’avancer, je pense plutôt à la rentrée de Septembre. L’idéal c’est de le tester en démo et de remonter les problèmes ici si vous en trouvez ! C’est pour cela qu’il est disponible en démo actuellement pour que tout le monde puisse en profiter et faire part de ses observations ! Je compte sur vous 😉 (eu pas mal de retours déjà sur le forum anglophone).

Nicolas
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08/08/2018 at 8:28 AM #77746

Madrosat

Bonjour Nicolas

Evidemment ça change complètement les résultats des backtests

serait il possible d’avoir quelques autres exemples de stratégies utilisant le MTF

Les nouvelles stratégies incluant le MTF

pourraient elles être répertoriées à part dans la liste des stratégies ou une nouvelle liste pourrait elle être créée??

Bonne journée

Madrosat

Madrosat
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08/08/2018 at 9:05 AM #77749

Nicolas

Je ne pense pas les répertorier “à part”, mais juste le signaler en effet dans chaque post, comme il est fait mention de la version 10.3 obligatoire pour les indicateurs par exemple.

Pour info, je viens d’updater la documentation en ligne: TIMEFRAME (ProBacktest / ProOrder)

(d’autres exemples pourront s’y greffer par la suite).

Nicolas
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08/11/2018 at 4:58 AM #77994

jjtrade

Bonjour Nicolas,

Très heureux de tes explications. Je travaille avec ichimoku et calculer les tenkan et kijun des UT sup étaient bien trop approximatifs avec des résultats très décevants. Je ne connaissais pas l’instruction GRAPH non plus. Je pense que ça va pouvoir me servir pour debugger un backtest en plus de l’aide complémentaire en trading manuel. Je voulais simplement te remercier via ce message.

Jean-Jacques

jjtrade
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09/05/2018 at 5:36 PM #79824

krikri

bonjour,

est ce que l’on peux créer des indicateurs MTF avec cette nouvelle fonctionnalité ?

Merci pour votre aide

Christian

krikri
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09/05/2018 at 6:21 PM #79827

Nicolas

Non, mais on peut les simuler en quelque sorte, c’est ce que j’explique dans le paragraphe “trading manuel avec ProOrder ” dans l’article de la première page.

Nicolas
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09/05/2018 at 6:52 PM #79828

krikri

ok merci Nicolas, je n’avais pas compris cela, je vais relire …

krikri
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09/17/2018 at 6:37 PM #80716

lysan2

Bonjour, j’ai demandé l’activation MTF sur le cpte réel il y a plus de 5 jours, toujours un message d’ig me disant de le demander si je le veux…

lysan2
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09/27/2018 at 12:51 AM #81389

Droxine

Bonjour nicolas,

Est’il possible d’afficher un RSi 5 minutes (défaut) en + de celui de 15min en meme temps ?

Droxine
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09/27/2018 at 6:49 AM #81394

Nicolas

Oui mais à partir d’un backtest en faisant une utilisation “détournée” d’une stratégie de trading automatique, comme expliqué dans le premier post de ce sujet, au paragraphe “Trading manuel avec ProOrder !”

Nicolas
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01/13/2019 at 10:15 PM #88498

gugu

krikri wrote:

bonjour,

est ce que l’on peux créer des indicateurs MTF avec cette nouvelle fonctionnalité ?

Merci pour votre aide

Christian

Nicolas wrote:

Non, mais on peut les simuler en quelque sorte, c’est ce que j’explique dans le paragraphe “trading manuel avec ProOrder ” dans l’article de la première page.

c’est bien dommage de ne pas avoir le MTF d’indicateur en temps réel sur PRT

est ce en projet ?

cordialement

olivier

gugu
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01/14/2019 at 8:54 AM #88518

Nicolas

En projet oui, en développement pas encore, ça devrait arriver après la v11.

Nicolas
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01/31/2019 at 11:12 PM #90218

Eric78

Bonjour Nicolas,

merci pour toutes ces explications.

Je suis en train de tester le MTF.

Mon problème :

Je suis M2 et je voudrais utiliser le trailing stop en S1.

ça marche à condition d’avoir des graphiques en 1 seconde. Ce qui fait que les backtest sont très réduits 5 jours (200 000 secondes)

Si je mets le graphique en 1 ou 5 minutes et un MTF en S1, j’ai toujours le même message d’erreur : “toutes les unités de temps appelées dans le code doivent être des multiples de l’unité de temps dans laquelle vous exécutez votre stratégie” (si je mets 120 secondes et MTF en S1 j’ai le même message)

Y a-t-il une solution pour arriver à utiliser des time frame différents en minutes et secondes avec des graphiques en minutes ?

bien cordialement

Eric

Eric78
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02/01/2019 at 7:40 AM #90222

Nicolas

Le timeframe à utiliser pour lancer la stratégie doit toujours être celui le plus petit utilisé avec l’instruction Timeframe. C’est ainsi, il n’y a pas de contournement possible, désolé.

Nicolas
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