Precisión indicador multi time frame

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  • #243393

    Buenas tardes,

    soy nuevo en el foro, llevo pocas semanas usando PRT y aprendiendo a programar indicadores. En este momento estamos intentando desarrollar un indicador multi timeframe para que dibuje en un gráfico de 144s cosas que calculamos en varios time frames más altos (1d, 4h, 1h y 12m). Pero estamos teniendo problemas con la precisión que presentan los cálculos de time frames altos (1d y 4h), como se puede apreciar en la captura adjunta, existe una diferencia importante entre las líneas calculadas en el gráfico de 1d y las calculadas en el gráfico de 144s (usando el timeframe de 1d). Hemos probado a aumentar el número de barras de la historia y hemos conseguido que el error disminuya, pero aún seguimos teniendo un error considerable.

    Mi pregunta es si existe alguna limitación al programar un indicador multi timeframe, si no podemos mezclar 1d con 144s, o si alguien ha tenido el mismo problema y como lo ha solucionado.

    Gracias de antemano por vuestra ayuda,

    Ángel

    #243397

    Este es el código que utilicé.

    Los datos hasta la vela anterior del marco temporal principal son correctos.
    En los datos actuales, en la versión diaria hay una diferencia de aproximadamente 1 unidad, en la de 4 horas solo unos pocos decimales y en la de 12 minutos incluso menos decimales.
    No sé qué tipo de estrategia quieres crear, pero no hay tantas diferencias.
    Probablemente se deben a los diferentes tiempos de actualización de los datos en tiempo real.
    Para mayores explicaciones te sugiero abrir un ticket de soporte presionando Ctrl+M desde la plataforma.

     

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    #243405

    Muchas gracias Roberto,

    seguiremos investigando.

    #243411

    Observando la evolución del indicador en tiempo real, en gráfico de 144s, he observado que justo después de cargar el gráfico, los datos son bastante precisos, ver primera captura. Cuando aparece una vela nueva en 144s, en los indicadores de mayor timeframe aparece un escalón (un desplazamiento de varios puntos), ver segunda captura. A medida que siguen apareciendo velas, este escalón también va aumentando hacia la derecha, manteniendo el mismo o casi el mismo nivel, ver captura 3. Este escalón desaparece si recargamos el gráfico (por ejemplo cambiando el número de barras de la historia), ver captura 4. Al recargar el gráfico la precisión es buena hasta que vuelve a aparecer una vela nueva, momento en el que aparece de nuevo el escalón.

    Me gustaría saber si a alguien le ha pasado esto y cómo lo ha solucionado.
    Muchísimas muchísimas gracias!

    Este es el código del TF de 1d:

    once SmoothPrice1d=close
    once SmoothRange1d=range

    mitjana1d= close
    if barindex>1 then
    SmoothPrice1d=(SmoothPrice1d[1]*(VelasBanda-1)+Close)/VelasBanda
    SmoothRange1d=(SmoothRange1d[1]*(VelasBanda-1)+High-Low)/VelasBanda
    Alt11d=(SmoothPrice1d+SmoothRange1d*pi)
    Baix11d=(SmoothPrice1d-SmoothRange1d*pi)
    Mitjana1d= (Alt1d+Baix1d)/2
    Alt1d=DEMA(Alt11d)
    Baix1d=dema(baix11d)
    //Mitjana1d= (Alt1d+Baix1d)/2
    endif
    GL1d=(mitjana1d+average[34](close))/2
     

    #243413

    Sólo puedo subir dos capturas, pero aquí se ve el escalón del que os hablo.

    #243655

    Inserto el código completo, que creo que se lee mejor.
    Se trata de un indicador para la comunidad de Domenec Suria. A ver si Iván González nos puede echar una mano 😉

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