Pb DAY OF WEEK et quetsion sur Timing d’exécution

• 11/29/2025 at 3:33 PM #254075
  PROPRO

  Je cherche à m’affranchir des effets de bord en terme de fuseau horaire, de différence heure/été entre France et USA en octobre et mars etc, en forçant l’exécution du code uniquement à certains jours de la semaine lorsqu’on est en unité ‘JOUR’ (dans l’exemple du Lundi au Vendredi) et pourquoi pas en horaire ensuite. En effet, j’ai pu constater que les cotations de certains supports entre 00:00 et 01:00 sont en fait logées dans la journée de la veille entre 23:00 et 00:00 ce qui génère des affichages le Dimanche…

  J’ai donc fait un petit programme TEST très simple qui regarde quel jour de la semaine on est ( DAYOFWEEK[0] ) et qui passe des ordres en fonction de cette info. Le run est fait sur ALSTOM en unités ‘JOUR’ avec 100 unités (donc 500 + 100 en historique, et 50 en PreLoadBars) => voir copies écran ci-joint avec le programme et l’affichage.

  J’affiche la valeur de DAYOFWEEK avec la fonction GRAPH .. et à ma grande surprise, les valeurs de DAYOFWEEK[0]  sont toutes majorées d’une unité par rapport à ce qu’elles devraient être : 2 pour Lundi (devrait être 1), 3 pour Mardi (devrait être 2) etc ..

  Par ailleurs, si on met un ordre de liquidation des positions le Samedi, il est exécuté .. alors qu’il n’y a pas de cotation le samedi sur ALSTOM et donc pas de clôture non plus. Par contre, si on programme un ordre de liquidation sur le Dimanche il n’est pas exécuté.

  C’est incompréhensible et je me pose les questions suivantes :

  – est-ce que les valeurs de DAYOFWEEK sont en réalité différentes de celles définies dans la DOC PRT (0 pour Dimanche, 1 pour Lundi ..) ?

  – une fois la clôture de vendredi faite (vers 17h30), est-ce que PRT attend en fait le Samedi pour faire le calcul ? Quand PRT fait-il le calcul après la clôture d’une barre journalière d’ailleurs (j’avais posé la Q sur le Forum il y a longtemps mais n’ai pas eu de réponse) : juste après la clôture de la barre (visiblement pas) ?  à l’ouverture de la prochaine barre ? le Samedi ou le Dimanche quand la clôture est le vendredi ?

  Merci par avance !

  

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  11/29/2025 at 3:47 PM #254077
  JS

  Notice to Education UsersDayOfWeek

  DayOfWeekSome inconsistencies in the behavior of within ProRealTime have been detected :

  ProBackTest – Daily Timeframe (1 day):

  • DayOfWeekReturns Monday = 2. All days are therefore shifted by one position.

  ProBackTest – Intraday Timeframe:

  • DayOfWeekReturns Monday = 1, as expected.

  Indicators – Any timeframe:

  • DayOfWeekalso returns Monday = 1, so consistent with intraday in ProBackTest.

  Furthermore, incorrect values ​​may appear at the change of month, with the risk of obtaining incorrect signals or results.

  These anomalies are important for those who use day-of-the-week logic in backtesting or indicators.

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  JS

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  11/29/2025 at 3:56 PM #254078
  JS

  https://www.prorealcode.com/topic/ottimizzazione-only-long-giorni-settimana/

  Sorry, link is not working…

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  JS

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  11/29/2025 at 4:02 PM #254079
  PROPRO

  Thanks a lot !  May I ask you few questions ?

  • where did you find out this notice ?
  • does PRT are of this bugg and when do they plan to solve this issue ?
  • For a share (ALSTOM for example) whose open-timing is from 9:00 to 17:30 from Monday to Friday, do you know when ProBackTest / ProOrder do the code execution (calculation) : is it immediately after the closing of last bar (seems not) or just after midnight (so next day .. and so it could explain why DAYOFWEEK value is greater ?) or just before next bar opening ?

  Thanks a lot !

  

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  11/29/2025 at 4:23 PM #254080
  JS

  This discrepancy surfaced in a topic on the Italian forum, whose link unfortunately no longer works, but with some searching it can still be found…

  Apart from the text above, I have not reported any technical issue…

  I also don’t know what causes it, whether it can be resolved, or if it is simply a consequence of the (internal) rules that PRT applies…

  I do know that it only occurs on IG (not on IB) and is probably caused by the different trading hours of the CFD market…

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  PROPRO

  

  JS

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  11/29/2025 at 4:32 PM #254081
  PROPRO

  Thanks a lot for this precious information. I will try to discuss with PRT on this issue that occurs on IG from my side.

  Do you have information about the last question I sent ?

  For a share (ALSTOM for example) whose open-timing is from 9:00 to 17:30 from Monday to Friday, do you know when ProBackTest / ProOrder do the code execution (calculation) : is it immediately after the closing of last bar (seems not) or just after midnight (so next day .. and so it could explain why DAYOFWEEK value is greater ?) or just before next bar opening ?

  In intraday there is no issue as the calculation must be done immediately after closing of last bar to be able to execute order at opening of next bar but for Daily shares whose market close at 17:00 for instance, when the calculation is done after the bar closing ? It seems to to happen immediately after the bar closing ..

   

  Thks a lot in advance !

   

  

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  11/29/2025 at 4:42 PM #254082
  JS

  Sorry, I don’t know…

  I think it’s due to IG’s “new rules” regarding trading hours and data…

  https://www.prorealcode.com/topic/algo-stopped-position-closed/

  

  JS

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