ottimizzazione only long giorni settimana
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Ciao,
Quando ottimizzi il codice con la variabile DOE, ottieni (solo) quattro risultati:
uno per quando hai comprato di lunedì e gli altri per quando hai comprato di martedì, mercoledì o giovedì…
Ora puoi vedere qual è il giorno ottimale, nel periodo considerato, per comprare…
Gabriele Battista and Iván González thanked this postPer includere anche il venerdì nei risultati, puoi ottimizzare “DOE” da 1 a 5 (invece di da 1 a 4)…
Nel tuo screen, che non avevo visto, l’ottimizzazione per il valore 5 è vuoto.
Il fatto che la posizione aperta il venerdì non venga venduta non dipende dall’ottimizzazione, ma dal codice…
Nel codice è indicato che una posizione aperta il venerdì deve essere chiusa il giorno successivo, ma il giorno successivo è sabato (mercato chiuso), quindi la posizione non può essere chiusa…
Puoi modificare facilmente il codice in questo modo:
DEFPARAM CumulateOrders=False //OPTIMIZATION: //DOE 1 to 5 //Step 1 // You buy on the day // 1=Monday 2=Tuesday 3=Wednesday 4=Thursday IF NOT ONMARKET and DayOfWeek=DOE then BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // It will be sold the following day If LongOnMarket and DOE=5 and DayOfWeek=1 then Sell 1 contract at Market ElsIf LONGONMARKET and (DayOfWeek >=DOE+1) and (Day>Day[1]) then SELL 1 CONTRACT AT MARKET ENDIFrobertogozzi and Gabriele Battista thanked this postSu che TIME FRAME lo fai girare? A me su TF giornaliero continua a dare 0 il lunedì.
tra l’altro c’è qualcosa che non funziona neanche in intraday se guardo il numero di trade che dovrebbe essere più o meno simile nei gg della settimana
Ottengo questo risultato per il DAX…
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| Forum: | ProOrder: Trading Automatico & Backtesting |
| Language: | Italian |
| Started: | 11/08/2025 |
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