ottimizzazione only long giorni settimana
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Perché non usi semplicemente il codice in TF H4 o H1?
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Ciao! Vedo due problemi nel codice: 1) Lunedì è impostato su dayofweek=2, quindi se DOE=1, non vengono aperte posizioni. 2) La condizione di uscita day>day[1] non è vera alla fine del mese. Lo screenshot mostra entrambi i problemi che ho menzionato. Come altri hanno detto, bisogna tenere conto delle festività. Modificando la condizione di uscita, quindi, sembra che il problema si risolva.
Questo codice è per il diario
1234567891011121314DEFPARAM CumulateOrders=False// DOE optimization (2-6 step=1)IF NOT ONMARKET and DayOfWeek=DOE thenBUY 1 CONTRACT AT MARKETENDIF// Si vende il gg successivoIF LONGONMARKET and dayofweek<>dayofweek[1] then//(DayOfWeek >=DOE+1) and (Day>Day[1]) thenSELL 1 CONTRACT AT MARKETENDIF//graph daygraph DayOfWeek1 user thanked author for this post.
Ciò che intendo dire è che il backtest, nel timeframe giornaliero, assegna dayofweek=2 a lunedì. Pertanto, la variabile DOE deve cambiare da 2 a 6. Tuttavia, nel timeframe inferiore, lunedì ha il valore dayofweek=1.
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il <> risolve anche il caso del giorno, o dei giorni, di chiusura di borsa successivo all’apertura di posizione. grazie. a volta le cose più semplici ci sfuggono.
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Avviso per gli utenti dell’istruzione
DayOfWeekSono state rilevate alcune incoerenze nel comportamento di
DayOfWeekall’interno di ProRealTime:-
ProBackTest – Timeframe giornaliero (1 giorno):
DayOfWeekrestituisce lunedì = 2. Tutti i giorni risultano quindi spostati di una posizione. -
ProBackTest – Timeframe intraday:
DayOfWeekrestituisce lunedì = 1, come previsto. -
Indicatori – Qualsiasi timeframe:
DayOfWeekrestituisce anch’esso lunedì = 1, quindi coerente con l’intraday in ProBackTest.
Inoltre, al cambio del mese possono comparire valori errati, con il rischio di ottenere segnali o risultati non corretti.
Queste anomalie sono importanti per chi utilizza logiche basate sui giorni della settimana nei backtest o negli indicatori.
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Forse bisognerebbe aggiungere che il giorno feriale ora si estende al giorno feriale successivo alle 6:00. Quindi i sistemi intraday progettati per riconoscere il lunedì possono attivarsi anche il martedì mattina all’1:00. Grazie a PRT.
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