ottimizzazione only long giorni settimana

Perché non usi semplicemente il codice in TF H4 o H1?

Ciao! Vedo due problemi nel codice: 1) Lunedì è impostato su dayofweek=2, quindi se DOE=1, non vengono aperte posizioni. 2) La condizione di uscita day>day[1] non è vera alla fine del mese. Lo screenshot mostra entrambi i problemi che ho menzionato. Come altri hanno detto, bisogna tenere conto delle festività. Modificando la condizione di uscita, quindi, sembra che il problema si risolva.

Questo codice è per il diario

DEFPARAM CumulateOrders=False
// DOE optimization (2-6 step=1)
IF NOT ONMARKET and DayOfWeek=DOE then
   BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Si vende il gg successivo

IF LONGONMARKET and dayofweek<>dayofweek[1] then//(DayOfWeek >=DOE+1) and (Day>Day[1]) then
   SELL 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

//graph day
graph DayOfWeek

2025-11-17_12-40.jpg 2025-11-17_12-48.png

Ciò che intendo dire è che il backtest, nel timeframe giornaliero, assegna dayofweek=2 a lunedì. Pertanto, la variabile DOE deve cambiare da 2 a 6. Tuttavia, nel timeframe inferiore, lunedì ha il valore dayofweek=1.

Avviso per gli utenti dell’istruzione DayOfWeek

Sono state rilevate alcune incoerenze nel comportamento di DayOfWeek all’interno di ProRealTime:

• ProBackTest – Timeframe giornaliero (1 giorno):
  DayOfWeek restituisce lunedì = 2. Tutti i giorni risultano quindi spostati di una posizione.

• ProBackTest – Timeframe intraday:
  DayOfWeek restituisce lunedì = 1, come previsto.

• Indicatori – Qualsiasi timeframe:
  DayOfWeek restituisce anch’esso lunedì = 1, quindi coerente con l’intraday in ProBackTest.

Inoltre, al cambio del mese possono comparire valori errati, con il rischio di ottenere segnali o risultati non corretti.

Queste anomalie sono importanti per chi utilizza logiche basate sui giorni della settimana nei backtest o negli indicatori.