Oscillatore atr% 0-100

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04/14/2018 at 4:05 PM #68360 quote

Marcot18
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Veteran

Buonasera, che segnale vorresti scaturire da questo indicatore?

Cordialmente

04/14/2018 at 5:49 PM #68364 quote

maximus78
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Senior

In pratica è la formula dello stocastico puro applicato all’ATR.

L’idea di fondo penso sia quella di individuare quando l’ATR è in fase di ipotetica ipervolatilità (sopra l’80%) e ipovolatilità (sotto il 20%).

Ipervolatilità significa che il prezzo potrebbe essere in trend ma può arrestarsi quando comincia a calare.

Ipovolatilità dovrebbe indicare situazioni di congestione e quando l’oscillatore esce dalla zona può essere un’indicazione di ripresa di trend.

Max

Nicolas thanked this post

04/25/2018 at 9:47 PM #69175 quote

Marcot18
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Veteran

Sarebbe possibile fare un rsi + atr come in foto per farsì che i segnali dati siano molto più affidabili poichè si entrerebbe in posizione sono quando sia atr che rsi si trovino in condizione di eccesso.

Cordialmente

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04/26/2018 at 12:19 PM #69213 quote

Marcot18
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Veteran

Potete aiutarmi a fare questo indicatore?

04/26/2018 at 12:26 PM #69217 quote

maximus78
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Senior

Ciao Marco, scusa ma ieri non riuscivo a vedere il tuo post con l’immagine allegata.

Ma non è già quello che hai allegato l’indicatore che ti serve?

Max

04/26/2018 at 3:55 PM #69228 quote

Marcot18
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Veteran

si ma ho copiato l’immagine, non so costruirlo da solo, potete aiutarmi voi ?

cordialmente Davide

04/26/2018 at 8:07 PM #69245 quote
maximus78
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Senior
Ciao, dall’immagine sembra un ATR normale su un grafico RSI……ma per metterli insieme dovresti trasformare l’ATR in % perchè sono 2 scale diverse, come discusso nei messaggi precedenti.

Quindi se vuoi parametrare i 2 oscillatori trasformi l’ATR in stocastico %:
```
N=14 // periodo rsi e stocastico atr
// rsi
P=14 // periodo ATR
smooth=5

myrsi=rsi[N](customclose)

// atr stocastico
atr=averagetruerange[P](customclose)
Hatr=highest[N](atr)
Latr=lowest[N](atr)

STOatr = 100 * ((atr - Latr) / (Hatr-Latr))
STOsmooth=average[smooth,1](STOatr)

return myrsi as "rsi",STOsmooth as "stocastico ATR", 80 AS "ipercomprato", 20 AS "ipervenduto"
```
Ho fatto uno smoothing dello stocastico ATR% con una media esponenziale a 5 periodi, tipo %K dello stocastico del prezzo (vedi paramtero smooth)

Fammi sapere se può andar bene, altrimenti proviamo a modificarlo.

Max
04/27/2018 at 10:22 AM #69272 quote

Marcot18
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Veteran

Ti faccio sapere, grazie mille
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