Oscillatore atr% 0-100

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02/03/2018 at 5:24 PM #61350 quote

Jim8137
Participant

Junior

Ciao a tutti,

avrei bisogno di un semplice oscillatore atr% — ((AverageTrueRange[n](Close) / (Close)) * 100) — che oscilli tra 0 e 100 un pò come fa un RSI.

Se potete aiutarmi ve ne sarei grato.

Jim

02/03/2018 at 6:13 PM #61361 quote
maximus78
Participant

Senior
Ciao Jim, prova questo….in pratica è l’RSI a cui ho sostituito al prezzo close e close[1], il valore dell’ATR e ATR[1]

P è il periodo della media mobile di Wilder per il calcolo dell’oscillatore mentre N è il periodo dell’ATR.

Maxx
```
P=14
N=14
ATR=AverageTrueRange[N](Close)

rialzo = MAX(0, ATR - ATR[1])
ribasso = MAX(0, ATR[1] - ATR)

mmRialzo = WILDERAVERAGE[p](rialzo)
mmRibasso = WILDERAVERAGE[p](ribasso)

RS = mmRialzo / mmRibasso

mioATR = 100 - 100 / (1 + RS)

RETURN mioATR AS "ATROSCILLATOR", 30, 70, 50, 100,0
```
Nicolas thanked this post
02/04/2018 at 12:42 PM #61414 quote

Jim8137
Participant

Junior

Ti ringrazio Maximus, sempre gentile come sempre. Ottimo il sistema proposto e ti ringrazio ma ero più interessato ad una formula di questo tipo:

[(valorore attuale dell’atr – minimo a n barre dell’atr)/range dell’atr]*100

Io non riesco proprio a metterla giù correttamente, riusciresti a farmi una mano per favore?

Jim

02/04/2018 at 5:33 PM #61448 quote
maximus78
Participant

Senior
Ciao Jim, non ho capito bene cosa intendi comunque prova con questo codice.

Mette in rapporto l’ATR[p](close) corrente con il massimo valore registrato di ATR[p](close) di N periodi, puoi mettere 100 o 1000 per esempio.

Penso sia quello che vuoi tu.

Max
```
N=1000
P=14

a=averagetruerange[P](close)
b=highest[N](a)
c=(100/b)*a

return c
```
02/04/2018 at 10:25 PM #61496 quote

Jim8137
Participant

Junior

Ottimo Max, questo va bene.

ti ringrazio molto.

02/05/2018 at 7:19 AM #61510 quote

maximus78
Participant

Senior

Di niente!

Max

02/20/2018 at 12:36 PM #63287 quote
Jim8137
Participant

Junior
Ciao Max, ho ripreso in mano questo codice e volevo fare una cosa del genere:
- per esempio se io ho un valore attuale al close di oggi dell’atr a 21giorni = 300 quindi a=300
- minimo dell’atr a 21 giorni = 220 quindi b= 220
- massimo dell’atr a 21 giorni = 350 quindi c = 350
e faccio la formula [(a-b)/(c-b)]*100 = 61,53

Io ci ho provato utilizzando i codici ma non mi torna qualcosa, mi puoi aiutare?

Ti ringrazio molto.
02/20/2018 at 10:33 PM #63325 quote

maximus78
Participant

Senior

Ciao, cosa intendi con i periodi a “21 giorni”, in a,b e c?:

nella variabile a intendi averagetruerange[21](close), quindi è il periodo dell’ATR nella barra corrente?

nella variabile b e c intendi il valore più alto e più basso raggiunto da averagetruerange[21](close) negli ultimi 21 giorni, oppure il valore più alto e più basso dell’averagetruerange[21](close) raggiunto in giornata in un timeframe intraday?

E’ importante definire bene queste variabili.

Max

Nicolas thanked this post

02/21/2018 at 10:04 AM #63358 quote
Nicolas
Keymaster

Legend
Stai creando un oscillatore stocastico ma con ATR al posto del prezzo.
```
p=21
REM Computes the highest and lowest ATR on p bars
atr = averagetruerange[p]

hi = highest[p](atr)
lo = lowest[p](atr)

REM Let's build the oscillator

oscillator = ((close - lo) / (hi - lo) * 100)

RETURN oscillator
```
L’unica differenza è che l’oscillatore non è levigato e non ha alcun segnale come lo stocastico originale.

stochastic-of-ATR.png
02/21/2018 at 11:00 AM #63367 quote

Jim8137
Participant

Junior

Intanto grazie Nicolas,

due cose, non capisco come mai inserendo il codice da te espresso non oscilli tra 0 e 100 ma mi va anche a sopra i 200.

Seconda cosa al posto del close nella formula finale vorrei inserire il close dell’atr e non il close del valore del prezzo.

Ti ringrazio per la pazienza

02/21/2018 at 11:10 AM #63369 quote

Jim8137
Participant

Junior

Ciao Max. Intendevo questo:

nella variabile a intendo averagetruerange[21](close), quindi è il periodo dell’ATR nella barra corrente.

nella variabile b e c intendo il valore più alto e più basso raggiunto da averagetruerange[21](close) negli ultimi 21 giorni.

E quindi [(a-b)/(c-b)]*100

e in teoria dovrei avere un indicatore che mi oscilli tra 0-100.

02/21/2018 at 11:19 AM #63371 quote

Jim8137
Participant

Junior

Forse sono arrivato al dunque:

p=21

atr = averagetruerange[p]

hi = highest[p](atr)
lo = lowest[p](atr)
atrx =averagetruerange[21](close)

oscillator = ((atrx – lo) / (hi – lo) * 100)

RETURN oscillator

Dovrebbe essere questo, ovviamente ci sono arrivato grazie a voi 🙂

02/21/2018 at 11:30 AM #63373 quote
maximus78
Participant

Senior
Allora era come lo intendevo io, esatto…puoi semplificare così,

in questo modo P=periodo ATR(close), N=numero giorni per considerare il massimo e il minimo dell’ATR, nel tuo caso entrambi i valori sono 21
```
    p=21
    N=21
    atr = averagetruerange[p](close)

    hi = highest[N](atr)
    lo = lowest[N](atr)

    oscillator = ((atr – lo) / (hi – lo) * 100)

    RETURN oscillator
```
Nicolas thanked this post
02/21/2018 at 1:41 PM #63389 quote

Nicolas
Keymaster

Legend

sì! scusa per l’errore nel mio codice, ho dimenticato di sostituire “Close” con una variabile atr …

02/21/2018 at 3:03 PM #63401 quote

Jim8137
Participant

Junior

Perfetto!

Ottimo ragazzi vi ringrazio per la pazienza.Ben fatto Nicolas.
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