Ordre pris en backtest mais pas en réel

fxbravo · 2021-09-20T15:17:58+00:00

Bonjour, Désolé de remonter un post qui n’a rien à voir avec la choucroute, mais je n’arrive pas à créer de sujet! lol Voilà ma question: ============== Avez-vous déjà eu ce cas où un algo en réel ne se déclenche pas, alors qu’en backtest, il est OK ? Je précise que: l’algo fonctionne en réel depuis plus d’un an il s’est toujours déclenché aucun message d’erreur n’est apparu le code de l’algo réel et celui du backtest (pour checker visuellement en fin de journée) est strictement identique (je viens de revérifier) Si vous avez des pistes, je suis preneur. Pour info, l’algo aurait pris un short sur la Nasdaq à 16h11 ce jour. Merci d’avance pour vos éclairages 😉

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09/23/2021 at 9:37 AM #178181 quote

JC_Bywan
Moderator

Master

Bonjour, je vais “déchoucrouter” le post rajouté en fin d’un topic probuilder suite à la difficulté rencontrée pour créer un sujet séparé, et je le transfère dans le forum proorder où vous pourrez y continuer la discussion.

Effectivement Nicolas rappelle souvent sa liste de différences potentielles backtest/réel, en voici une occurence récente (pas forcément la dernière, masi pas loin): https://www.prorealcode.com/topic/real-trading-does-not-match-the-backtest/#post-175189

09/23/2021 at 11:30 AM #178215 quote

fxbravo
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Merci JC !

Après lecture du post de Nicolas, je ne vois aucun point qui aurait pu causer cette “décorelation”.

09/23/2021 at 2:03 PM #178226 quote

GraHal
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fxbravo a écrit :

Sur IG, le spread est fixe

Sur quel instrument négociez-vous ? Très peu (le cas échéant ?) sont à étalement fixe pendant 24 heures par jour.

09/23/2021 at 2:10 PM #178228 quote

fxbravo
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Average

C’était sur le Nasdaq 1€, à 16h11 (heure FR), donc marché US Open.

09/23/2021 at 4:22 PM #178237 quote

GraHal
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Legend

Backtestez sur votre compte réel et laissez l’Algo fonctionner afin d’obtenir un test Walk Forward en temps réel sur Real.

Faites la même chose que ci-dessus mais sur votre compte démo, vous aurez alors un test Walk Forward en temps réel sur la démo.

Vous aurez également l’Algo fonctionnant sur un compte réel sous Pro Order AutoTrading.

Assurez-vous d’entrer un écart fixe sur Walk Forward vers n’importe quel écart sur NASDAQ.

Faites un rapport avec toutes les différences dans les métiers.
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