Ordre pris en backtest mais pas en réel

• 09/20/2021 at 4:17 PM #177983
  fxbravo

  Bonjour,

  Désolé de remonter un post qui n’a rien à voir avec la choucroute, mais je n’arrive pas à créer de sujet! lol

   

  Voilà ma question:

  ==============

  Avez-vous déjà eu ce cas où un algo en réel ne se déclenche pas, alors qu’en backtest, il est OK ?

  Je précise que:

  • l’algo fonctionne en réel depuis plus d’un an
  • il s’est toujours déclenché
  • aucun message d’erreur n’est apparu
  • le code de l’algo réel et celui du backtest (pour checker visuellement en fin de journée) est strictement identique (je viens de revérifier)

  Si vous avez des pistes, je suis preneur.

   

  Pour info, l’algo aurait pris un short sur la Nasdaq à 16h11 ce jour.

  Merci d’avance pour vos éclairages 😉

   

  

  fxbravo

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  09/20/2021 at 5:11 PM #177985
  GraHal

  Utilisez-vous la même valeur pour la propagation dans le moteur de backtest que celle qui aurait été appliquée en réel sur le Nasdaq à 16h11 aujourd’hui ?

  

  GraHal

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  09/21/2021 at 7:20 AM #178015
  fxbravo

  Bonjour GraHal,

   

  Que veux-tu dire par “la même valeur de propagation dans le moteur de backtest” ?

   

  Merci pour ta réponse 😉

  

  fxbravo

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  09/21/2021 at 2:14 PM #178069
  Nicolas

  @fxbravo

  Taille de lot minimal pour le contrat ? Suffisamment de fond (marge disponible) ? Aucun ordre rejeté dans la liste ?

  

  Nicolas

  Keymaster

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  09/21/2021 at 6:24 PM #178076
  fxbravo

  @nicolas

  Taille de lot OK

  Fond dispo OK

  Aucun ordre rejeté

   

  D’où ma surprise! Première fois que je rencontre ça.

  

  fxbravo

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  09/21/2021 at 7:29 PM #178077
  GraHal

  fxbravo a écrit :

  Qu’entendez-vous par « la même valeur de propagation dans le moteur de backtest » ?

  Le paramètre de spread que nous devons saisir dans le moteur de backtest pour essayer de faire correspondre le spread en direct pris par IG sur chaque transaction … voir la pointe de flèche rouge ci-jointe.

  

  GraHal

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  09/22/2021 at 7:15 AM #178086
  fxbravo

  Bonjour @grahal

  Je confirme que le spread du BT est le même que celui du réel.

  

  fxbravo

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  09/22/2021 at 8:04 AM #178087
  Nicolas

  fxbravo wrote:

  l’algo fonctionne en réel depuis plus d’un an

  C’est à dire ? Il fonctionnait avant en réel, il prenait des ordres et soudain plus du tout ?

  

  Nicolas

  Keymaster

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  09/22/2021 at 8:19 AM #178088
  fxbravo

  L’algo fonctionne sur le compte réel (avec du vrai argent donc) et prenait des ordres (L/S) et en parallèle, il est en fonctionnement “probacktest”, pour monitorer s’il y a des écarts justement (j’ai un espace pro ou j’affiche tous mes algos).

  

  fxbravo

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  09/22/2021 at 8:44 AM #178089
  GraHal

  fxbravo a écrit :

  Avez-vous déjà eu ce cas où un vrai algo ne se déclenche pas, mais en backtest c’est OK

  fxbravo a écrit :

  il travaille algo sur le compte réel (avec de l’argent réel donc) et prend les commandes (L/S)

  Les deux affirmations ci-dessus semblent se contredire ?

  Veuillez reformuler ce que vous considérez comme ne fonctionnant pas correctement ??

  

  GraHal

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  09/22/2021 at 3:09 PM #178120
  fxbravo

  Bien sûr que ça se contredit ! C’est pour ça que je ne comprends pas et que je vous écrit 😄

  

  fxbravo

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  09/22/2021 at 5:01 PM #178123
  GraHal

  Alors tu as quoi ?

  • Algo qui fonctionne en Real mais pas en Backtest ?

  OU

  • Algo qui fonctionne en Backtest mais pas en Real ?

  OU

  • Algo qui fonctionne à la fois en Backtest et en Real ?

  

  GraHal

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  09/23/2021 at 7:53 AM #178148
  fxbravo

  Hello GraHal,

  A la base, j’ai Algo qui fonctionne en Real ET en BT.

  Et cette fois-ce, c’est le BT qui fonctionne, mais pas le Real (et aucun message d’erreur, rien de rien).

  

  fxbravo

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  09/23/2021 at 8:16 AM #178152
  GraHal

  Le spread varie en Real, mais est fixe en backtest (nous entrons dans un spread fixe) donc le spread variable peut être la cause d’aucun échange en Real mais d’un échange en backtest.

  Nicolas a un très bon post sur les différences entre le backtest et le Real… l’avez-vous lu ?

  

  GraHal

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  09/23/2021 at 8:40 AM #178157
  fxbravo

  Sur IG, le spread est fixe, du coup je ne sais pas si la remarque est applicable dans ce cas.

  Je n’ai pas lu le post de Nicolas, si tu as le lien, je suis preneur.

  Merci encore pour tes réponses, c’est top !

  

  fxbravo

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