Bonjour Nicolas, Yvan
Voici un trade gagnant en backtest et perdant en réel
mais si le stop pris en compte n’agissait qu’avec le close il ny aurait pad de différence
Comment faire
Ci-joint stratégie sur eur gbp 5 min
Defparam cumulateorders = false
///Bandes de Mogalef d'Eric Lefort
timeframe (10 minutes)//,updateonclose)
CP=(open+high+low+2*close)/5
F=LinearRegression[3](CP)
E=std[7](F)
if barindex<8 then
Mediane = undefined
BandeHaute = undefined
BandeBasse = undefined
Else
BandeHaute = F+(E*Coef)
BandeBasse = F-(E*Coef)
if F<BandeHaute[1] and F>BandeBasse[1] then
E=E[1]
BandeHaute=BandeHaute[1]
BandeBasse=BandeBasse[1]
endif
Mediane =(BandeHaute+BandeBasse)/2
Endif
Indicator1 = BandeHaute
Indicator2 =BandeBasse
//return BandeHaute coloured (255,154,51) as"Mogalef Bande Haute", Mediane coloured (102,0,204) as "Mogalef Mediane", BandeBasse coloured (0,204,255) as "Mogalef Bande Basse"
// TAILLE DES POSITIONS
n = 1
// PARAMETRES
// high ratio = few positions
// AUD/JPY : ratio = 0.5 / SL = 0.8 / TP = 1.2 / Period = 12
// EUR/JPY : ratio = 0.6 / SL = 1 / TP = 0.8 / Period = 8
// GBP/JPY : ratio = 0.5 / SL = 0.6 / TP = 1 / Period = 8
// USD/JPY : ratio = 0.5 / SL = 1 / TP = 0.8 / Period = 12
ratio = 0.5
period = 6
// HORAIRES
startTime = 210000
endTime = 231500
exitLongTime = 210000
exitShortTime = 80000
//notrading = (dayofweek=5 )//AND time>=210000) OR (dayofweek=1 AND time<030000)
if strategyprofit <strategyprofit[1] then//and strategyprofit[1]< strategyprofit[2]then
notrade = 1
endif
if intradaybarindex = 0 then
notrade = 0
endif
if not notrade then
// BOUGIE REFERENCE à StartTime
if time = startTime THEN
amplitude = highest[Period](high) - lowest[Period](low)
ouverture = close
endif
// LONGS & SHORTS : every day except Fridays
// entre StartTime et EndTime
if time >= startTime and time <= endTime and dayOfWeek <> 5 then
buy n shares at ouverture - amplitude*ratio limit
sellshort n shares at ouverture + amplitude*ratio limit
endif
// Stop Loss & Take Profit
// Stop e target
//SET STOP PLOSS 25
SET TARGET PPROFIT 8 //395
//
//trailing stop function
//************************************************************************
endif
if longonmarket and barindex-tradeindex >23 then
sell at market
endif
if shortonmarket and barindex-tradeindex>23 then
exitshort at market
endif
// Exit Time
//if time = exitLongTime then
//Set stop ploss 30
timeframe(default)
indicator4, indicator5 = CALL "Zigzag Up Down"[0.2](close)
cvl=longonmarket and close crosses under indicator4
if cvl then
sell at market
endif
cvs = shortonmarket and close crosses over indicator5
if cvs then
exitshort at market
endif
if onmarket and not onmarket[1] then
stoploss = indicator2
endif
if longonmarket and close > indicator2 and indicator2 > 0 then
SELL AT stoploss stop
endif
//graph indicator2
set stop ploss 50
Salut Madrosat,
Impossible de backtester ton code car tu fais appel à l’indicateur Zigzag Up Down que je n’ai pas.
Je ne vois qu’une seule explication. Je ne connais pas ton spread mais j’imagine que tu as backtesté avec le spread classique de 0.9 sur l’EUR/GBP. Or ton trade est sensé atteindre ton TP dans la nuit où le spread est plus important.
Donc si ton TP est un cours limite atteint tout juste en démo pendant la nuit, c’est normal que le perde en réel car le spread te désavantage.
Pour t’en convaincre essaye de rajouter 1 à ton spread actuel sur ton backtest. Il y a fort à parier que le trade soit perdant en démo.
Bonjour. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez…
Si je comprends bien, vous souhaitez sortir de la position à la clôture si vous êtes en dessous du stop loss ?
Si c’est ce que vous recherchez, vous ne pouvez pas sortir à la clôture. Vous sortirez toujours à l’ouverture de la barre suivante. Pour vous rapprocher de la clôture, vous pouvez réduire l’unité de temps à quelques secondes, par exemple.
Bonjour Turame
Je ne crois pas à ton explication car j’utilise toujours un spread de 2 en démo comme en réelle.
Bonjour Ivan
La sortie du trade en réel se fait sur la mèche comment éviter cette sortie sur mèche ( en démo curieusement il n’y a pas de mèche )
Si l’instruction dit de sortir sur l’ouverture de la barre suivante ( dans la condition de la stratégie . Que dois je changer?)… alors le trade réel devient gagnant comme le trade démo
Me suis je bien expliqué ??
Bonne journée à tous
`Madrosat
En regardant plus précisément ton image, le graph de ton backtest ne semble pas correspondre avec le graph de ton trade en réel, d’où ma question : es tu certain que tu compares les deux mêmes trades ? Il me semble que non dans ton exemple.