stop garantis dans backtest

Sylvain Bernard · 2025-12-30T16:36:55+00:00

Bonjour, comment peut-on intégrer de manière la plus réaliste le cout des stop garantis dans les backtests ? Actuellement je le simule en placant un spread dans l’estimation des frais de courtage, pondéré par le pourcentage de trade perdants, mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne méthode. Merci. Cordialement, Grégory

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

Author

Posts
12/30/2025 at 5:36 PM #254880 quote

Sylvain Bernard
Participant

Junior

Bonjour, comment peut-on intégrer de manière la plus réaliste le cout des stop garantis dans les backtests ?

Actuellement je le simule en placant un spread dans l’estimation des frais de courtage, pondéré par le pourcentage de trade perdants, mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne méthode.

Merci.

Cordialement, Grégory

12/30/2025 at 8:37 PM #254889 quote

LucasBest
Participant

Senior

Le mieux est de coder les frais (spread, frais overnight éventuels, coût du stop garantie) => seule méthode pour arriver à un backtest aussi proche que possible de la réalité. Il faudrait aussi demandé à IG Market l’historique des spreads pour simuler leur évolution dans le temps… Le spread n’a pas qu’un impacte au niveau des coûts, il peut aussi être la goutte qui fait débordé le vase (un trade peut taper le stop avec sle spread et ne pas l’atteindre (si on backtest sans le spread).

Iván González thanked this post
Author

Posts