Bonjour, je vais “déchoucrouter” le post rajouté en fin d’un topic probuilder suite à la difficulté rencontrée pour créer un sujet séparé, et je le transfère dans le forum proorder où vous pourrez y continuer la discussion.
Effectivement Nicolas rappelle souvent sa liste de différences potentielles backtest/réel, en voici une occurence récente (pas forcément la dernière, masi pas loin): https://www.prorealcode.com/topic/real-trading-does-not-match-the-backtest/#post-175189
Merci JC !
Après lecture du post de Nicolas, je ne vois aucun point qui aurait pu causer cette “décorelation”.
Sur IG, le spread est fixe
Sur quel instrument négociez-vous ? Très peu (le cas échéant ?) sont à étalement fixe pendant 24 heures par jour.
C’était sur le Nasdaq 1€, à 16h11 (heure FR), donc marché US Open.
Backtestez sur votre compte réel et laissez l’Algo fonctionner afin d’obtenir un test Walk Forward en temps réel sur Real.
Faites la même chose que ci-dessus mais sur votre compte démo, vous aurez alors un test Walk Forward en temps réel sur la démo.
Vous aurez également l’Algo fonctionnant sur un compte réel sous Pro Order AutoTrading.
Assurez-vous d’entrer un écart fixe sur Walk Forward vers n’importe quel écart sur NASDAQ.
Faites un rapport avec toutes les différences dans les métiers.