Bonjour,
Désolé de remonter un post qui n’a rien à voir avec la choucroute, mais je n’arrive pas à créer de sujet! lol
Voilà ma question:
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Avez-vous déjà eu ce cas où un algo en réel ne se déclenche pas, alors qu’en backtest, il est OK ?
Je précise que:
- l’algo fonctionne en réel depuis plus d’un an
- il s’est toujours déclenché
- aucun message d’erreur n’est apparu
- le code de l’algo réel et celui du backtest (pour checker visuellement en fin de journée) est strictement identique (je viens de revérifier)
Si vous avez des pistes, je suis preneur.
Pour info, l’algo aurait pris un short sur la Nasdaq à 16h11 ce jour.
Merci d’avance pour vos éclairages 😉
Utilisez-vous la même valeur pour la propagation dans le moteur de backtest que celle qui aurait été appliquée en réel sur le Nasdaq à 16h11 aujourd’hui ?
Bonjour GraHal,
Que veux-tu dire par “la même valeur de propagation dans le moteur de backtest” ?
Merci pour ta réponse 😉
@fxbravo
Taille de lot minimal pour le contrat ? Suffisamment de fond (marge disponible) ? Aucun ordre rejeté dans la liste ?
@nicolas
Taille de lot OK
Fond dispo OK
Aucun ordre rejeté
D’où ma surprise! Première fois que je rencontre ça.
Qu’entendez-vous par « la même valeur de propagation dans le moteur de backtest » ?
Le paramètre de spread que nous devons saisir dans le moteur de backtest pour essayer de faire correspondre le spread en direct pris par IG sur chaque transaction … voir la pointe de flèche rouge ci-jointe.
Bonjour @grahal
Je confirme que le spread du BT est le même que celui du réel.
l’algo fonctionne en réel depuis plus d’un an
C’est à dire ? Il fonctionnait avant en réel, il prenait des ordres et soudain plus du tout ?
L’algo fonctionne sur le compte réel (avec du vrai argent donc) et prenait des ordres (L/S) et en parallèle, il est en fonctionnement “probacktest”, pour monitorer s’il y a des écarts justement (j’ai un espace pro ou j’affiche tous mes algos).
Avez-vous déjà eu ce cas où un vrai algo ne se déclenche pas, mais en backtest c’est OK
il travaille algo sur le compte réel (avec de l’argent réel donc) et prend les commandes (L/S)
Les deux affirmations ci-dessus semblent se contredire ?
Veuillez reformuler ce que vous considérez comme ne fonctionnant pas correctement ??
Bien sûr que ça se contredit ! C’est pour ça que je ne comprends pas et que je vous écrit 😄
Hello GraHal,
A la base, j’ai Algo qui fonctionne en Real ET en BT.
Et cette fois-ce, c’est le BT qui fonctionne, mais pas le Real (et aucun message d’erreur, rien de rien).
Le spread varie en Real, mais est fixe en backtest (nous entrons dans un spread fixe) donc le spread variable peut être la cause d’aucun échange en Real mais d’un échange en backtest.
Nicolas a un très bon post sur les différences entre le backtest et le Real… l’avez-vous lu ?
Sur IG, le spread est fixe, du coup je ne sais pas si la remarque est applicable dans ce cas.
Je n’ai pas lu le post de Nicolas, si tu as le lien, je suis preneur.
Merci encore pour tes réponses, c’est top !
