Non mi inserisce l'ordine pendente
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Mi sembra vada bene, ad esempio, il 24/04/2019 non è entrato perché era già a mercato dal giorno precedente.
Ho aggiunto GRAPH con vari valori per verificare certe variabili.
Ho fatto una verifica solo su 4-5 operazioni. Magari è un puro caso che vadano bene.
Se ce n’è qualcuna errata dimmi in che giorno e perché avrebbe dovuto entrare e non è entrata, così verifico una (o più di una) operazione specifica.
Ecco il codice modificato e con l’aggiunta di GRAPH per il debugging:
DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM PreLoadBars = 10000 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ONCE Capitale = 4196 ONCE LotNumber = 1 ONCE MinLots = 1 ONCE SpreadEntrata = 10 ONCE SpreadPendente = 10 //ONCE MargineEntrata = 1 ONCE MarginePendente = 1 ONCE StopMinimo = 40 ONCE StopMassimo = 200 ONCE LimiteMaxBarra = 450 //NumeroBarra = 0 //OrarioChiusura = 0 TradingDay = OpenDayOfWeek >= 0 AND OpenDayOfWeek <= 5 //trade only Mon. to Fri. TradingOrario = CurrentTime <=210000 AND CurrentTime>=000000 //Testo se la barra è di alta volatilità AltaVolatilita = range > LimiteMaxBarra //Definisco il tipo barra IF (close > (high + low) / 2) AND NOT AltaVolatilita THEN TipoBarra = 1 ELSIF (close < (high + low) /2) AND NOT AltaVolatilita THEN TipoBarra = 2 ELSIF (close > (high + low) / 2) AND AltaVolatilita THEN TipoBarra = 3 ELSIF (close > (high + low) / 2) AND AltaVolatilita AND (high - close) > StopMassimo THEN TipoBarra = 4 ELSIF (close < (high + low) /2) AND AltaVolatilita AND (close - low) < StopMassimo THEN TipoBArra = 5 ELSIF (close < (high + low) /2) AND AltaVolatilita AND (close - low) > StopMassimo THEN TipoBarra = 6 ENDIF // Chiude tutte le posizioni alla chiusura della barra IF (Barindex -Tradeindex) >= 1 THEN IF ONMARKET THEN SELL AT MARKET //exit LONG trades, if any EXITSHORT AT MARKET //exit SHORT trades, if any ENDIF ENDIF //Credo dica il profitto è dato dal capitale + il ricavato dal programma MyProfit = Capitale + StrategyProfit //Credo centri qualche cosa con l'aumento della size al cambio del mese IF Month <> Month[1] THEN LotNumber = max(MinLots, (MyProfit / Capitale)) ENDIF PASSO = 0 StopPendente = 0 StopEntrata = 0 EntrataPendente = 0 IF TipoBarra = 1 AND TradingDay AND TradingOrario THEN PASSO = 1 StopEntrata = ((high + SpreadEntrata) - close) EntrataPendente = close + max(StopMinimo, StopEntrata) + 1 StopPendente = (EntrataPendente - (low - SpreadPendente - MarginePendente)) //STOP CORRETTO //BUY LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP BUY LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente STOP //SET STOP pTRAILING StopPendente * pipsize SET STOP TRAILING StopPendente ELSIF TipoBarra = 2 AND TradingDay AND TradingOrario THEN PASSO = 2 StopEntrata = (close - (low - SpreadEntrata)) EntrataPendente = close - max (StopMinimo,StopEntrata) - 1 StopPendente = ((high + SpreadPendente + MarginePendente) - EntrataPendente) //STOP CORRETTO //SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente STOP //SET STOP pTRAILING StopPendente * pipsize SET STOP TRAILING StopPendente ELSIF Tipobarra = 4 AND TradingDay AND TradingOrario THEN PASSO = 4 EntrataPendente = high + SpreadEntrata - StopMAssimo //SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente STOP //SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize LIMIT SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente LIMIT SET STOP TRAILING StopMassimo ELSIF TipoBarra = 6 AND TradingDay AND TradingOrario THEN PASSO = 6 EntrataPendente = low - SpreadEntrata + StopMAssimo //SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente STOP //SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize LIMIT SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente LIMIT SET STOP TRAILING StopMassimo ENDIF // graph Passo graph TipoBarra graph EntrataPendente graph StopEntrata graph StopPendenteHo tolto tutti i “* pipsize”, in quanto avevi mischiato un pò le cose, per fortuna sul Nikkei, come sul Dax ed altri indici, il rapporto tra pips e prezzo è 1:1, per cui in realtà non cambia niente, ma sul Forex o altri strumenti avreste avuto risultati imprevedibili.
PIPSIZE è una costante di sistema che permete di convertire da Pips a Prezzo o viceversa.
Per convertire un numero, ad esempio 10, oppure una variabile, ad esempio StopMassimo, in Pips, ocorre scrivere:
IF high - close > 10 * pipsize THEN.... SET Stop pLOSS StopMassimo * pipsizeovviamente una volta che un dato è convertito in pips NON si può mischiare con un prezzo o cun una differenza di prezzi (tipo RANGE), non si può scrivere:
StopMassimo = 10 * pipsize StopPendente = CLOSE + StopMassimo //CLOSE è un prezzo, StopMassimo soni PIPSL’operazione opposta è la conversione da Prezzo in Pips:
IF (high - close) / pipsize > 10 * pipsize then... //converto la differenza di prezzo in pips e poi la confronto con un valore espresso in pips SET Stop pLOSS (high - close) / pipsizeL’importante è NON mischiare PIPS e PREZZI.
Un’entrata con ordine pendente NON si può fare sui pips, ma su un certo prezzo (anche se, ripeto, in questo caso la cosa è ininfluente sul risultato).
A me ne apre solo una alle 15 e la chiude alle 17, come si vede dalla foto.
Il codice è esattamente quello che hai postato, non ho cambiato niente!
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