Non mi inserisce l'ordine pendente

• 04/09/2020 at 9:14 PM #125494
  MauroR

  Buona sera.

  Con il codice che allego ho un il seguente problema. Il programma piazza il pendente correttamente, se il pendente non entra a mercato, si cancella al termine della candela. Nel caso invece il pendente entri al mercato, al termine della candela viene correttamente chiuso, ma il pendente alla candela successiva non viene piazzato.

  Chiedo cortesemente aiuto per risolvere la questione.

  Buona serata.

  DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM PreLoadBars = 10000 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ONCE Capitale = 4196 ONCE LotNumber = 1 ONCE MinLots = 1 ONCE SpreadEntrata = 10 * pipsize ONCE SpreadPendente = 10 * pipsize //ONCE MargineEntrata = 1 * pipsize ONCE MarginePendente = 1 * pipsize ONCE StopMinimo = 40 * pipsize ONCE StopMassimo = 200 * pipsize ONCE LimiteMaxBarra = 450 * pipsize //NumeroBarra = 0 //OrarioChiusura = 0 TradingDay = OpenDayOfWeek >= 0 AND OpenDayOfWeek <= 5 //trade only Mon. to Fri. TradingOrario = CurrentTime <=210000 AND CurrentTime>=000000 //Testo se la barra è di alta volatilità AltaVolatilita = range > LimiteMaxBarra //Definisco il tipo barra IF (close > (high + low) / 2) AND NOT AltaVolatilita THEN TipoBarra = 1 ELSIF (close < (high + low) /2) AND NOT AltaVolatilita THEN TipoBarra = 2 ELSIF (close > (high + low) / 2) AND AltaVolatilita THEN TipoBarra = 3 ELSIF (close > (high + low) / 2) AND AltaVolatilita AND (high - close) > StopMassimo THEN TipoBarra = 4 ELSIF (close < (high + low) /2) AND AltaVolatilita AND (close - low) < StopMassimo THEN TipoBArra = 5 ELSIF (close < (high + low) /2) AND AltaVolatilita AND (close - low) > StopMassimo THEN TipoBarra = 6 ENDIF // Chiude tutte le posizioni alla chiusura della barra IF (Barindex -Tradeindex) >= 1 THEN IF ONMARKET THEN SELL AT MARKET //exit LONG trades, if any EXITSHORT AT MARKET //exit SHORT trades, if any ENDIF ENDIF //Credo dica il profitto è dato dal capitale + il ricavato dal programma MyProfit = Capitale + StrategyProfit //Credo centri qualche cosa con l'aumento della size al cambio del mese IF Month <> Month[1] THEN LotNumber = max(MinLots, (MyProfit / Capitale)) ENDIF IF TipoBarra = 1 AND TradingDay AND TradingOrario THEN //PASSO = 1 StopEntrata = ((high + SpreadEntrata) - close) EntrataPendente = close + max(StopMinimo, StopEntrata) + 1 StopPendente = (EntrataPendente - (low - SpreadPendente - MarginePendente)) //STOP CORRETTO BUY LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SET STOP pTRAILING StopPendente * pipsize ELSIF TipoBarra = 2 AND TradingDay AND TradingOrario THEN //PASSO = 2 StopEntrata = (close - (low - SpreadEntrata)) EntrataPendente = close - max (StopMinimo,StopEntrata) - 1 StopPendente = ((high + SpreadPendente + MarginePendente) - EntrataPendente) //STOP CORRETTO SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SET STOP pTRAILING StopPendente * pipsize ELSIF Tipobarra = 4 AND TradingDay AND TradingOrario THEN //PASSO = 4 EntrataPendente = high + SpreadEntrata - StopMAssimo SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize LIMIT SET STOP pTRAILING StopMassimo ELSIF TipoBarra = 6 AND TradingDay AND TradingOrario THEN //PASSO = 6 EntrataPendente = low - SpreadEntrata + StopMAssimo SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize LIMIT SET STOP pTRAILING StopMassimo ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

  DEFPARAM CumulateOrders  = False DEFPARAM PreLoadBars     = 10000 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ONCE Capitale            = 4196 ONCE LotNumber           = 1 ONCE MinLots             = 1 ONCE SpreadEntrata       = 10  * pipsize ONCE SpreadPendente     = 10  * pipsize //ONCE MargineEntrata      = 1   * pipsize ONCE MarginePendente    = 1   * pipsize ONCE StopMinimo          = 40  * pipsize ONCE StopMassimo        = 200 * pipsize ONCE LimiteMaxBarra     = 450 * pipsize   //NumeroBarra        = 0 //OrarioChiusura     = 0       TradingDay              = OpenDayOfWeek >= 0 AND OpenDayOfWeek <= 5  //trade only Mon. to Fri. TradingOrario           = CurrentTime <=210000 AND CurrentTime>=000000   //Testo se la barra è di alta volatilità AltaVolatilita = range > LimiteMaxBarra   //Definisco il tipo barra   IF (close > (high + low) / 2) AND NOT AltaVolatilita THEN TipoBarra = 1 ELSIF (close < (high + low) /2) AND NOT AltaVolatilita THEN TipoBarra = 2 ELSIF (close > (high + low) / 2) AND AltaVolatilita THEN TipoBarra = 3 ELSIF (close > (high + low) / 2) AND AltaVolatilita AND (high - close) > StopMassimo THEN TipoBarra = 4 ELSIF (close < (high + low) /2) AND AltaVolatilita AND (close - low) < StopMassimo THEN TipoBArra = 5 ELSIF (close < (high + low) /2) AND AltaVolatilita AND (close - low) > StopMassimo THEN TipoBarra = 6 ENDIF     // Chiude tutte le posizioni alla chiusura della barra IF (Barindex -Tradeindex) >= 1  THEN IF ONMARKET THEN SELL      AT MARKET    //exit LONG  trades, if any EXITSHORT AT MARKET    //exit SHORT trades, if any ENDIF ENDIF   //Credo dica il profitto è dato dal capitale + il ricavato dal programma MyProfit        = Capitale + StrategyProfit   //Credo centri qualche cosa con l'aumento della size al cambio del mese IF Month <> Month[1] THEN LotNumber    = max(MinLots, (MyProfit / Capitale)) ENDIF   IF TipoBarra = 1 AND TradingDay AND TradingOrario THEN //PASSO = 1 StopEntrata = ((high + SpreadEntrata) - close) EntrataPendente = close + max(StopMinimo, StopEntrata) + 1 StopPendente = (EntrataPendente - (low - SpreadPendente - MarginePendente)) //STOP CORRETTO BUY LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SET STOP pTRAILING StopPendente * pipsize ELSIF TipoBarra = 2 AND TradingDay AND TradingOrario THEN //PASSO = 2 StopEntrata = (close - (low - SpreadEntrata)) EntrataPendente = close - max (StopMinimo,StopEntrata) - 1 StopPendente = ((high + SpreadPendente + MarginePendente) - EntrataPendente) //STOP CORRETTO SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SET STOP pTRAILING StopPendente * pipsize ELSIF Tipobarra = 4 AND TradingDay AND TradingOrario THEN //PASSO = 4 EntrataPendente = high + SpreadEntrata - StopMAssimo SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize LIMIT SET STOP pTRAILING StopMassimo ELSIF TipoBarra = 6 AND TradingDay AND TradingOrario THEN //PASSO = 6 EntrataPendente = low - SpreadEntrata + StopMAssimo SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize LIMIT SET STOP pTRAILING StopMassimo ENDIF

   

  

  MauroR

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  04/09/2020 at 11:42 PM #125509
  robertogozzi

  Mi sembra vada bene, ad esempio, il 24/04/2019 non è entrato perché era già a mercato dal giorno precedente.

  Ho aggiunto GRAPH con vari valori per verificare certe variabili.

  Ho fatto una verifica solo su 4-5 operazioni. Magari è un puro caso che vadano bene.

  Se ce n’è qualcuna errata dimmi in che giorno e perché avrebbe dovuto entrare e non è entrata, così verifico una (o più di una) operazione specifica.

  Ecco il codice modificato e con l’aggiunta di GRAPH per il debugging:

  DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM PreLoadBars = 10000 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ONCE Capitale = 4196 ONCE LotNumber = 1 ONCE MinLots = 1 ONCE SpreadEntrata = 10 ONCE SpreadPendente = 10 //ONCE MargineEntrata = 1 ONCE MarginePendente = 1 ONCE StopMinimo = 40 ONCE StopMassimo = 200 ONCE LimiteMaxBarra = 450 //NumeroBarra = 0 //OrarioChiusura = 0 TradingDay = OpenDayOfWeek >= 0 AND OpenDayOfWeek <= 5 //trade only Mon. to Fri. TradingOrario = CurrentTime <=210000 AND CurrentTime>=000000 //Testo se la barra è di alta volatilità AltaVolatilita = range > LimiteMaxBarra //Definisco il tipo barra IF (close > (high + low) / 2) AND NOT AltaVolatilita THEN TipoBarra = 1 ELSIF (close < (high + low) /2) AND NOT AltaVolatilita THEN TipoBarra = 2 ELSIF (close > (high + low) / 2) AND AltaVolatilita THEN TipoBarra = 3 ELSIF (close > (high + low) / 2) AND AltaVolatilita AND (high - close) > StopMassimo THEN TipoBarra = 4 ELSIF (close < (high + low) /2) AND AltaVolatilita AND (close - low) < StopMassimo THEN TipoBArra = 5 ELSIF (close < (high + low) /2) AND AltaVolatilita AND (close - low) > StopMassimo THEN TipoBarra = 6 ENDIF // Chiude tutte le posizioni alla chiusura della barra IF (Barindex -Tradeindex) >= 1 THEN IF ONMARKET THEN SELL AT MARKET //exit LONG trades, if any EXITSHORT AT MARKET //exit SHORT trades, if any ENDIF ENDIF //Credo dica il profitto è dato dal capitale + il ricavato dal programma MyProfit = Capitale + StrategyProfit //Credo centri qualche cosa con l'aumento della size al cambio del mese IF Month <> Month[1] THEN LotNumber = max(MinLots, (MyProfit / Capitale)) ENDIF PASSO = 0 StopPendente = 0 StopEntrata = 0 EntrataPendente = 0 IF TipoBarra = 1 AND TradingDay AND TradingOrario THEN PASSO = 1 StopEntrata = ((high + SpreadEntrata) - close) EntrataPendente = close + max(StopMinimo, StopEntrata) + 1 StopPendente = (EntrataPendente - (low - SpreadPendente - MarginePendente)) //STOP CORRETTO //BUY LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP BUY LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente STOP //SET STOP pTRAILING StopPendente * pipsize SET STOP TRAILING StopPendente ELSIF TipoBarra = 2 AND TradingDay AND TradingOrario THEN PASSO = 2 StopEntrata = (close - (low - SpreadEntrata)) EntrataPendente = close - max (StopMinimo,StopEntrata) - 1 StopPendente = ((high + SpreadPendente + MarginePendente) - EntrataPendente) //STOP CORRETTO //SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente STOP //SET STOP pTRAILING StopPendente * pipsize SET STOP TRAILING StopPendente ELSIF Tipobarra = 4 AND TradingDay AND TradingOrario THEN PASSO = 4 EntrataPendente = high + SpreadEntrata - StopMAssimo //SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente STOP //SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize LIMIT SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente LIMIT SET STOP TRAILING StopMassimo ELSIF TipoBarra = 6 AND TradingDay AND TradingOrario THEN PASSO = 6 EntrataPendente = low - SpreadEntrata + StopMAssimo //SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente STOP //SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize LIMIT SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente LIMIT SET STOP TRAILING StopMassimo ENDIF // graph Passo graph TipoBarra graph EntrataPendente graph StopEntrata graph StopPendente

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

  DEFPARAM CumulateOrders  = False DEFPARAM PreLoadBars     = 10000 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ONCE Capitale            = 4196 ONCE LotNumber           = 1 ONCE MinLots             = 1 ONCE SpreadEntrata       = 10 ONCE SpreadPendente      = 10 //ONCE MargineEntrata    = 1 ONCE MarginePendente     = 1 ONCE StopMinimo          = 40 ONCE StopMassimo         = 200 ONCE LimiteMaxBarra      = 450 //NumeroBarra        = 0 //OrarioChiusura     = 0 TradingDay              = OpenDayOfWeek >= 0 AND OpenDayOfWeek <= 5  //trade only Mon. to Fri. TradingOrario           = CurrentTime <=210000 AND CurrentTime>=000000 //Testo se la barra è di alta volatilità AltaVolatilita = range > LimiteMaxBarra //Definisco il tipo barra IF (close > (high + low) / 2) AND NOT AltaVolatilita THEN TipoBarra = 1 ELSIF (close < (high + low) /2) AND NOT AltaVolatilita THEN TipoBarra = 2 ELSIF (close > (high + low) / 2) AND AltaVolatilita THEN TipoBarra = 3 ELSIF (close > (high + low) / 2) AND AltaVolatilita AND (high - close) > StopMassimo THEN TipoBarra = 4 ELSIF (close < (high + low) /2) AND AltaVolatilita AND (close - low) < StopMassimo THEN TipoBArra = 5 ELSIF (close < (high + low) /2) AND AltaVolatilita AND (close - low) > StopMassimo THEN TipoBarra = 6 ENDIF // Chiude tutte le posizioni alla chiusura della barra IF (Barindex -Tradeindex) >= 1  THEN IF ONMARKET THEN SELL      AT MARKET    //exit LONG  trades, if any EXITSHORT AT MARKET    //exit SHORT trades, if any ENDIF ENDIF //Credo dica il profitto è dato dal capitale + il ricavato dal programma MyProfit        = Capitale + StrategyProfit //Credo centri qualche cosa con l'aumento della size al cambio del mese IF Month <> Month[1] THEN LotNumber    = max(MinLots, (MyProfit / Capitale)) ENDIF PASSO           = 0 StopPendente    = 0 StopEntrata     = 0 EntrataPendente = 0 IF TipoBarra = 1 AND TradingDay AND TradingOrario THEN PASSO = 1 StopEntrata = ((high + SpreadEntrata) - close) EntrataPendente = close + max(StopMinimo, StopEntrata) + 1 StopPendente = (EntrataPendente - (low - SpreadPendente - MarginePendente)) //STOP CORRETTO //BUY LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP BUY LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente STOP //SET STOP pTRAILING StopPendente * pipsize SET STOP TRAILING StopPendente ELSIF TipoBarra = 2 AND TradingDay AND TradingOrario THEN PASSO = 2 StopEntrata = (close - (low - SpreadEntrata)) EntrataPendente = close - max (StopMinimo,StopEntrata) - 1 StopPendente = ((high + SpreadPendente + MarginePendente) - EntrataPendente) //STOP CORRETTO //SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente STOP //SET STOP pTRAILING StopPendente * pipsize SET STOP TRAILING StopPendente ELSIF Tipobarra = 4 AND TradingDay AND TradingOrario THEN PASSO = 4 EntrataPendente = high + SpreadEntrata - StopMAssimo //SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente STOP //SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize LIMIT SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente LIMIT SET STOP TRAILING StopMassimo ELSIF TipoBarra = 6 AND TradingDay AND TradingOrario THEN PASSO = 6 EntrataPendente = low - SpreadEntrata + StopMAssimo //SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente STOP //SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize LIMIT SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente LIMIT SET STOP TRAILING StopMassimo ENDIF // graph Passo graph TipoBarra graph EntrataPendente graph StopEntrata graph StopPendente

  Ho tolto tutti i “* pipsize”, in quanto avevi mischiato un pò le cose, per fortuna sul Nikkei, come sul Dax ed altri indici, il rapporto tra pips e prezzo è 1:1, per cui in realtà non cambia niente, ma sul Forex o altri strumenti avreste avuto risultati imprevedibili.

  PIPSIZE è una costante di sistema che permete di convertire da Pips a Prezzo o viceversa.

  Per convertire un numero, ad esempio 10, oppure una variabile, ad esempio StopMassimo, in Pips, ocorre scrivere:

  IF high - close > 10 * pipsize THEN.... SET Stop pLOSS StopMassimo * pipsize

  1 2	IF high - close > 10 * pipsize THEN.... SET Stop pLOSS StopMassimo * pipsize

  ovviamente una volta che un dato è convertito in pips NON si può mischiare con un prezzo o cun una differenza di prezzi (tipo RANGE), non si può scrivere:

  StopMassimo = 10 * pipsize StopPendente = CLOSE + StopMassimo //CLOSE è un prezzo, StopMassimo soni PIPS

  1 2	StopMassimo = 10 * pipsize StopPendente = CLOSE + StopMassimo //CLOSE è un prezzo, StopMassimo soni PIPS

  L’operazione opposta è la conversione da Prezzo in Pips:

  IF (high - close) / pipsize > 10 * pipsize then... //converto la differenza di prezzo in pips e poi la confronto con un valore espresso in pips SET Stop pLOSS (high - close) / pipsize

  1 2	IF (high - close) / pipsize > 10 * pipsize then... //converto la differenza di prezzo in pips e poi la confronto con un valore espresso in pips SET Stop pLOSS (high - close) / pipsize

  L’importante è NON mischiare PIPS e PREZZI.

  Un’entrata con ordine pendente NON si può fare sui pips, ma su un certo prezzo (anche se, ripeto, in questo caso la cosa è ininfluente sul risultato).

   

   

   

  

  robertogozzi

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  04/10/2020 at 8:33 AM #125526
  robertogozzi

  Per il trailing stop è consigliabile usare il codice dalle righe 17 a 56 a questo link https://www.prorealcode.com/blog/trading/complete-trailing-stop-code-function/.

  SET STOP TRAILING può dare risultati molto diversi tra backtest e reale ed ha un passo di una sola unità (predefinita e immodificabile). Gli si può solo dire quando iniziare.

   

  

  robertogozzi

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  04/11/2020 at 4:04 PM #125710
  MauroR

  Grazie Roberto.

  Il programma lo faccio girare sul Japan 225 barre orarie, quando l’ordine non viene pescato allora Pro Order lo cancella in automatico e va tutto bene. Nel caso l’ordine venga pescato nella barra oraria, alla chiusura della barra (chiamiamola barra 0) la posizione viene chiusa, ma non viene messo l’ordine nella barra successiva (barra 1). Nella barra ancora successiva (barra 2) viene regolarmente messo. Può essere che se apro una posizione long, a fine barra la chiude, ma non posso aprirne una di short?

  Mi chiedevo se ogni strategia debba andare in un solo verso, ovvero se ho una strategia che in base a determinati valori di mercato debba entrare long o short, debba dividere la strategia stessa in due programmi di trading.

  Mi potresti dire dove posso andare a leggeri come funzionano i programmi di prorealtime, non intendo come comandi, ma come vengono eseguiti, con che frequenza e quando?

  Ti ringrazio per la tua attenzione e la tua cortesia.

  Buona Pasqua a te e famiglia.

  

  MauroR

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  04/11/2020 at 6:28 PM #125716
  robertogozzi

  I manuali disponibili li trovi qui:

  https://www.prorealtime.com/en/pdf/probacktest.pdf

  https://www.prorealtime.com/en/pdf/probuilder.pdf

  https://www.prorealtime.com/en/pdf/proscreener.pdf

  Certi dettagli particolari però li trovi solo su questo forum, facendo ricerche e studiando altri codici.

  Le strategie possono entrare sia Long che Short, ma non contemporaneamente.

  Quanto al discorso della mancata entrata dovresti dirmi ora e data di una barra dove non è entrato o dove non ha piazzato il pendente.

  Ad ogni modo prova anche con TRUE al posto di FALSE alla riga 1.

  

  robertogozzi

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  04/17/2020 at 4:12 PM #126589
  MauroR

  Buongiorno.

  Sono a mercato con due posizioni short, se scrivo il comando exitshort, me ne chiude una sola. Per chiudere tutte le  n posizioni short aperte come posso fare?

  Grazie mille.

   

  

  MauroR

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  04/17/2020 at 4:16 PM #126594
  robertogozzi

  EXITSHORT chiude tutte le posizioni Short aperte, non è ancora supportata la chiusura parziale (in ogni caso andrebbe comunque scritto quante se ne vogliono chiudere).

  Sa cosa hai visto che ne è restata una aperta?

  

  robertogozzi

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  04/17/2020 at 4:31 PM #126606
  MauroR

  Si avevo due posizioni una aperta da due barre, e una aperta da quattro barre, mi ha chiuso solo l’ultima.

  

  MauroR

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  04/17/2020 at 4:50 PM #126613
  robertogozzi

  Per darti una risposta devo potere replicare esattamente il problema, per cui mi serve:

  1. il codice funzionante che hai usato tu, compresi eventuali indicatori personalizzati (se ne hai usati)
  2. lo strumento tradato
  3. il TF tradato
  4. l’ora e data delle candele dove c’è stato l’errore.

   

  

  robertogozzi

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  04/17/2020 at 5:52 PM #126634
  MauroR

  Japan 225, 30 minuti. Prima posizione entrata alle ore 15, seconda posizione entrata alle ore 15.30. Seconda posizione chiusa alle 17 (chiusura barre 16.30).

  DEFPARAM CumulateOrders = True DEFPARAM PreLoadBars = 10000 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ONCE Capitale = 4196 ONCE LotNumber = 1 ONCE MinLots = 1 ONCE SpreadEntrata = 15 * pipsize ONCE StopMinimo = 40 * pipsize ONCE StopMassimo = 200 * pipsize ONCE LimiteMaxBarra = 450 * pipsize BarraVerde = Open < Close BarraRossa = Open > Close TradingDay = OpenDayOfWeek >= 0 AND OpenDayOfWeek <= 5 //trade only Mon. to Fri. AltaVolatilita = range > LimiteMaxBarra //Definisco il tipo barra IF (close >= (high + low) / 2) AND NOT AltaVolatilita THEN TipoBarra = 1 ELSIF (close < (high + low) /2) AND NOT AltaVolatilita THEN TipoBarra = 2 ELSIF (close >= (high + low) / 2) AND AltaVolatilita THEN TipoBarra = 3 ELSIF (close >= (high + low) / 2) AND AltaVolatilita AND (high - close) > StopMassimo THEN TipoBarra = 4 ELSIF (close < (high + low) /2) AND AltaVolatilita AND (close - low) < StopMassimo THEN TipoBArra = 5 ELSIF (close < (high + low) /2) AND AltaVolatilita AND (close - low) > StopMassimo THEN TipoBarra = 6 ENDIF // Se a mercato Short e Barra verde chiude la posizione SHORT, se a mercato Long e Barra rossa chiude la posizione LONG IF SHORTONMARKET AND BarraVerde THEN EXITSHORT AT MARKET //exit SHORT trades, if any ELSIF LONGONMARKET AND BarraRossa THEN SELL AT MARKET //exit LONG trades, if any ENDIF //Credo dica il profitto è dato dal capitale + il ricavato dal programma MyProfit = Capitale + StrategyProfit //Credo centri qualche cosa con l'aumento della size al cambio del mese IF Month <> Month[1] THEN LotNumber = max(MinLots, (MyProfit / Capitale)) ENDIF IF TipoBarra = 1 AND TradingDay AND (NOT LONGONMARKET) THEN StopEntrata = ((high + SpreadEntrata) - close) SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT MARKET SET STOP pLOSS max (StopMinimo,StopEntrata) * pipsize ELSIF TipoBarra = 2 AND TradingDay AND ( NOT SHORTONMARKET) THEN StopEntrata = (close - (low - SpreadEntrata)) BUY LotNumber CONTRACT AT MARKET SET STOP pLOSS max (StopMinimo,StopEntrata) * pipsize ELSIF TipoBarra = 3 AND TradingDay AND (NOT LONGONMARKET) THEN StopEntrata = ((high + SpreadEntrata) - close) SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT MARKET IF StopEntrata >= 210 THEN StopEntrata = StopMassimo + 10 ENDIF SET STOP pLOSS max (StopMinimo,StopEntrata) * pipsize ELSIF TipoBarra = 5 AND TradingDay AND (NOT SHORTONMARKET) THEN StopEntrata = (close - (low - SpreadEntrata)) BUY LotNumber CONTRACT AT MARKET SET STOP pLOSS max (StopMinimo,StopEntrata) * pipsize ENDIF //GRAPH max (StopMinimo,StopEntrata) * pipsize //GRAPH TipoBarra //GRAPH SHORTONMARKET //GRAPH LONGONMARKET

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

  DEFPARAM CumulateOrders  = True DEFPARAM PreLoadBars     = 10000 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ONCE Capitale            = 4196 ONCE LotNumber           = 1 ONCE MinLots             = 1 ONCE SpreadEntrata       = 15  * pipsize ONCE StopMinimo          = 40  * pipsize ONCE StopMassimo        = 200 * pipsize ONCE LimiteMaxBarra     = 450 * pipsize BarraVerde              = Open < Close BarraRossa              = Open > Close TradingDay              = OpenDayOfWeek >= 0 AND OpenDayOfWeek <= 5  //trade only Mon. to Fri.   AltaVolatilita = range > LimiteMaxBarra   //Definisco il tipo barra IF (close >= (high + low) / 2) AND NOT AltaVolatilita THEN TipoBarra = 1 ELSIF (close < (high + low) /2) AND NOT AltaVolatilita THEN TipoBarra = 2 ELSIF (close >= (high + low) / 2) AND AltaVolatilita THEN TipoBarra = 3 ELSIF (close >= (high + low) / 2) AND AltaVolatilita AND (high - close) > StopMassimo THEN TipoBarra = 4 ELSIF (close < (high + low) /2) AND AltaVolatilita AND (close - low) < StopMassimo THEN TipoBArra = 5 ELSIF (close < (high + low) /2) AND AltaVolatilita AND (close - low) > StopMassimo THEN TipoBarra = 6 ENDIF   // Se a mercato Short e Barra verde chiude la posizione SHORT, se a mercato Long e Barra rossa chiude la posizione LONG IF SHORTONMARKET AND BarraVerde THEN EXITSHORT AT MARKET    //exit SHORT trades, if any ELSIF LONGONMARKET AND BarraRossa THEN SELL      AT MARKET    //exit LONG  trades, if any ENDIF     //Credo dica il profitto è dato dal capitale + il ricavato dal programma MyProfit        = Capitale + StrategyProfit   //Credo centri qualche cosa con l'aumento della size al cambio del mese IF Month <> Month[1] THEN LotNumber    = max(MinLots, (MyProfit / Capitale)) ENDIF   IF TipoBarra = 1 AND TradingDay AND (NOT LONGONMARKET) THEN StopEntrata = ((high + SpreadEntrata) - close) SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT MARKET SET STOP pLOSS max (StopMinimo,StopEntrata) * pipsize ELSIF TipoBarra = 2 AND TradingDay AND ( NOT SHORTONMARKET) THEN StopEntrata = (close - (low - SpreadEntrata)) BUY       LotNumber CONTRACT AT MARKET SET STOP pLOSS max (StopMinimo,StopEntrata) * pipsize ELSIF TipoBarra = 3 AND TradingDay AND (NOT LONGONMARKET) THEN StopEntrata = ((high + SpreadEntrata) - close) SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT MARKET IF StopEntrata >= 210 THEN StopEntrata = StopMassimo + 10 ENDIF SET STOP pLOSS max (StopMinimo,StopEntrata) * pipsize ELSIF TipoBarra = 5 AND TradingDay AND (NOT SHORTONMARKET) THEN StopEntrata = (close - (low - SpreadEntrata)) BUY       LotNumber CONTRACT AT MARKET SET STOP pLOSS max (StopMinimo,StopEntrata) * pipsize   ENDIF     //GRAPH max (StopMinimo,StopEntrata) * pipsize //GRAPH TipoBarra //GRAPH SHORTONMARKET //GRAPH LONGONMARKET

   

  

  MauroR

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  04/18/2020 at 8:31 AM #126680
  robertogozzi

  A me ne apre solo una alle 15 e la chiude alle 17, come si vede dalla foto.

  Il codice è esattamente quello che hai postato, non ho cambiato niente!

  

  robertogozzi

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  04/18/2020 at 8:46 AM #126682
  MauroR

  E se insieme al programma sopra girava anche questo. Effettivamente ieri sera preso dalla fretta mi sono spiegato male. La prima posizione è stata aperta dal programma

  che hai analizzato, mentre la seconda è stata aperta dal programma che ti allego ora. Alle 17 il programma qui allegato ha chiuso correttamente, mentre quello che tu hai analizzato ha lasciato aperta la posizione, invece di chiuderla come mi hai fatto vedere tu.

  Può essere che i due programmi in qualche maniera vadano in collisione?

  ONCE Capitale = 4196 ONCE LotNumber = 1 ONCE MinLots = 1 ONCE SpreadEntrata = 15 * pipsize ONCE SpreadPendente = 15 * pipsize ONCE MarginePendente = 1 * pipsize ONCE StopMinimo = 63 * pipsize ONCE StopMassimo = 200 * pipsize ONCE LimiteMaxBarra = 450 * pipsize BarraVerde = Close > Open BarraRossa = Close < Open TradingDay = OpenDayOfWeek >= 0 AND OpenDayOfWeek <= 6 //trade only Mon. to Fri. //Testo se la barra è di alta volatilità AltaVolatilita = range > LimiteMaxBarra //Definisco il tipo barra IF (close > (high + low) / 2) AND NOT AltaVolatilita THEN TipoBarra = 1 ELSIF (close < (high + low) /2) AND NOT AltaVolatilita THEN TipoBarra = 2 ELSIF (close > (high + low) / 2) AND AltaVolatilita THEN TipoBarra = 3 ELSIF (close > (high + low) / 2) AND AltaVolatilita AND (high - close) > StopMassimo THEN TipoBarra = 4 ELSIF (close < (high + low) /2) AND AltaVolatilita AND (close - low) < StopMassimo THEN TipoBArra = 5 ELSIF (close < (high + low) /2) AND AltaVolatilita AND (close - low) > StopMassimo THEN TipoBarra = 6 ENDIF // Se a mercato e Barra verde esce IF SHORTONMARKET AND BarraVerde THEN EXITSHORT AT MARKET //exit SHORT trades, if any ELSIF LONGONMARKET AND BarraRossa THEN SELL AT MARKET //exit LONG trades, if any ENDIF //Credo dica il profitto è dato dal capitale + il ricavato dal programma MyProfit = Capitale + StrategyProfit //Credo centri qualche cosa con l'aumento della size al cambio del mese IF Month <> Month[1] THEN LotNumber = max(MinLots, (MyProfit / Capitale)) ENDIF IF TipoBarra = 1 AND TradingDay AND (NOT SHORTONMARKET) THEN StopEntrata = ((high + SpreadEntrata) - close) EntrataPendente = close + max(StopMinimo, StopEntrata) + MarginePendente StopPendente = (EntrataPendente - (low - SpreadPendente)) BUY LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SET STOP pLOSS StopPendente * pipsize ELSIF TipoBarra = 2 AND TradingDay AND (NOT LONGONMARKET) THEN StopEntrata = (close - (low - SpreadEntrata)) EntrataPendente = close - max (StopMinimo,StopEntrata) - MarginePendente StopPendente = ((high + SpreadPendente) - EntrataPendente) //STOP CORRETTO SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SET STOP pLOSS StopPendente * pipsize ELSIF Tipobarra = 4 AND TradingDay AND (NOT LONGONMARKET) THEN EntrataPendente = high + SpreadEntrata - StopMAssimo SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize LIMIT SET STOP pLOSS StopMassimo ELSIF TipoBarra = 6 AND TradingDay AND (NOT SHORTONMARKET) THEN EntrataPendente = low - SpreadEntrata + StopMAssimo BUY LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SET STOP pLOSS StopMassimo ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

  ONCE Capitale            = 4196 ONCE LotNumber           = 1 ONCE MinLots             = 1 ONCE SpreadEntrata       = 15  * pipsize ONCE SpreadPendente     = 15  * pipsize ONCE MarginePendente    = 1   * pipsize ONCE StopMinimo          = 63  * pipsize ONCE StopMassimo        = 200 * pipsize ONCE LimiteMaxBarra     = 450 * pipsize BarraVerde              = Close > Open BarraRossa              = Close < Open TradingDay              = OpenDayOfWeek >= 0 AND OpenDayOfWeek <= 6  //trade only Mon. to Fri. //Testo se la barra è di alta volatilità AltaVolatilita = range > LimiteMaxBarra   //Definisco il tipo barra   IF (close > (high + low) / 2) AND NOT AltaVolatilita THEN TipoBarra = 1 ELSIF (close < (high + low) /2) AND NOT AltaVolatilita THEN TipoBarra = 2 ELSIF (close > (high + low) / 2) AND AltaVolatilita THEN TipoBarra = 3 ELSIF (close > (high + low) / 2) AND AltaVolatilita AND (high - close) > StopMassimo THEN TipoBarra = 4 ELSIF (close < (high + low) /2) AND AltaVolatilita AND (close - low) < StopMassimo THEN TipoBArra = 5 ELSIF (close < (high + low) /2) AND AltaVolatilita AND (close - low) > StopMassimo THEN TipoBarra = 6 ENDIF     // Se  a mercato e Barra verde esce IF SHORTONMARKET AND BarraVerde THEN EXITSHORT AT MARKET    //exit SHORT trades, if any ELSIF LONGONMARKET AND BarraRossa THEN SELL      AT MARKET    //exit LONG  trades, if any ENDIF   //Credo dica il profitto è dato dal capitale + il ricavato dal programma MyProfit        = Capitale + StrategyProfit   //Credo centri qualche cosa con l'aumento della size al cambio del mese IF Month <> Month[1] THEN LotNumber    = max(MinLots, (MyProfit / Capitale)) ENDIF IF TipoBarra = 1 AND TradingDay AND (NOT SHORTONMARKET) THEN StopEntrata = ((high + SpreadEntrata) - close) EntrataPendente = close + max(StopMinimo, StopEntrata) + MarginePendente StopPendente = (EntrataPendente - (low - SpreadPendente)) BUY LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SET STOP pLOSS StopPendente * pipsize ELSIF TipoBarra = 2 AND TradingDay AND (NOT LONGONMARKET) THEN StopEntrata = (close - (low - SpreadEntrata)) EntrataPendente = close - max (StopMinimo,StopEntrata) - MarginePendente StopPendente = ((high + SpreadPendente) - EntrataPendente) //STOP CORRETTO SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SET STOP pLOSS StopPendente * pipsize ELSIF Tipobarra = 4 AND TradingDay AND (NOT LONGONMARKET) THEN EntrataPendente = high + SpreadEntrata - StopMAssimo SELLSHORT LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize LIMIT SET STOP pLOSS StopMassimo ELSIF TipoBarra = 6 AND TradingDay AND (NOT SHORTONMARKET) THEN EntrataPendente = low - SpreadEntrata + StopMAssimo BUY LotNumber CONTRACT AT EntrataPendente * pipsize STOP SET STOP pLOSS StopMassimo ENDIF

   

  

  MauroR

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  04/18/2020 at 8:54 AM #126683
  MauroR

  Per esempio Roberto anche ieri sera sempre sul japan 30 minuti alla barra delle 21 mi ha pescato l’ordine, però alla chiusura della barra delle 22.30 che è rossa non me lo ha chiuso, il programma è lo stesso che ho allegato appena prima

  

  MauroR

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  04/18/2020 at 10:43 AM #126706
  robertogozzi

  Se sono programmi diversi è normale che restino aperte.

  Ogni strategia è indipendente dalle altre e ognuna di esse è all’oscuro dell’altra.

  

  robertogozzi

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  04/18/2020 at 11:31 AM #126718
  MauroR

  Ok quello ok. Ricapitolando, il primo programma che tu hai testato è quello che non mi ha chiuso la posizione alle 17 sul demo in modalità trading automatico.

  Il secondo che girava assieme invece mi ha chiuso correttamente la posizione, è questo che non capisco.

  Tu mi confermi che i miei codici sono corretti come chiusura?

  Io voglio che la posizione si chiuda nel modo sotto:

  se sono long esco alla prima barra rossa

  se sono short esco alla prima barra verde

  Grazie mille.

   

   

  

  MauroR

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