nombre de lignes / rapport d'optimisation

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  • 06/26/2017 at 10:28 AM #39054 quote
    Pepsmile
    Participant
    Veteran

    Bonjour,

    En version Premium, peu-on disposer de plus de 100 lignes sur le rapport d’optimisation des variables ?

    Si oui, de combien de lignes ?

    Merci d’avance de votre réponse,

    Pepsmile

    06/26/2017 at 10:37 AM #39057 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Je suis Premium, je ne sais pas si il y a une limite, mais j’ai pu extraire presque 600 lignes (soit la totalité) des ordres des résultats d’un backtest de stratégie pour la dernière étude de Monte Carlo que j’ai faîte pour un client.

    monte-carlo-analysis-prorealtime.png monte-carlo-analysis-prorealtime.png
    07/12/2017 at 7:11 AM #40398 quote
    Pepsmile
    Participant
    Veteran

    Bonjour,


    @Nicolas

    je suis passé Premium et n’obtiens toujours que les 100 premiers résultats/lignes du rapport d’optimisation des variables. J’avais posé la question par téléphone à Prorealtime avant de passer Premium ils m’ont répondu que c’était possible, je leur ai redemandé par mail, il y a 15 jours, pas de réponse…

    peut être y a t il une option à cocher quelque part ?

    Merci d’avance

    07/12/2017 at 11:49 AM #40439 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Je pensai que tu parlais des lignes des ordres d’une stratégie. Hors tu souhaites avoir plus de 100 résultats de l’optimiseur ? Soit plus de 100 résultats de stratégies différentes si je comprends bien ?

    07/13/2017 at 7:34 AM #40508 quote
    Pepsmile
    Participant
    Veteran

    Oui, c’est ça, je souhaiterais que l’ensemble des résultats de l’optimiseur (de variables) puisse être affiché pour éviter de morceler les tests 100 par 100, PRT ne conservant actuellement que les 100 premières lignes triées par le Gain en $ (par défaut) ou autre critère au choix. C’est dommage car PRT a déjà effectué les calculs mais il ne conserve que les 100 “meilleurs”, or le critère de tri n’est pas forcément toujours le plus pertinent : Gain $ élevé mais Gain unitaire par trade trop faible, etc…

    07/13/2017 at 9:08 AM #40515 quote
    Pepsmile
    Participant
    Veteran

    De plus, et dans un second temps, en se servant des tableaux croisés dynamiques d’excel on l’on copie/colle les résultats d’optimisation, on peut mieux évaluer des pertinences/robustesses inter timeframes et supports. Donc avoir plus de 100 lignes dans le rapport de l’optimiseur est un grand plus.

    07/13/2017 at 10:22 AM #40528 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    En effet sur ces 2 points je te rejoins, pouvoir optimiser sur d’autres critères que le gain final de la stratégie est vraiment nécessaire. En conséquence, la limite des 100 résultats n’est pas suffisante de par cette spécificité.

    On en parle dans ces sujets du forum Anglais, il y a aussi certains exemples de représentation des variables optimisées sous Excel:

    https://www.prorealcode.com/topic/adding-drawdown-percentage-and-max-drawdown-in-results-to-excel/

    https://www.prorealcode.com/topic/how-to-optimise-a-look-back-period/

    https://www.prorealcode.com/topic/coding-the-profitable-bci-mean-reversion-indicator/page/2/

    Pepsmile and Nicolas56 thanked this post
    07/13/2017 at 12:29 PM #40557 quote
    Pepsmile
    Participant
    Veteran

    Ben oui, principes similaires.

    et MaxDD peut-être re-synthétisé sur Excel après export (copié/collé) de l’ensemble des trades d’une stratégie, etc…

    Le graph joint dans ton lien / est des plus explicite !

    Thanks

    imageT.jpg imageT.jpg
    01/03/2022 at 7:15 PM #184438 quote
    Nicolas56
    Participant
    Junior

    Bonjour,

    Je reviens sur ce sujet, mais sans y apporter grand chose.
    Le fait que, lors d’une optimisation, ProBackTest ne garde que les 100 meilleures combinaisons selon l’un des quelques critères prédéfinis (gains, drawdown en €, etc…) empêche d’optimiser selon des critères différents (drawdown en %, …) ou plus sophistiqués (Sharpe ratio, …), par exemple au travers d’un export Excel.
    C’est vraiment dommage. 🙁

    Nicolas

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