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  • 04/26/2019 at 11:16 AM #97195
    volpiemanuele

    Ok, rifaccio altro back e ti posto maggiori dettagli per ogni tipologia appena ho tempo. Grazie

    04/26/2019 at 5:01 PM #97220
    volpiemanuele

    verifiche1

    Vedi file Excel con back dal 21/01/2015 al 27/02/2015. In una colonna le q.tà acquistate e altra colonna che cosa avrebbe dovuto fare.

    Ho applicato money management “Il sistema entra in posizione di 0.5 e ad ogni gain incrementa di +0.5 e al primo loss ritorna a 0.5″ anche se ho usato 1 come size;  

    Ti mando anche le altre con un file Excel fatto uguale. La versione della strategia usata è quella sopra postata oggi. Grazie

     

     

    04/26/2019 at 5:26 PM #97224
    volpiemanuele

    Stesso concetto del post precedente. Allego file Excel. La regola applicata è. //Il sistema entra in posizione di 0.5 e ad ogni gain incremente di +0.5 e al primo loss ritorna a 0.5 o nel caso di N trade (quindi saranno tutti positivi) riporta la size a 0.5; CONSECUTIVE WIN
    04/26/2019 at 5:27 PM #97226
    volpiemanuele

    Poi ti mando anche il terzo…ma penso da questi riesci a capire che cosa non va….io ho provato a modificare ma non ci sono riuscito. Grazie infinite.

     

    04/26/2019 at 5:53 PM #97228
    robertogozzi

    Più cose mi mandi, meno riesco a guardarle. Voglio aiutarti, però non posso stare ore a verificare file, compararne 3 o 4, ecc…

    Ti prego di scrivermi, in TESTO (senza necessità di file), 3-4 esempi con il codice di cui al punto 1 (solo questo, tanto è quello che li riepiloga tutti) partendo dai più vecchi, perché se parti da quelli successivi devo ripercorrere tutte le operazioni a ritroso per trovare da dove è iniziato l’errore, tipo questi:

    1. 19/1/2015 ore 6   Short di 2 lotti invece dei 3 che avrebbe dovuto
    2. 22/1/2015 ore 17 Long di 1 lotto invece dei 4 che avrebbe dovuto

    in questo modo in 15 minuti riesco a fare le verifiche.

    04/26/2019 at 6:16 PM #97232
    volpiemanuele

    ok.

    Regola n 1

    Ciclo di 7

    partendo dal più vecchio

    2 febbraio 2015 ore 11 compra 5 invece che 4

    9 febbraio 2015 ore 20 compre 4 invece che 1

    Grazie

     

     

    04/26/2019 at 6:38 PM #97233
    robertogozzi

    Per quanto riguarda il 2 Febbraio alle 11, l’errore che ho fatto è alla riga 14, sostituisci min con max.

    Per quanto riguarda, invece, quello del 9 Febbraio ore 20, non mi da più lo stesso risultato avendo fatto la modifica di cui sopra, infatti è ripartito da 1 perché era arrivato a 10 operazioni, cioè il numero massimo di operazioni dopo le quali deve, in ogni caso, ripartire da 1.

    Se ne trovi altri, indicami sempre come hai fatto sopra, un punto per volta. Con un pò di pazienza arriveremo alla perfezione!

    04/27/2019 at 7:09 AM #97241
    volpiemanuele

    Ciao Roberto…c’e’ ancora qualcosa che non va. Sotto i dettagli per ciascuna tipologia.

    1. Il sistema entra in posizione di 0.5 e ad ogni gain incrementa di +0.5 e ad ogni loss -0.5 ma dopo un ciclo di N trade (a prescindere se loss o gain) riporta la size a 0.5;
    2. Il sistema entra in posizione di 0.5 e ad ogni gain incremente di +0.5 e al primo loss ritorna a 0.5 o nel caso di N trade (quindi saranno tutti positivi) riporta la size a 0.5;
    3. Il sistema entra in posizione di 0.5 e ad ogni gain incrementa di +0.5 e al primo loss ritorna a 0.5;
    • Fatto modifica riga 14 per il punto 1) con max operazioni settate a 7

    30/01/2015 ore 17 short con 5 contratti ok ed esce con una perdita per cui al prossimo deve entrare con 4

    02/02/2015 ore 11 long con 5 contratti invece di 4

    • punto 2) con max operazioni settate a 7

    30/01/2015 ore 17 short con 5 contratti ok esce con una perdita per cui al prossimo deve entrare con 1

    02/02/2015 ore 11 long con 5 contratti invece di 1

    • punto 3)

    30/01/2015 ore 17 short con 5 contratti ok esce con una perdita per cui al prossimo deve entrare con 1

    02/02/2015 ore 11 long con 5 contratti invece di 1

    Temo che quando il sistema fa stop and reverse non aggiorni lo strategyprofit, per cui non fa il conteggio giusto. Magari mi sbaglio.

    Grazie

    04/27/2019 at 10:28 AM #97243
    robertogozzi

    Punto 1:

    • 30/01/2015 ore 17 short con 5 contratti ok ed esce con una perdita per cui al prossimo deve entrare con 4 entra correttamente il 2 Febbraio alle 11 con 4 lotti
    • 02/02/2015 ore 11 long con 5 contratti invece di 4 (vedi il punto sopra)

    Punto 2:

    • 30/01/2015 ore 17 short con 5 contratti ok esce con una perdita per cui al prossimo deve entrare con 1 entra correttamente il 2 Febbraio alle 11 con 1 lotto
    • 02/02/2015 ore 11 long con 5 contratti invece di 1 (vedi il punto sopra)

    Punto 3:

    • vedi il punto 2 (è la stessa risposta)

    Ti allego anche il file con cui ho fatto le prove, nel caso tu non avessi aggiornato qualcosa.

     

     

    04/27/2019 at 11:28 AM #97249
    volpiemanuele

    Ho fatto girare la tua versione ma secondo me non ci siamo ancora. Sotto i dettagli. Abbi pazienza !!

     

    1. Il sistema entra in posizione di 0.5 e ad ogni gain incrementa di +0.5 e ad ogni loss -0.5 ma dopo un ciclo di N trade (a prescindere se loss o gain) riporta la size a 0.5;

     

     

    30/01/2015 ore 17 entra con 5 ok

    02/02/2015 ore 10 esce in perdita e dovrebbe rientrare con 4

    02/02/2015 ore 11 entra con 4 ok

    03/02/2015 ore 14 esce in gain con 4 e al prossimo deve entrare con 5

    04/02/2015 ore 21 entra con 1 anziché 5 ko

     

     

    1. Il sistema entra in posizione di 0.5 e ad ogni gain incremente di +0.5 e al primo loss ritorna a 0.5 o nel caso di N trade (quindi saranno tutti positivi) riporta la size a 0.5;

     

    9/02/2015 ore 20 entra con 4 e esce 10/02/2015 ore 11 con perdita e dovrebbe rientrare con 1

     

    10/02/2015 ore 11 entra con 4 mentre dovrebbe rientrare con 1 ko

     

     

     

    1. Il sistema entra in posizione di 0.5 e ad ogni gain incrementa di +0.5 e al primo loss ritorna a 0.5;

     

    09/02/2015 ore 20 entra con 5

    10/02/2015 ore 11 esce in loss con 5 e deve rientrare con 1

    10/02/2015 ore 11 entra con 5 e deve entrare con 1 ko

    12/02/2015 ore 10 esce in loss con 5 e deve rientrare con 1

    12/02/2015 ore 16 entra con 1 ed è ok ma doveva entrare con 1 quello precedente ko

     

    04/27/2019 at 12:16 PM #97251
    robertogozzi

    Punto 1:

    • 30/01/2015 ore 17 entra con 5 ok
    • 02/02/2015 ore 10 esce in perdita e dovrebbe rientrare con 4
    • 02/02/2015 ore 11 entra con 4 ok
    • 03/02/2015 ore 14 esce in gain con 4 e al prossimo deve entrare con 5
    • 04/02/2015 ore 21 entra con 1 anziché 5 ko NO, è arrivato già a 7 operazioni e riparte da 1

    Punto 2:

    • 9/02/2015 ore 20 entra con 4 e esce 10/02/2015 ore 11 con perdita e dovrebbe rientrare con 1
    • 10/02/2015 ore 11 entra con 4 mentre dovrebbe rientrare con 1 ko

    qui il problema è dovuto al fatto che uscita ed entrata sono sulla stessa candela e questo crea problemi, aggiungi alla riga dove c’è sia BUY che SELLSHORT la condizione “Not OnMarket“, così:

    Punto 3:

    • 09/02/2015 ore 20 entra con 5
    • 10/02/2015 ore 11 esce in loss con 5 e deve rientrare con 1
    • 10/02/2015 ore 11 entra con 5 e deve entrare con 1 ko
    • 12/02/2015 ore 10 esce in loss con 5 e deve rientrare con 1
    • 12/02/2015 ore 16 entra con 1 ed è ok ma doveva entrare con 1 quello precedente ko

      la modifica di cui al punto 2 dovrebbe correggere anche queste operazioni.

     

     

     

    04/27/2019 at 4:14 PM #97260
    volpiemanuele

    Grazie Roberto. Con quella modifica sulla strategia il problema si risolve ma si snatura la strategia stessa che prevede stop and reverse. E’ possibile modificare il codice del money management in modo che funzioni anche con lo stop and reverse ? Se diventa un problema lascia pure perdere

    Faccio altre verifiche e poi ti dico. Grazie e scusa se ho insistito.

     

     

     

    04/27/2019 at 4:48 PM #97264
    robertogozzi

    Proverò la prossima settimana, ma senza fretta però.

    04/27/2019 at 5:03 PM #97267
    volpiemanuele

    Nessuna fretta….grazie di tutto

    04/29/2019 at 6:20 PM #97361
    robertogozzi

    Non ho trovato una soluzione al problema.

    L’ultimo tentativo è stato quello di uscire con EXITSHORT prima del BUY (e con SELL prima di SELLSHORT) ed inserire i calcoli dei lotti nel mezzo, pensando riuscisse a segnalare un valore corretto di STRATEGYPROFIT subito dopo l’uscita e prima dell’immediata riapertura in senso contrario, ma non è così. Purtroppo ProOrder ha bisogno di una barra di distanza per potere aggiornare i suoi valori interni.

    Una soluzione un pò “arragngiata” potrebbe essere quella del Multiple Time Frame, in tal modo potresti usare come TF di default, quello che detta i tempi di esecuzione, ad 1 minuti quindi uscire da una posizione ed alla barra successiva rientrare dopo avere aggiornato il calcolo dei lotti, che ovviamente, andrebbe fatto dentro questo TF e non su quello orario.

    Però il supporto MTF, ormai in demo da circa 10 mesi, non è ancora disponibile per i conti reali (anche se dovrebbe mancare poco, si spera!).

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