I wonder why my Code is not runnig on a daily chart. Used TF’s are yearly and monthly – to my understandig both multiples of 1 day
I appreciate, if you could check for the reason. Even after hours of testing I was not able to get an idea.
The idea behind is, to perform a performance check on shares and to show the result as text in the chart. The return values are foreseen for usage in a screener.
Only InputValue is “BerechnungsPeriodeJahre” = calculation period in years. Meaning how far the lookback shall be in years.
On yearly basis on a per anno yield is calculated, on monthly basis then other performance values.
defparam DRAWONLASTBARONLY = true
timeframe(yearly)
// Als Startwert für Zuwachs-/PARmax Berechnung wird das höchste historische Close bis zum Beginn der
// Berechnungsperiode gewählt, jedoch max. 5 Jahre zurück
// Dadurch wird ein zu positives Ergebnis wegen eines zwischenzeitlichen, zum Beginn der
// Berechnungsperiode noch nicht beendeten DrawDowns vermieden
lookBack = 5
if islastbarupdate and barindex > lastcalcyearlybarindex then
for y = BerechnungsPeriodeJahre + lookBack downto BerechnungsPeriodeJahre + 1 do
curhighestclose = max(curhighestclose, close[y])
if curhighestclose > prevvalue then
highjahr = year - y
prevvalue = curhighestclose
endif
next
if open[BerechnungsPeriodeJahre] >= curhighestclose then
highjahr = Year[BerechnungsPeriodeJahre]
endif
// Startwerte = Werte am Anfang der Berechnungsperiode
bedopen = open[BerechnungsPeriodeJahre] >= curhighestclose
firstopen = max(open[BerechnungsPeriodeJahre], curhighestclose)
StartJahr = Year[BerechnungsPeriodeJahre]
auswertungszeitraumJ = Year - StartJahr + (days - days[1])/365
lastcalcyearlybarindex = barindex
endif
timeframe(monthly)
BerechnungsPeriodeMonate = round(auswertungszeitraumJ*12)
//// MonatsSchlusskurse speichern
$MClose[barindex] = close
if IsLastBarUpdate then
if barindex > lastcalcmonthlybarindex then
for m = BerechnungsPeriodeMonate downto 0 do
// Datenerfassung für Draw Down Berechnungen
highestOC = max(highestOC, max(close[m], open[m]))
lowestclose = min(close[m], lowestclose)
if (highestOC > prevhighestOC) then
prevhighestOC = highestOC
lowestclose = highestOC
endif
if lowestclose < prevhighestOC then
currDrawDownmax = max(currDrawDownmax, 1 - lowestClose / highestOC)
elsif lowestclose >= prevhighestOC then
GesamtSummeDrawDowns = GesamtSummeDrawDowns + currDrawDownmax
currDrawDownmax = 0
endif
// Datenerfassung für monatliches Verlustrisiko für beendete Monate, zeitliche Gewichtung
// Gewichtungsfaktor: letzter Monat = BerechnungsPeriodeMonate, erster Monat = 1
if m > 0 then
gewichtungsfaktor = BerechnungsPeriodeMonate - m + 1
if close[m] < open[m] then
VerlustMonate = VerlustMonate + 1
sumgewichteterVerlustMonatlich = sumgewichteterVerlustMonatlich + (1 - close[m]/open[m]) * gewichtungsfaktor
sumGewichtungsfaktorVerlust = sumGewichtungsfaktorVerlust + gewichtungsfaktor
endif
else
gewichtungsfaktor = 0
endif
next
//Datenerfassung für variable GewinnKonstanzVarZeitraum
for firstmonth = lastset($MClose) - BerechnungsPeriodeMonate to lastset($MClose) do
for nextmonths = firstmonth + 1 to lastset($MClose) - 1 do
if $MClose[nextmonths] > $MClose[firstmonth] then
GewinnPerioden = GewinnPerioden + 1
endif
AnzahlPerioden = AnzahlPerioden + 1
next
next
// Auf letztem Balken Wert für Summe DD berechnen, auch wenn DD noch nicht beendet ist
if currDrawDownmax > 0 then
GesamtSummeDrawDowns = GesamtSummeDrawDowns + currDrawDownmax
endif
lastcalcmonthlybarindex = barindex
endif //if barindex > lastcalcmonthlybarindex
// VERLUSTRISIKO MONATLICHER ZEITRAUM
// Häufigkeit mit der eine Anlage zu Monatsbeginn mit einer Anlagedauer von 1 Monat im
// Betrachtungszeitraum zu einem negativen Ergebnis geführt hätte
monatlicheVerlustwahrscheinlichkeit = VerlustMonate / BerechnungsPeriodeMonate
gewichteterDurchschnittVerlust = sumgewichteterVerlustMonatlich / sumGewichtungsfaktorVerlust
monatlichesVerlustRatio = monatlicheVerlustwahrscheinlichkeit * gewichteterDurchschnittVerlust
// GEWINNKONSTANZ VARIABLER ZEITRAUM
// Häufigkeit, mit der eine monatliche Anlage mit beliebiger Anlagedauer im
// Betrachtungszeitraum zu einem positives Ergebnis geführt hätte
GewinnKonstanzVarZeitraum = GewinnPerioden/AnzahlPerioden
// WERTZUWACHS
///////////////////////////////////////////////////////////////
highestZuwachs = highestOC/firstopen - 1
currZuwachs = Close/firstopen - 1
// HÖCHSTE PER ANNO RENDITE
// Rendite p.a. = (1 + Wertentwicklung) ^ (365 / Tage) - 1
// PARmax = POW(1 + Zuwachs, potenz) - 1
// y = x ^ p muss wegen PRT Fehler wie folgt codiert werden: y = EXP(p * LOG(x))
///////////////////////////////////////////////////////////////
potenz = 1 / auswertungszeitraumJ
PARmax = exp(potenz * log(1 + highestZuwachs)) - 1
// WAHRSCHEINLICHE PARmax
if (PARmax >= 0) then
WahrscheinlichePARmax = PARmax * GewinnKonstanzVarZeitraum
else
WahrscheinlichePARmax = PARmax / GewinnKonstanzVarZeitraum
endif
// CRV
///////////////////////////////////////////////////////////////
if GesamtSummeDrawDowns > 0 then
CRV = highestZuwachs / GesamtSummeDrawDowns
else
CRV = highestZuwachs
endif
//ALL IN ONE KENNZAHL
RisikoAdjustiertePerformanceKennzahl = WahrscheinlichePARmax * CRV / monatlichesVerlustRatio
// TÄGLICHES HANDELSVOLUMEN IM BETRACHTUNGSZEITRAUM
tagepromonat = 20
avgdailyvolume = summation[BerechnungsPeriodeMonate](volume) / (tagepromonat * BerechnungsPeriodeMonate)
endif // IsLastBarUpdate TF monthly
timeframe(default)
// RUNDUNG FÜR BESSERE DARSTELLUNG
///////////////////////////////////////////////////////////////
currZuwachsvH = round(currZuwachs * 100)
highestZuwachsvH = round(highestZuwachs * 100)
PARmaxvH = round(PARmax * 100)
GewinnKonstanzVarZeitraumrounded = round(GewinnKonstanzVarZeitraum * 100,1)
currDrawDownMaxvH = round(currDrawDownmax * 100)
CRVrounded = round(Max(1, CRV))
WahrscheinlichePARmaxrounded = round(WahrscheinlichePARmax * 100,0)
SummeDrawDownsvH = round(GesamtSummeDrawDowns * 100)
lastcloserounded = round(close * 100) / 100
firstopenrounded = round(firstopen * 100) / 100
highestOCrounded = round(highestOC * 100) / 100
lowestCloserounded = round(lowestClose * 100) / 100
auswertungszeitraumJrounded = round(auswertungszeitraumJ,1)
monatlichesVerlustRatiovH = round(monatlichesVerlustRatio * 100,1)
RisikoAdjustiertePerformanceKennzahlrounded = round(RisikoAdjustiertePerformanceKennzahl/10,1)
avgdailyvolumerounded = round(avgdailyvolume)
// ZUSATZINFORMATIONEN IM INDIKATORCHART ANZEIGEN
///////////////////////////////////////////////////////////////
offsethor = MoveRightLeftFaktor // horizontale Pos. vom Ankerpunkt
offsethorsp2 = offsethor + 175
offsetver = 10 * MoveUpDownFaktor // vertikale Pos. vom Ankerpunkt
step = -22 // Schrittweite vertikale Pos. für verschiedene Zeilen
zeilen = 0
Drawtext("AUSWERTUNGZEITRAUM #auswertungszeitraumJrounded#J ab 01 / #StartJahr#", offsethor+50, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured( 72, 118, 255) anchor (left)
zeilen = 1.5 + zeilen
dist = 20
Drawtext("PerformanceKennzahl", offsethor - dist, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(200, 0, 200) anchor (left)
Drawtext("#RisikoAdjustiertePerformanceKennzahlrounded#", offsethorsp2 , offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(200, 0, 200) anchor (left)
zeilen = 1.5 + zeilen
Drawtext("PARmax", offsethor - 3 * dist - 10, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(0, 125 ,0) anchor (left)
Drawtext("avg #PARmaxvH# % p.a.", offsethorsp2, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(0, 125 ,0) anchor (left)
zeilen = 1 + zeilen
Drawtext("GewinnKonstanz langfristig", offsethor - 2, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(0, 125 ,0) anchor (left)
Drawtext("#GewinnKonstanzVarZeitraumrounded# %", offsethorsp2, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(0, 125 ,0) anchor (left)
zeilen = 1 + zeilen
Drawtext("WahrscheinlichePARmax", offsethor - 13, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(0, 125 ,0) anchor (left)
Drawtext("avg #WahrscheinlichePARmaxrounded# % p.a.", offsethorsp2, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(0, 125 ,0) anchor (left)
zeilen = 1.5 + zeilen
Drawtext("CRV", offsethor - 4 * dist - 4, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(250, 200, 250) anchor (left)
Drawtext("#CRVrounded# ", offsethorsp2, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(250, 200, 250) anchor (left)
zeilen = 1 + zeilen
Drawtext("VerlustRatio monatl.", offsethor - 1.4 * dist, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(250, 200, 250) anchor (left)
Drawtext("#monatlichesVerlustRatiovH#", offsethorsp2, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(250, 200, 250) anchor (left)
zeilen = 1.5 + zeilen
Drawtext("last highest Close", offsethor - 1.5 * dist - 6, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(238,59,59) anchor (left)
Drawtext("#highestOCrounded# Pkte", offsethorsp2, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(238,59,59) anchor (left)
zeilen = 1 + zeilen
Drawtext("last Lowest Close", offsethor - 1.5 * dist - 6, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(238,59,59) anchor (left)
Drawtext("#lowestCloserounded# Pkte", offsethorsp2, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(238,59,59) anchor (left)
zeilen = 1 + zeilen
Drawtext("curr. DrawDown max.", offsethor - dist - 4, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(238,59,59) anchor (left)
Drawtext("#currDrawDownMaxvH# %", offsethorsp2, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(238,59,59) anchor (left)
zeilen = 1 + zeilen
Drawtext("Summe DrawDowns", offsethor - dist - 10, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(238,59,59) anchor (left)
Drawtext("#SummeDrawDownsvH# %", offsethorsp2, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(238,59,59) anchor (left)
zeilen = 1.5 + zeilen
if not bedopen then
Drawtext("First Open = Close #highjahr#", offsethor - 12, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(100, 100 , 255) anchor (left)
else
Drawtext("First Open = Open #StartJahr#", offsethor - 12, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(100, 100 , 255) anchor (left)
endif
Drawtext("#firstopenrounded# Pkte", offsethorsp2, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(100, 100 , 255) anchor (left)
zeilen = 1 + zeilen
Drawtext("Today Close", offsethor - 2.5 * dist - 7, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(100, 100 , 255) anchor (left)
Drawtext("#lastcloserounded# Pkte", offsethorsp2, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(100, 100 , 255) anchor (left)
zeilen = 1 + zeilen
Drawtext("Zuwachs höchster", offsethor - 1.5 * dist - 5, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(100, 100, 255) anchor (left)
Drawtext("#highestZuwachsvH# %", offsethorsp2, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(100, 100, 255) anchor (left)
zeilen = 1 + zeilen
Drawtext("Zuwachs akt.", offsethor - 2.5 * dist - 4, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(100, 100, 255) anchor (left)
Drawtext("#currZuwachsvH# %", offsethorsp2, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(100, 100, 255) anchor (left)
zeilen = 1 + zeilen
Drawtext("avg. daily Volume", offsethor - 1.5 * dist - 8, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(100, 100, 255) anchor (left)
Drawtext("#avgdailyvolumerounded# ", offsethorsp2, offsetver + zeilen * step, SansSerif, Bold, 15) coloured(100, 100, 255) anchor (left)
// AUSGABE DES ERGEBNISSES
///////////////////////////////////////////////////////////////
return RisikoAdjustiertePerformanceKennzahlrounded as "PerformanceKennzahl", highestOC as "highest Close", lowestClose as "lowest Close", close as "last Close", avgdailyvolume as "AVG Daily Volume"
