Incohérence entre Drawdown annoncé et courbe du graphe

Gregg · 2019-06-18T20:20:11+00:00

Bonjour à tous, je bloque sur une interprétation du Drawdown max dans mon backtest. J’aurai besoin de vos lumières 🙂 Comme vous pouvez le voir ci-dessous, sur les positions longues j’ai un Drawdown max de 28%. Or quand je regarde ma courbe de gains & pertes, je ne visualise pas de baisse de 28%. J’ai vérifié ca n’a pas l’air de se trouver dans les premiers mois où en effet on ne voit pas trop la courbe. Merci pour vos retours ! Gregg

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06/18/2019 at 9:20 PM #100977 quote

Gregg
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Bonjour à tous,

je bloque sur une interprétation du Drawdown max dans mon backtest. J’aurai besoin de vos lumières 🙂

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, sur les positions longues j’ai un Drawdown max de 28%. Or quand je regarde ma courbe de gains & pertes, je ne visualise pas de baisse de 28%. J’ai vérifié ca n’a pas l’air de se trouver dans les premiers mois où en effet on ne voit pas trop la courbe.

Merci pour vos retours !

Gregg

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06/19/2019 at 6:49 AM #100996 quote

Nicolas
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Pour être plus précis que la courbe d’équité de ProBacktest, je te suggère de “grapher” le drawdown, voir sujet:

https://www.prorealcode.com/topic/possible-to-graph-drawdowns/

06/19/2019 at 11:14 AM #101035 quote

Gregg
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Merci Nicolas mais ca ne semble pas très bien fonctionné. Sur la pièce jointe tu verras que le DD max est de 34% mais le graphe indique un max aux alentours des 65%…

backtestDD.png

06/19/2019 at 11:15 AM #101037 quote

Gregg
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Merci Nicolas mais ca ne semble pas très bien fonctionner. Sur la pièce jointe tu verras que le DD max est de 34% mais le graphe indique un max aux alentours des 65%…

backtestDD-1.png

06/19/2019 at 3:55 PM #101058 quote

Nicolas
Keymaster

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Le max drawdown correspond aux positions ouvertes et non clôturées.

06/19/2019 at 4:24 PM #101061 quote

Gregg
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Ah ok, tu veux dire que la courbe que tu m’as fait rajouter correspond au drawdown des positions ouvertes ?
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