Bonjour,
J’ai repris le code de l’indicateur de nicolas suivant: https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/adaptive-atr-adx-trend/
pour en faire une stratégie auto. Je remarque plein d’incohérences dans les résultats du backtest que je n’explique pas:
Par exemple sTR est null toujours donc en le remplaçant par zéro toujours , cela me donne les même résultats, jusque la ok.
Par contre si je remplace les autres valeurs qui dépendent de sTR par zéro également, je n’ai plus du tout le même résultats, je me demande bien ce que PRT peut calculer avec un dénominateur NULL…
Ensuite, chose également étrange, le paramètre demandant la plus grande période de calcul est 2100 (j’ai augmenté les valeurs pour etre sur du plus “long terme”), le preloardbard est a 30000, j’ai un résultat de backtest, si je met le preloadbars a 10000, je n’ai plus du tout le même resultats….
J’ai codé la stratégie en Python pour la faire tourner via l’API et j’ai encore des résultats differents…
J’ai relevé d’autres aberrations que j’ai oublié mais voici celles que j’ai retenu, si quelqu’un a une explication, il y a peut etre une logique qui m’échappe. j’ai peur dorénavant de me fier aux résultats des backtests qui ne sont pas fiables.
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