Incohérence cours d'achat / vente

vindioux · 2017-10-16T10:36:51+00:00

Bonjour à tous, J’ai un problème avec un backtest : les cours d’achats et de vente ne correspondent pas aux cours réels de l’action. Exemple sur Vinci en fichier joint : Le 13 juillet 2009 : on achète 70 titres à 30,22 alors que le cours oscille entre 21,99 et 23 ce jour là Le 17 aout 2009 : on vend ces 70 titres à 35,03 alors que le cours oscille entre 25,07 et 26,13 ce jour là Et j’ai remarqué que plus on remonte dans le temps, plus le décalage est important. Alors que pour le dernier ordre passé en 2017, il se fait bien aux cours réels de l’action. Je vous joint le code qui a conduit à cette bizarrerie. defparam CUMULATEORDERS=false //Moneymanagement capital=10000+strategyprofit risque=20 eng=(capital*(risque/100)) eng=round(eng) //Variables c1 = low MM200 and c1 then buy eng cash at market endif //Sorties de position SET STOP %TRAILING 5

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10/16/2017 at 11:36 AM #49540 quote
vindioux
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Bonjour à tous,

J’ai un problème avec un backtest : les cours d’achats et de vente ne correspondent pas aux cours réels de l’action.

Exemple sur Vinci en fichier joint :
- Le 13 juillet 2009 : on achète 70 titres à 30,22 alors que le cours oscille entre 21,99 et 23 ce jour là
- Le 17 aout 2009 : on vend ces 70 titres à 35,03 alors que le cours oscille entre 25,07 et 26,13 ce jour là
Et j’ai remarqué que plus on remonte dans le temps, plus le décalage est important. Alors que pour le dernier ordre passé en 2017, il se fait bien aux cours réels de l’action.

Je vous joint le code qui a conduit à cette bizarrerie.
```
defparam CUMULATEORDERS=false

//Moneymanagement
capital=10000+strategyprofit
risque=20
eng=(capital*(risque/100))

eng=round(eng)

//Variables
c1 = low < (lowest[20](low[1]))
MM200= average[200]

//Entrée en position long
If close>MM200 and c1 then
buy eng cash at market
endif


//Sorties de position
SET STOP %TRAILING 5
```
Sans-titre.jpg
10/16/2017 at 12:07 PM #49544 quote

JC_Bywan
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Bonjour, le cours d’ouverture au 13/07/09 est bien à 30.22, peut-être que le problème du graphe vient du côté de l’option qui permet d’afficher l’action corrigée des dividendes ou pas? (surtout si tu nous dis que tu constates que l’écart augmente plus tu remontes dans le temps)

10/16/2017 at 1:03 PM #49560 quote

vindioux
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C’était bien ça.

Je n’avais pas fais attention à cette option.

Merci Noobywan 🙂
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