Heikin ashi

Dimmi:

1. hai usato la riga 23 o la 24 ?
2. i valori delle variabili sono esattamente gli stessi che ho postato sopra (anche se ne hai cambiato solo uno falserebbe i miei risultati e perderei solo tempo) ?
3. data ed ora della candela dove ha fatto un entrata errata.

Avevo fatto un paio d’errori nella definizione della candela Piatta (senza un’ombra), poi io avevo messo zero come shift, non so se te avevi messo 3 oppure no.

Adesso va, anche se ho provato ed entra alle 13, ed esce alle 17. Ovviamente se provi solo quel giorno, provando con uno storico di 100K a quell’ora è già a mercato Short e quindi non entra.

Fammi sapere, questo è il codice aggiornato:

Defparam CumulateOrders = false
// HA - definizione Heikin-Ashi
//
once xOpen = open
xClose     = (open+close+high+low)/4
if barindex > 0 then
xOpen   = (xOpen+xClose[1])/2
endif
xLow       = min(low,min(xClose,xOpen))
xHigh      = max(high,max(xClose,xOpen))
xRange     = xHigh - xLow
//
Rialzo     = xClose > xopen
Ribasso    = xClose < xOpen
Piatta     = (Rialzo  AND xLow  = xOpen) OR (Ribasso AND xHigh = xOpen)
Corpo      = abs(xOpen - xClose)
OmbraSU    = xHigh - max(xOpen,xClose)
OmbraGIU   = min(xOpen,Xclose) - xLow
Doji       = Corpo <= xRange * 0.10         //Doji = corpo <= 10% del range
//
Shift      = 3                              //da 0 a N  (non negativo)
//Sma3       = Average[3,0](xClose[Shift])    //calcolo sulle candele HA
Sma3     = Average[3,0](close[Shift])     //calcolo sulla normali candele giapponesi
// entrata LONG
LongCond   = Rialzo  AND Piatta AND xOpen > Sma3
If LongCond  and not OnMarket then
Buy 1 contract at Market
Endif
// uscita  LONG
L1         = Rialzo  AND OmbraGIU > Corpo
L2         = xHigh < xHigh[1]
L3         = Doji
L4         = xClose < Sma3
L5         = Ribasso AND Rialzo[1]
ExitL      = L1 or L2 or L3 or L4 or L5
IF ExitL AND LongOnMarket  THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
//entrata SHORT
ShortCond  = Ribasso  AND Piatta AND xOpen < Sma3
If ShortCond and not OnMarket then
Sellshort 1 contract at Market
Endif
// uscita  SHORT
S1         = Ribasso AND OmbraSU  > Corpo
S2         = xLow  > xLow[1]
S3         = Doji
S4         = xClose > Sma3
S5         = Rialzo AND Ribasso[1]
ExitS      = S1 or S2 or S3 or S4 or S5
IF ExitS AND ShortOnMarket  THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
//
//Set Target pProfit 100
//Set Stop   pLoss   50
////************************************************************************
////trailing stop function
//trailingstart = 10   //trailing will start @trailinstart points profit
//trailingstep  = 5    //trailing step to move the "stoploss"
// 
////reset the stoploss value
//IF NOT ONMARKET THEN
//newSL=0
//ENDIF
// 
////manage long positions
//IF LONGONMARKET THEN
////first move (breakeven)
//IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN
//newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize
//ENDIF
////next moves
//IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN
//newSL = newSL+trailingstep*pipsize
//ENDIF
//ENDIF
// 
////manage short positions
//IF SHORTONMARKET THEN
////first move (breakeven)
//IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN
//newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize
//ENDIF
////next moves
//IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN
//newSL = newSL-trailingstep*pipsize
//ENDIF
//ENDIF
// 
////stop order to exit the positions
//IF newSL>0 THEN
//SELL AT newSL STOP
//EXITSHORT AT newSL STOP
//ENDIF
////************************************************************************

Avrai sbagliato a fare il copia e incolla, a me funziona sia Long che Short, su Dax, Eur/Usd,SP, Ftse MIN, ecc.. con TF 1 ora.