Genarlized Double EMA – GDEMA

• 04/19/2021 at 9:51 PM #167553
  Emperor.it

  Trovato in rete.

  Il GDEMA non è un indicatore autonomo. Trattasi di una combinazione di 2 medie mobili (in questo caso esponenziali) con la possibilità di modificare il loro peso nel risultato finale. Il primo indicatore è una EMA, il secondo indicatore è una EMA di EMA ovvero una media esponenziale di una media esponenziale (non è un DEMA).

  Parametri: P = Periodo di calcolo e V = Peso (valore decimale compreso tra 0 e 1).

  Codifica:

  A = ExponentialAverage[P](Close) B = ExponentialAverage[P](A) GDEMA = (A*(1+V))-(B*V) Return GDEMA

  1 2 3 4 5 6

  A = ExponentialAverage[P](Close) B = ExponentialAverage[P](A)   GDEMA = (A*(1+V))-(B*V)   Return GDEMA

  Se il peso V = 0, il GDEMA equivale a EMA; se il peso V = 1, il GDEMA equivale a EMA di EMA.

  Usualmente si utilizza un peso V = 0,7; in tal caso il GDEMA è composto dal 30% di EMA (più aggressività) e dal 70% di EMA di EMA (più fluidità) rendendo come risultato finale un segnale più levigato e smorzando eventuali falsi segnali.

   

   

   

   

   

  

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  04/19/2021 at 10:43 PM #167556
  robertogozzi

  Ottimo lavoro Emperor.it, grazie di averlo condiviso con la comunità 🙂

   

   

  

  robertogozzi

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