Genarlized Double EMA – GDEMA

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04/19/2021 at 9:51 PM #167553 quote
Emperor.it
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Trovato in rete.

Il GDEMA non è un indicatore autonomo. Trattasi di una combinazione di 2 medie mobili (in questo caso esponenziali) con la possibilità di modificare il loro peso nel risultato finale. Il primo indicatore è una EMA, il secondo indicatore è una EMA di EMA ovvero una media esponenziale di una media esponenziale (non è un DEMA).

Parametri: P = Periodo di calcolo e V = Peso (valore decimale compreso tra 0 e 1).

Codifica:
```
A = ExponentialAverage[P](Close)
B = ExponentialAverage[P](A)

GDEMA = (A*(1+V))-(B*V)

Return GDEMA
```
Se il peso V = 0, il GDEMA equivale a EMA; se il peso V = 1, il GDEMA equivale a EMA di EMA.

Usualmente si utilizza un peso V = 0,7; in tal caso il GDEMA è composto dal 30% di EMA (più aggressività) e dal 70% di EMA di EMA (più fluidità) rendendo come risultato finale un segnale più levigato e smorzando eventuali falsi segnali.
04/19/2021 at 10:43 PM #167556 quote

robertogozzi
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Ottimo lavoro Emperor.it, grazie di averlo condiviso con la comunità 🙂
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Emperor.it @emperor-it Participant

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5 years, 5 months ago.

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Forum:	ProBuilder: Indicatori & Strumenti Personalizzati
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