Il GDEMA non è un indicatore autonomo. Trattasi di una combinazione di 2 medie mobili (in questo caso esponenziali) con la possibilità di modificare il loro peso nel risultato finale. Il primo indicatore è una EMA, il secondo indicatore è una EMA di EMA ovvero una media esponenziale di una media esponenziale (non è un DEMA).
Parametri: P = Periodo di calcolo e V = Peso (valore decimale compreso tra 0 e 1).
Codifica:
1
2
3
4
5
6
A=ExponentialAverage[P](Close)
B=ExponentialAverage[P](A)
GDEMA=(A*(1+V))-(B*V)
ReturnGDEMA
Se il peso V = 0, il GDEMA equivale a EMA; se il peso V = 1, il GDEMA equivale a EMA di EMA.
Usualmente si utilizza un peso V = 0,7; in tal caso il GDEMA è composto dal 30% di EMA (più aggressività) e dal 70% di EMA di EMA (più fluidità) rendendo come risultato finale un segnale più levigato e smorzando eventuali falsi segnali.
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