Filtre Hodrick-Prescott – Comment renvoyer les valeurs ?
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Attention, il faut bien comprendre qu’on trace les segments dans le passé et que ces valeurs (dans le passé) se modifieront à chaque nouvelle bougie pour coller parfaitement aux nouvelles données acquises (bref, ça repeint..). Donc même si on affiche les données vues dans chaque chandelier en temps réel, elles seront caduques (et donc fausse) à chaque nouvelle données (chandelier) reçues. Ai-je été clair ?
Donc en gros, les données des segments telles que tu les visualise sur l’historique ne sont pas du tout les mêmes en temps réel.
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Oui c’est bien ce que fait l’indicateur actuellement 🙂
Je crois que tu n’as pas bien compris. On peut afficher la valeur à l’instant T, le temps s’écoule, cette valeur se décale dans le passé à la bougie n-1, et on recommence. C’est ce que tu observes, cette valeur ne sera plus valable dès le prochain tick reçu car elle se verra modifié avec les nouvelles données disponibles. Rien qu’on ne calcule en temps réel ne sera valable hormis dans l’historique, donc purement visuel et c’est pour cela qu’on trace ces infos avec un dessin constitué de segments.
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Un zigzag pointe un plus haut et un plus bas du prix, il sera fixé après X bougies. Donc le principe est le même, l’information en temps réel est susceptible de changer durant X bougies, après ce laps de temps elle sera fixé, donc en temps réel on ne peut connaître la dernière valeur qu’aura le zigzag.
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La valeur temps réel de l’indicateur c’est la première colonne du tableau $output, soit:
1return $output[0]Dans l’image jointe, c’est la ligne blanche.
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Ces valeurs ont changées, peut être une centaine de fois, comme tu peux le voir sur les images que j’ai posté, la ligne jaune c’est la même valeur que la ligne blanche mais qui s’adapte à chaque nouvelle bougie.
Avec le code ci-dessous, le calcule démarre dés la première barre de l’historique, donc tu auras les anciennes valeurs du tableau, plus gourmand en ressources par contre.
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768defparam drawonlastbaronly=true//PRC_Hodrick-Prescott filter | indicator//28.09.2020//Nicolas @ www.prorealcode.com//Sharing ProRealTime knowledge// --- settingsnobs =1000 //Number of bars to smoothlambda =1600 //Higher lambda leads to the smoother data// --- end of settingsif /*islastbarupdate and*/ barindex>max(nobs,lambda) thenfor i=0 to nobs-1$output[i]=Close[i]next$a[0]=1.0+lambda$b[0]=-2.0*lambda$c[0]=lambdafor i=1 to nobs-3 do$a[i]=6.0*lambda+1.0$b[i]=-4.0*lambda$c[i]=lambdanext$a[1]=5.0*lambda+1$a[nobs-1]=1.0+lambda$a[nobs-2]=5.0*lambda+1.0$b[nobs-2]=-2.0*lambda$b[nobs-1]=0.0$c[nobs-2]=0.0$c[nobs-1]=0.0//Forwardfor i=0 to nobs-1 doZ=$a[i]-H4*H1-HH5*HH2HB=$b[i]HH1=H1H1=(HB-H4*H2)/Z$b[i]=H1HC=$c[i]HH2=H2H2=HC/Z$c[i]=H2$a[i]=($output[i]-HH3*HH5-H3*H4)/ZHH3=H3H3=$a[i]H4=HB-H5*HH1HH5=H5H5=HCnext//BackwardH2=0H1=$a[nobs-1]$output[nobs-1]=H1for i=nobs-2 downto 0 do$output[i]=$a[i]-$b[i]*H1-$c[i]*H2H2=H1H1=$output[i]//drawpoint(barindex[i],$output[i],1) coloured(255,255,0)drawsegment(barindex[i],$output[i],barindex[i+1],$output[i+1]) coloured(255,255,0) style(line,3)nextendifreturn $output[0]1 user thanked author for this post.
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