Filtre Hodrick-Prescott – Comment renvoyer les valeurs ?

Denis · Mon, 14 Nov 2022 15:06:27 +0000

Bonjour à tous, Nicolas a republié sur Twitter ce week-end un code qu’il avait élaboré sur la base du Filtre Hodrick–Prescott. https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/hodrick-prescott-filter-hp/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost J’ai trouvé ce code intéressant et complémentaire aux indicateurs que j’utilise et j’ai voulu renvoyer les valeurs de traçage du drawsegment restitué par le code en insérant une instruction du type « return $output » comme le suggérait Nicolas dans les commentaires. Malheureusement, cela ne me renvoie une valeur qu’à partir de l’instant où j’ouvre un graphique et en plus un peu différente du drawsegment. Si quelqu’un a une suggestion pour renvoyer les valeurs de traçage du drawsegment, il m’aiderait grandement. En vous remerciant par avance, je vous souhaite un agréable après-midi. Denis defparam drawonlastbaronly=true //PRC_Hodrick-Prescott filter | indicator //28.09.2020 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge // --- settings nobs =1000 //Number of bars to smooth lambda =1600 //Higher lambda leads to the smoother data // --- end of settings if islastbarupdate and barindex>max(nobs,lambda) then for i=0 to nobs-1 $output[i]=Close[i] next $a[0]=1.0+lambda $b[0]=-2.0*lambda $c[0]=lambda for i=1 to nobs-3 do $a[i]=6.0*lambda+1.0 $b[i]=-4.0*lambda $c[i]=lambda next $a[1]=5.0*lambda+1 $a[nobs-1]=1.0+lambda $a[nobs-2]=5.0*lambda+1.0 $b[nobs-2]=-2.0*lambda $b[nobs-1]=0.0 $c[nobs-2]=0.0 $c[nobs-1]=0.0 //Forward for i=0 to nobs-1 do Z=$a[i]-H4*H1-HH5*HH2 HB=$b[i] HH1=H1 H1=(HB-H4*H2)/Z $b[i]=H1 HC=$c[i] HH2=H2 H2=HC/Z $c[i]=H2 $a[i]=($output[i]-HH3*HH5-H3*H4)/Z HH3=H3 H3=$a[i] H4=HB-H5*HH1 HH5=H5 H5=HC next //Backward H2=0 H1=$a[nobs-1] $output[nobs-1]=H1 for i=nobs-2 downto 0 do $output[i]=$a[i]-$b[i]*H1-$c[i]*H2 H2=H1 H1=$output[i] //drawpoint(barindex[i],$output[i],1) coloured(255,255,0) drawsegment(barindex[i],$output[i],barindex[i+1],$output[i+1]) coloured(255,255,0) style(line,3) next endif return

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11/25/2022 at 9:48 AM #204800

Nicolas

Lambda n’affecte en rien la valeur courante.

Lambda est utilisé pour “l’affinage” du processus de recalcul qui lisse la courbe dans le passé.

Tu auras remarqué que peu importe cette valeur, la ligne blanche est toujours égale à la ligne jaune sur le chandelier courant et c’est ce que tu souhaites.

Je répète, la ligne blanche représente la VRAI valeur du calcul, avant qu’elle soit repeinte dans le passé 🙂

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Denis

Nicolas
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11/25/2022 at 9:57 AM #204803

Denis

Merci Nicolas, je pensais à tort que Lambda jouait aussi sur la valeur courante.

Bonne journée et bon week-end.

Denis
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