Extratrend stratégie en un indicateur

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  • #196048 Report

    J’avais tenté de marquer cela comme suit, mais il me dit qu’il y a une erreur à la ligne 86. Je suis un peu bloqué :

    capitalinitial=10000
    risque=1
    exitstrategy=1
    profitfactor=6
    stopfactor=1.5
    partialprofit=1
    partialprofitfactor=3
    ratchetfactor=7
    // PULLBACK CONDITIONS
    SMA20= Average[20](close)
    PB = (close <= SMA20)

    // Appel des valeurs d’ExtraTrend
    myTrend, ignored, ignored, myReDyn, ignored = CALL “ExtraTrend”[0,0,0,0,0](close)

    // Tendance ExtraTrend
    if myTrend>myTrend[1] then
    tendance=1
    endif
    if myTrend<myTrend[1] then
    tendance=0
    endif

    // Break Résistance Dynamique ExtraTrend
    if myReDyn>myReDyn[1] then
    ReDyn=1
    endif
    if myReDyn<myReDyn[1] then
    ReDyn=0
    endif

    // score Metascore
    myScore, ignored, ignored = CALL “MetaScore”[80, 0, 0](close)

    //STRATEGIES OF BUY
    // Entrée début de tendance
    if tendance and not tendance[1] and not ionmarket and myscore>80 and ReDyn=1 THEN
    drawarrowup(barindex,low-AverageTrueRange[14](close)/2) coloured(“black”)
    istoploss = close-stopfactor*averagetruerange[20]
    //set stop loss stopfactor*averagetruerange[20]
    if exitstrategy=0 then
    itakeprofit = close+profitfactor*averagetruerange[20]
    //set target profit profitfactor*averagetruerange[20]
    endif
    flag=0
    ionmarket=1
    endif

    // Pullback dans tendance
    if tendance[1] and not ionmarket and myScore>80 and PB THEN
    drawarrowup(barindex,low-AverageTrueRange[14](close)/2) coloured(“black”)
    istoploss = close-stopfactor*averagetruerange[20]
    //set stop loss stopfactor*averagetruerange[20]
    if exitstrategy=0 then
    itakeprofit = close+profitfactor*averagetruerange[20]
    //set target profit profitfactor*averagetruerange[20]
    endif
    flag=0
    ionmarket=1
    endif

    if ionmarket and close>=myTrend+partialprofitfactor*averagetruerange[20] and flag=0 and partialprofit=1 then
    drawtext(“X”,barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured(“green”)
    flag=1
    endif

    if ionmarket and exitstrategy=1 and close<lowest[30](highest[55](high)-ratchetfactor*averagetruerange[20])then
    drawtext(“OUT”,barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured(“black”)
    ionmarket=0
    endif

    //test stoploss & takeprofit
    if ionmarket then
    if high >= itakeprofit and exitstrategy=0 then
    drawtext(“TP”,barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured(“black”)
    ionmarket=0
    elsif low <= istoploss then
    drawtext(“SL”,barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured(“red”)
    ionmarket=0
    endif
    endif

    return itakeprofit style(dottedline2) coloured(“green”), istoploss style(dottedline3) coloured(“black”)

    //STRATEGIES OF SELL
    IF tendance[0] and not sonmarket and myScore<20 and not ionmarket then
    drawarrowdown(barindex,low-AverageTrueRange[14](close)/2) coloured(“red”)
    sstoploss = close-stopfactor*averagetruerange[20]
    //set stop loss stopfactor*averagetruerange[20]
    IF exitstrategy=0 then
    stakeprofit = close+profitfactor*averagetruerange[20]
    //set target profit profitfactor*averagetruerange[20]
    endif
    flag=0
    sonmarket=1
    endif

    if sonmarket and close>=myTrend+partialprofitfactor*averagetruerange[20] and flag=0 and partialprofit=1 then
    drawtext(“X”,barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured(“green”)
    flag=1
    endif

    if sonmarket and exitstrategy=1 and close<lowest[30](highest[55](high)-ratchetfactor*averagetruerange[20])then
    drawtext(“OUT”,barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured(“black”)
    sonmarket=0
    endif

    //test stoploss & takeprofit
    if sonmarket then
    if high >= stakeprofit and exitstrategy=0 then
    drawtext(“TP”,barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured(“black”)
    sonmarket=0
    elsif low <= sstoploss then
    drawtext(“SL”,barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured(“red”)
    sonmarket=0
    endif
    endif

    return stakeprofit style(dottedline2) coloured(“green”), sstoploss style(dottedline3) coloured(“black”)

    #196091 Report

    Bonjour Nicolas,

    Merci beaucoup pour le code, cependant il reste un point que je n’arrive à comprendre et je n’arrive pas à avoir de réponse de Christophe.

    En mettant exitstrategy=0, je ne trouve jamais une occurence de “TP” pour laquelle on aurait donc le Take profit total et non pas partiel.

    As tu un exemple sur lequel on peut voir le “TP”?  qui déclencherait donc le drawtext(“TP”,barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured(“green”)

    Merci,

    #196121 Report

    Bonjour à tous.

    J’ai humblement essayé différentes stratégies avec Extratrend, et les résultats que j’obtiens sont radicalement différents d’un Timeframe à l’autre. De ce que j’ai compris ca marche mieux sur les UT longues genre daily, car les tendances sont plus claires, car logiquement beaucoup moins de faux signaux, de bruits, de gaps, etc… Ca devient beaucoup plus compliqué quand on descend les UT genre 15 min, la performance est anéantie par des titres en range pleins de faux signaux, et même en utilisant des gardes fous genre Metascore + multi timeframe pour être sûr d’être en tendance en Journalier & 1 heure, avant de prendre une position en 15 min quand metascore au-dessus de 90, les résultats sont peu convaincants, je vous partage ici le dernier code a ce sujet inspiré de ce qu’a proposé Christophe et d’autres participants de ce file ( que je remercie).
    En bref je suis toujours en recherche d’une stratégie efficace en UT courte pour avoir la meilleure performance en un minimum de temps.
    J’ai aussi testé une stratégie de sortie de position via un stop inspiré des Tortues, ca marche mieux que le stop ratchet de Christophe dans quelques cas, mais le plus souvent le stop de Christophe est plus efficace, tout depends du titre tradé…

    #196122 Report

    J’ai aussi testé une autre stratégie basée sur la cassure de la resistance dynamique, et dans le meme esprit que la précédente les résultats sont bons quand la tendance est belle longue et bien établie, mais dès qu’on descend les unités de Temps avec un graphique sans tendance clair, alors rien ne va plus… (Voir screenshot)
    Pas facile de trouver le meilleur des 2 mondes.

    Attachments:
    #196125 Report

    Bonjour,

    Ce n’est peut-être pas le but de l’indicateur Extratrend d’entrer sur des positions “short” lorsqu’une nouvelle tendance baissière s’amorce (bande grise sans bande bleue), mais est-ce que quelqu’un aurait déjà essayer d’ajouter un bout de code pour essayer ?

     

     

     

     

    #196126 Report

    désolé ne tenez pas compte de mon précédent message je n’avais pas vu qu’il y avait un essai avec une partie “short” dans la page précédente !

    #196447 Report

    Bonjour à tous,

    Je vous partage ma version actuelle de stratégie long/short qui fait appel à Extratrend :

    J’ai fait comme j’ai pu pour transformer cette stratégie en indicateur pour l’utiliser en temps réel sur mes graphiques. Je ne suis pas certain de la partie “Renforcement Short” :

    Je suis vraiment très débutant en codage sur PRT. Donc si des personnes clémentes acceptent de vérifier mes codes, je leur en serai gré. Ils doivent sans doute comporter des erreurs.

    Au plaisir d’échanger ensemble.

    #196449 Report

    Notamment la partie SHORT de l’indicateur, je ne suis pas très sûr de la véracité de mon codage. J’ai peur que cela ne relate pas la stratégie du backtesting.

    #196496 Report

    Nicolas,

    Je ne sais pas si tu peux y jeter un oeil stp ?

    Car je galère vraiment à transformer ma stratégie en indicateur.

    Merci d’avance,

    Thibaut

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