EXPONENTIAL Average True Range

Buongiorno, questo è il codice:

ATR

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// ATR formula

//

// https://en.wikipedia.org/wiki/Average_true_range

// https://www.investopedia.com/terms/a/atr.asp

//

// Calculation of TR:

//

// The range of a day’s trading is simply high − low {\displaystyle {\text{high}}-{\text{low}}} {\displaystyle {\text{high}}-{\text{low}}}.

// The true range extends it to yesterday’s closing price if it was outside of today’s range:

//

//        MyTR = max(Range,max(abs⁡ (high − close[1]),abs⁡ (low − close[1])))

//

// The true range is the largest of the:

//        Most recent period’s high minus the most recent period’s low

//        Absolute value of the most recent period’s high minus the previous close

//        Absolute value of the most recent period’s low minus the previous close

//

// Calculation of ATR (of P periods):

p= 10

MyTR = max(Range,max(abs(high – close[1]),abs(low – close[1])))

IF BarIndex < p THEN

MyATR = MyTR

ELSE

MyATR = ((MyATR[1] * (p – 1)) + MyTR) / p

ENDIF

RETURN MyATR

Però non c’è un riferimento specifico a nessuna media, è semplicemente la formula standard di calcolo.

Puoi modificarla come vuoi.

Azzarderei che quello che non torna in questa formula è il modo in cui calcola l’ATR nei primi p periodi…bisognerebbe che le righe 21 e 22 “dicessero” che i primi 20 giorni non c’è calcolo di ATR e che al 21esimo giorno l’ATR è una media semplice dei primi 21 TR…