Buongiorno, questo è il codice:

ATR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

// ATR formula // // https://en.wikipedia.org/wiki/Average_true_range // https://www.investopedia.com/terms/a/atr.asp // // Calculation of TR: // // The range of a day’s trading is simply high − low {\displaystyle {\text{high}}-{\text{low}}} {\displaystyle {\text{high}}-{\text{low}}}. // The true range extends it to yesterday’s closing price if it was outside of today’s range: // //        MyTR = max(Range,max(abs⁡ (high − close[1]),abs⁡ (low − close[1]))) // // The true range is the largest of the: //        Most recent period’s high minus the most recent period’s low //        Absolute value of the most recent period’s high minus the previous close //        Absolute value of the most recent period’s low minus the previous close // // Calculation of ATR (of P periods): p= 10 MyTR = max(Range,max(abs(high – close[1]),abs(low – close[1]))) IF BarIndex < p THEN MyATR = MyTR ELSE MyATR = ((MyATR[1] * (p – 1)) + MyTR) / p ENDIF RETURN MyATR

Però non c’è un riferimento specifico a nessuna media, è semplicemente la formula standard di calcolo.

Puoi modificarla come vuoi.

Azzarderei che quello che non torna in questa formula è il modo in cui calcola l’ATR nei primi p periodi…bisognerebbe che le righe 21 e 22 “dicessero” che i primi 20 giorni non c’è calcolo di ATR e che al 21esimo giorno l’ATR è una media semplice dei primi 21 TR…