EXPONENTIAL Average True Range

• 09/17/2020 at 11:16 PM #144607
  Neromaori

  Buongiorno, questo è il codice:

  ATR

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  // ATR formula // // https://en.wikipedia.org/wiki/Average_true_range // https://www.investopedia.com/terms/a/atr.asp // // Calculation of TR: // // The range of a day’s trading is simply high − low {\displaystyle {\text{high}}-{\text{low}}} {\displaystyle {\text{high}}-{\text{low}}}. // The true range extends it to yesterday’s closing price if it was outside of today’s range: // //        MyTR = max(Range,max(abs⁡ (high − close[1]),abs⁡ (low − close[1]))) // // The true range is the largest of the: //        Most recent period’s high minus the most recent period’s low //        Absolute value of the most recent period’s high minus the previous close //        Absolute value of the most recent period’s low minus the previous close // // Calculation of ATR (of P periods): p= 10 MyTR = max(Range,max(abs(high – close[1]),abs(low – close[1]))) IF BarIndex < p THEN MyATR = MyTR ELSE MyATR = ((MyATR[1] * (p – 1)) + MyTR) / p ENDIF RETURN MyATR

  Però non c’è un riferimento specifico a nessuna media, è semplicemente la formula standard di calcolo.

  Puoi modificarla come vuoi.

   

  Azzarderei che quello che non torna in questa formula è il modo in cui calcola l’ATR nei primi p periodi…bisognerebbe che le righe 21 e 22 “dicessero” che i primi 20 giorni non c’è calcolo di ATR e che al 21esimo giorno l’ATR è una media semplice dei primi 21 TR…

   

  

  Neromaori

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  09/19/2020 at 12:35 AM #144733
  Neromaori

  Ok, credo di avercela fatta.

  Il valore restituito è lo stesso che mi da it.tradingview.com (che permette di scegliere la tipologia di media da usare per il calcolo dell’ATR):

  atrperiods = p
  alpha = 2/(1+atrperiods)
  MyTR = max(Range,max(abs(high – close[1]),abs(low – close[1])))
  IF BarIndex < (atrperiods+1) THEN
  MyATR = Average[atrperiods](MyTR)
  ELSE
  MyATR = ((MyTR-MyATR[1])*alpha)+MyATR[1]
  ENDIF
  RETURN MyATR

   

  Grazie

  

  Neromaori

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  09/19/2020 at 12:55 AM #144735
  robertogozzi

  Ottimo lavoro. Grazie 🙂

   

  

  robertogozzi

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