EXPONENTIAL Average True Range

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  • #144607 Report

    Buongiorno, questo è il codice:

    Però non c’è un riferimento specifico a nessuna media, è semplicemente la formula standard di calcolo.

    Puoi modificarla come vuoi.

     

    Azzarderei che quello che non torna in questa formula è il modo in cui calcola l’ATR nei primi p periodi…bisognerebbe che le righe 21 e 22 “dicessero” che i primi 20 giorni non c’è calcolo di ATR e che al 21esimo giorno l’ATR è una media semplice dei primi 21 TR…

     

    #144733 Report

    Ok, credo di avercela fatta.

    Il valore restituito è lo stesso che mi da it.tradingview.com (che permette di scegliere la tipologia di media da usare per il calcolo dell’ATR):

    atrperiods = p
    alpha = 2/(1+atrperiods)
    MyTR = max(Range,max(abs(high – close[1]),abs(low – close[1])))
    IF BarIndex < (atrperiods+1) THEN
    MyATR = Average[atrperiods](MyTR)
    ELSE
    MyATR = ((MyTR-MyATR[1])*alpha)+MyATR[1]
    ENDIF
    RETURN MyATR

     

    Grazie

    #144735 Report

    Ottimo lavoro. Grazie 🙂

     

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