Einstieg Morgens und Vergleich mit Schlusskurs Vortag

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  • #51917

    Hallo zusammen,

    kann mir jemand helfen bei der folgenden Problematik.

    Ich möchte morgens bei Handelsbeginn im Dax long gehen, wenn der Eröffnungskurs > dem Schlusskurs vom Vortag ist. und dann zum aktuellen Tageschluss wieder verkaufen.

    Wie kann ich das am besten darstellen?

    Ich habe Zeiteinheiten auf Minutenbasis eingestellt, und open mit close[676] verglichen. Funktioniert aber nicht richtig. Hat jemand eine bessere Idee?

    Vielen Dank schon mal für die Hilfe

    VG

    Peter

    #51926

    Erstmal solltest du dir überlegen, ob du wirklich 1min Auflösung brauchst. In der Regel ist es je länger die Zeiteinheit, desto besser, da du mehr Daten für einen Backtest hast. Im 1min Chart hast du ja nur ein paar Monate.

    Wann ist denn für dich Open und Close beim Dax? 9.00-17.30?

    #52009

    Hier wird auch short gegangen, wenn die Tageseröffnung um Punkt 9:00 kleiner ist als der Schlusskurs des Vortags um 17:30. Bringt aber auch so nicht viel, Ergebnis seit August 2008 (gemessen im 30-Minutenchart) sind -1727 DAX-Punkte. Wenn man nur long geht, ist das Ergebnis noch schlechter. Problematisch ist auch die Definition des Eröffnungskurses um 9:00. Im allgemeinen passiert zur Eröffnung sehr viel und der Kurs kann sich schnell ändern.

    #52010

    Wenn man das ganze im 1-Minutenchart macht, und die Einstiegszeit variiert, dann wäre 9:07 die beste Einstiegszeit seit Juni 2016 gewesen (anstatt 9:00 wie im obigen Code). Allerdings ist auch dann das Ergebnis nur +-0, oder genauer gesagt -12 Dax-Punkte seit dem 10.6.2016, mit 1 Punkt Spread gerechnet. Ohne weitere Verfeinerung kann man so ein System nicht benutzen.

    #52383

    I’m dealing with the same problem right now.
    I have the following

    TimeFrame 4H

    The gap is measured from the highest high on the previous day in the time from 09.00 – 21.00 o’ clock
    Not from the Dax closing price at 5.30 p. m.

     

     

    #52426

    if time = 090000 and close > dclose(1) then

    buy 1 contracts at market

    endif

     

    Wir gehen bei Kassa Eröffnung long, falls der Schlusskurs der ersten Kerze höher dem vorherigen Schlusskurs ist.

     

    Und per Kassa Schluss verkaufen am einfachsten so:

     

    DEFPARAM flatafter = 173000

     

     

    #52427

    Super, vielen Dank für eure Hilfe.

    #52428

    Mit Dclose(1) bekommst du aber nicht den close 17:30, sonder den close mitten in der Nacht.

    #52431

    Stimmt Despair! Eventuell müsste man ein Finanzinstrument finden, dass den DAX KASSA abbildet – ohne offex. Oder man kann auf FI Stufe die Handelszeiten manuell setzen.

    Hast DU eine Lösung dafür?

     

    Alternativ definiert man eine Variable und trägt vor 09000 manuell den Kassaschlusskurs ein, bevor das HS startet.

    #52432

    Aber dann müsste man vielleicht den Rahmen auf 5 Minuten stellen, und mit close[135]  vergleichen. Die 135 muss man noch genau ausrechnen

     

    #52433

    Wenn du den close um 17:30 benutzen willst, musst du mindestens auf 30min Zeitebene runtergehen. 5min funktioniert auch, ist ja aber unnötig (wenn du es nicht sonst auch brauchst). Wähle immer die längste Zeitebene, die dir das ermöglicht, was du machen willst, damit du soviel Testdaten wie möglich hast.

    Der Code von verdi55 (post #52009) sollte funktionieren.

    #56542

    Wenn ich es richtig verstanden habe, gehts hier um die Gaps im Xetra.

    Vortages Close 17.30 Uhr > Open 09.00 Uhr = GapUp oder

    Vortages Close 17.30 Uhr < Open 09.00 Uhr= GapDown

     

    Wie würde sich der Code von Verdi verändern, wenn ich bei

    Close 17.30 Uhr > Open 09.00 Uhr Short gehen würde und bei

    Close 17.30 Uhr < Open 09.00 Uhr Long gehen würde

    und der Trade nicht (!) am Abend geschlossen wird, sondern nur mit einem TakeProfit zum Vortages Close 17.30 Uhr  versehen wird?

     

    Klar dabei ist, das nicht alle Gaps geschlossen werden. Zumindest sind Xetra nicht alle DownGaps geschlossen wurden.

    Hier könnte dann eine Martingale-Strategie helfen, die ausrechnet wieviele CFD man benötigt um den aktuellen (noch nicht realsierten) Verlust bei Erreichen eines neuen TakeProfit zu egalisieren und den Gewinn aus dem neuen GapClose Trade zu erreichen.

     

    Bsp. zum Verständnis

    09.00 Uhr ist ein GapUp sprich wir gehen Short

    Schlusskurs Vortag 17.30 Uhr = 13.000

    Open 09.00 Uhr 13.050 (=GapUp)

    Short mit Open 09.00 Uhr bei 13.050

    TakeProfit Schlusskurs Vortag bei 13.000

     

    Nun kommt das Problem

    Der Takeprofit wird nicht erreicht, weil im Tagesverlauf weiter angestiegen ist und der Dax auf  einem (neuen) Schlusskurs bei 13.100 schließt und noch weiter, es kommt in der Nacht zu weiteren Anstiegen, so daß ein (neues) Open 09.00 Uhr bei 13.150 (=2. GapUp) entsteht

    Wir gehen also wieder Short mit Open 09.00 Uhr bei 13.150

    TakeProfit wieder Schlusskurs Vortrag = 13.100

    Nun die Martingale rein, die berechnet, wieviele CFD ich benötige um mit dem neuen TakeProfit den Trade vom Vortag zumindest auf +/- = rauszubekommen und vom heutigen Trade den Gewinn mitzunehmen.

     

    Versteht ihr was ich meine?

    Und wenn ja, wer  kann sowas programmieren?

     

    kind regards

    JohnScher

     

    #56551

    If TIME = 173000 then Schlusskurs = close sell at market exitshort at market endif   If TIME = 090000 and close > Schlusskurs then buy 1 contract at market endif   If TIME = 090000 and close < Schlusskurs then sellshort 1 contract at market endif

    Du suchst also nach 2 Gaps in derselben Richtung an 2 aufeinanderfolgenden Tagen, wobei das erste Gap nicht geschlossen wurde. Das wird ziemlich selten passieren.

    Was willst Du außerdem machen, wenn die erste Position nicht geschlossen wurde, es aber am nächsten Tag kein 2. Gap gibt ? Das dürfte häufiger passieren. Dann auch verbilligen und versuchen, +-0 wieder rauszukommen ?

    #56552

    Außerdem ist ja z.B. ein GapUp dadurch charakterisiert, daß nicht nur Eröffnung > SchlusskursVortag, sondern auch Eröffnung > Hoch des Vortags. Da solltest Du also nochmal genauer über Deine Vorstellungen nachdenken.

    #56578

    Es ist eine Frage der Definition wann ein GapUp geschlossen gilt. Mit VortagesHigh oder mit VortagesClose.

    Gehen wir im weiteren vom VortagesClose aus, dann ist GapUp ddefiniert als

    Close Vortag < Open 09.00 Uhr

    kein SL

    TakteProfit = Close Vortag

    Ok soweit?

     

    Zum anderen. Wenn am Tag der Close Vortrag nicht erreicht wird, dann bleibt der Trade stehen, bis (irgendwann) der VortageClose und damit der TakeProfit erreicht wird.

     

    Der Fall das 2 GapUp an aufeinanderfolgenden Tagen entstehen ist selten, stimmt. Berühmt berüchtigte 2 GapUp-, 3 GapUp-, 4 GapUp- Candlestick-Formationen.

    Aber auch hier gilt wohl, irgendwann kommt wieder ein GapUp. Und dann startet der 2.Trade als MartingaleTrade.

    Probieren wir uns zu verstehen und

    nehmen wir den 1.Trade nach einem GapUp, der Code würde wohl so lauten, korrekt?

    Der Code soll bewirken, dass bei einen Eröffnungskurs 09.00 Uhr über dem Schlusskurs von 17.30 Uhr am Vortag ein ShortTrade gestartet wird, der den Schlusskurs als TakeProfit hat.

    Bewirkt der Code das?

     

     

     

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