Wenn ich es richtig verstanden habe, gehts hier um die Gaps im Xetra.

Vortages Close 17.30 Uhr > Open 09.00 Uhr = GapUp oder

Vortages Close 17.30 Uhr < Open 09.00 Uhr= GapDown

Wie würde sich der Code von Verdi verändern, wenn ich bei

Close 17.30 Uhr > Open 09.00 Uhr Short gehen würde und bei

Close 17.30 Uhr < Open 09.00 Uhr Long gehen würde

und der Trade nicht (!) am Abend geschlossen wird, sondern nur mit einem TakeProfit zum Vortages Close 17.30 Uhr  versehen wird?

Klar dabei ist, das nicht alle Gaps geschlossen werden. Zumindest sind Xetra nicht alle DownGaps geschlossen wurden.

Hier könnte dann eine Martingale-Strategie helfen, die ausrechnet wieviele CFD man benötigt um den aktuellen (noch nicht realsierten) Verlust bei Erreichen eines neuen TakeProfit zu egalisieren und den Gewinn aus dem neuen GapClose Trade zu erreichen.

Bsp. zum Verständnis

09.00 Uhr ist ein GapUp sprich wir gehen Short

Schlusskurs Vortag 17.30 Uhr = 13.000

Open 09.00 Uhr 13.050 (=GapUp)

Short mit Open 09.00 Uhr bei 13.050

TakeProfit Schlusskurs Vortag bei 13.000

Nun kommt das Problem

Der Takeprofit wird nicht erreicht, weil im Tagesverlauf weiter angestiegen ist und der Dax auf  einem (neuen) Schlusskurs bei 13.100 schließt und noch weiter, es kommt in der Nacht zu weiteren Anstiegen, so daß ein (neues) Open 09.00 Uhr bei 13.150 (=2. GapUp) entsteht

Wir gehen also wieder Short mit Open 09.00 Uhr bei 13.150

TakeProfit wieder Schlusskurs Vortrag = 13.100

Nun die Martingale rein, die berechnet, wieviele CFD ich benötige um mit dem neuen TakeProfit den Trade vom Vortag zumindest auf +/- = rauszubekommen und vom heutigen Trade den Gewinn mitzunehmen.

Versteht ihr was ich meine?

Und wenn ja, wer  kann sowas programmieren?

kind regards

JohnScher